Client Configuration

Introduction

La configuration client permet de définir et stocker les paramètres de mapping propres à un client. Il s'agit d'une configuration statique qu'il convient de créer une seule fois. Elle devra évoluer dans les cas suivants:

évolution des exports utilisés depuis les systèmes de la banque;
évolutions du modèle de données interne de la solution (ajoute de nouveaux produits notamment)

Une configuration client est nécessaire pour l'import des données.

Les fichiers de configuration ont la forme suivante:

{
  "compoundCurve": {},
  "indexes": {},
  "model": {
    "loan": {},
    "swap": {}
  },
  "products": {},  // mapping entre les produits client et les produits définis dans la partie 'model'
  "rateBase": {},  // mapping des conventions de calcul de jours
  "frequency": {}, // mapping des frequences de calcul de taux
  "rateType": {}   // mapping des types de taux (FIXED, FLOATING)
}

Contenu d'une configuration client

Courbes de taux

{
  "indexes": {
    "CMS (20-2)": "EURIBOR 6M SWAP",
    "ESTR": "EURIBOR 6M SWAP",
    "EURO INTERBANK OFFERED RATE": "EURIBOR 6M SWAP",
    "EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE": "EURIBOR 6M SWAP",
    "Palliers TF": "EURIBOR 6M SWAP"
  },
  "compoundCurve": {
    "DISCOUNT_EUR": {
      "100y": "ESTR SWAP",
      "1Y": "EURIBOR",
      "1d": "ESTR"
    }
  }
}

La configuration des courbes de taux comporte deux éléments

une entrée indexes qui contient les mappings entre les indexes ou réferences de courbes de taux présents dans les données d'imports.
Une entrée compoundCurve qui permets de définir des courbes composées à partir des courbes de tau existantes.

Mappings

Mapping des produits

{
  "model": {
    "loan": {
      "callDate": "DateCall",
      "counterparty": "Counterparty",
      "currency": "currency",
      "dealDate": "Deal Date",
      ...
    },
    "repo": {
      "counterparty": "Counterparty",
      "dealDate": "Deal Date",
      "instrumentType": "Instrument Type",
      "interestAmount": "Interest Amount",
      "interestConvention": "Interest Days Convention",
      ...
    }
  },
  "products": {
    "Asset Swap Fix Fix": "swap",
    "Asset Swap Fix Float": "swap",
    "Asset Swap Inflation Fix Float": "swap",
    "CAT Actions": "term_deposit",
    "CAT PPD Taux Variable": "term_deposit",
    "CAT Progressif": "term_deposit",
    "CAT Progressif Capitalise SEM A": "term_deposit",
    "CAT Sub Taux Variable": "term_deposit",
    "CAT Taux Fixe": "term_deposit",
    "CAT Taux Fixe Capitalise": "term_deposit",
    "CAT Taux Variable": "term_deposit",
    "Collateral Pret de titres": "repo",
    "Emprunt Gage Coll Taux Fixe": "loan",
    "Emprunt PPD Taux Variable": "loan",
    "Emprunt Sub Taux Variable": "loan",
    "Mise en pension de titres": "repo",
    "NANT-Creance Entreprise": "nantissement",
    "NANT-Creance Interne": "nantissement",
    "NANT-Titre": "nantissement",
    "Pret de titres": "repo",
    "Prise pension de titres (In fine)": "repo",
    "Prise pension de titres (Periodic)": "repo",
    "Swap Fix Float": "swap",
    "Swap Float Fix": "swap",
    "Swap Float Float": "swap"
  }
}

Mapping des conventions

{
  "frequency": {
    "ANNUAL": "YEAR",
    "AT MATURITY": "AT_MATURITY",
    "QUARTERLY": "QUARTER",
    "SEMI ANNUAL": "SEMESTER"
  },
  "rateType": {
    "FIXED": "FIXED",
    "FLOATING": "FLOATING",
    "Taux Fixe": "FIXED",
    "Taux Révisabl": "FLOATING"
  },
  "rateBase": {
    "30/360": "ABB_30_360",
    "30E/360": "ABB_30_360",
    "ACTUAL DATE": "EXACT_360",
    "ACTUAL/360": "EXACT_360",
    "ACTUAL/365": "EXACT_365",
    "ACTUAL/ACTUAL": "EXACT_EXACT",
    "FOLLOWING BUSINESS DAY": "EXACT_360",
    "MODIFIED FOLLOWING BUSINESS DAY": "ABB_30_360",
    "default": "ABB_30_360"
  }
}

Liste des configurations client

La liste des configurations client est accessible ici

Detail d'une configuration client

Import d'une configuration client

Les données suivantes sont nécessaires pour l'import d'une configuration client:

le fichier de configuration;
le nom de la configuration client;
le nom du client.

Remarque:

on peut définir plusieurs configurations client, notamment pour réaliser des tests en cas d'évolution des exports.

Mapping example

Download a mapping example file mapping.json.

04 March 2026