Import d'une situation ALM

Deux pré-requis sont nécessaires à l'import d'une situation ALM.

L'existence d'une configuration client
La constitution d'un package (au format .zip) contenant les données d'arrêté nessaires à la création de la situation.

Création d'une situation

Une situation est définie par une archive .zip est constitué des éléments suivants:

Un fichier d'information sur l'arrêté
Un fichier statique permettant de classifier les transactions
Un extrait des balances comptables
Un fichier de cashflows contenant la valorisation des cashflwos pré-fixés
Un fichier de syntèse taux de marché
Un fichier contenant une modélisation des écoulements non transactionnels (hors transactions financières)
Une liste de fichiers XL correspondant aux transactions financières

Informations Générales

Le fichier d'information est un fichier dynamique, qui doit donc être mis à jour pour chaque situation, et qui comprend les informations suivantes:

Note: seuls les champs préfixés d'une asterix * sont censés être mis à jour à chaque nouvelle situation.

{
    // le nom de la banque 
    "client": "credit logement",
    // le nom du portefeuille importé
    "portfolioName": "Swap Portfolio",
    // [*] une référence du portefeuille
    "portfolioReference": "ptf_swap_1_31_12_24",
    // l'index de la courbe de taux utilisée pour le calcul du discount factor
    "discountFactorIndex": "DISCOUNT_EUR",
    // la devise pivot
    "pivotCurrency": "EUR",
    // [*] la date de référence de la situation (date d'arrêté)
    "referenceDate": "2024-12-31",
    // [*] la date de référence de la situation (date d'arrêté)
    "evaluationDate": "2024-12-31",
    // le nom du fichier des balances comptables
    "accountingFile": "COMPTA.xlsx",
    // la nom du fichier de taux
    "rateFile": "RT_indices.txt",
    // le nom du fichier des cashflows
    "cashflowsFile": "cashflows.xlsx"
}

Classification des transactions

Balances comptables

Cash Flows Pré-fixés

Courbes de taux

Le fichier doit porter le nom suivant: RT_indices.txt. Le format du fichier doit respecter le modèle suivant:

rateCurveIndex+TimeBucket;value;date

where

date format should be YYYYMMDD

iSwapEonia15M;3.29400;20240624
iSwapEonia18M;3.19600;20240624
iSwapEonia21M;3.12000;20240624
iSwapEonia24M;3.05500;20240624
iSwapEonia36M;2.88200;20240624
iSwapEonia4A;2.77800;20240624
iSwapEonia5A;2.72200;20240624
iSwapEonia6A;2.69300;20240624
iSwapEonia7A;2.68500;20240624
iSwapEonia8A;2.68800;20240624

Example de situation d'import

Télécharger un exemple de fichier d'import.

import_example.zip.

29 October 2025