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Onglet Cash Flow Generation

Cet onglet liste les générations de cash flows lancées à partir de cette situation. Le nombre de générations est affiché entre crochets dans le libellé de l'onglet (ex. : Cash Flow Generation [2]).

Colonne	Description
Generation Start	Date et heure de lancement du calcul, avec indication du temps de traitement (ex. : `Calculation took 54 seconds`). Le lien est cliquable pour accéder au détail de la génération.
Evaluation Date	Date d'évaluation utilisée pour le calcul des cash flows.
Scenario	Scénario de stress appliqué (ex. : `IRRBB`).
# Cashflows	Nombre total de cash flows générés.
# Errors	Nombre d'erreurs rencontrées durant la génération.
# Warnings	Nombre d'avertissements relevés durant la génération.
Status	Barre de progression indiquant le pourcentage d'avancement ou d'achèvement du calcul (ex. : `100%` en vert).

L'icône ⋮ en fin de ligne ouvre un menu contextuel contenant l'option Delete, qui supprime définitivement la génération de cash flows.

Détail d'une génération de Cash Flows

Cette page présente le résultat complet d'une génération de cash flows lancée depuis une situation ALM. Elle donne accès au portefeuille utilisé, aux cash flows calculés, aux gaps de liquidité, aux scénarios de stress, au script d'accès aux données et aux logs de calcul.

Onglet Portfolio

Cet onglet liste les instruments financiers du portefeuille tels qu'ils ont été utilisés lors de la génération. Il est identique à l'onglet Portfolio de la situation ALM (voir Onglet Portfolio), avec le même panneau de filtres et les mêmes colonnes : Reference, Generation, Type, Tra. Date, Details, Currency, Nominal, Residual Maturity.

Onglet Cash Flows

Cet onglet affiche la liste détaillée de tous les cash flows générés.

Filtres disponible

Filtre	Description
Transaction Reference	Recherche par référence de transaction.
Time Bucket	Sélection des tranches temporelles à afficher.
Scenario	Scénario de calcul appliqué (ex. : `BASELINE`).
Rate Type	Type de taux des cash flows (ex. : `FIXED`, `FLOATING`).
Origin	Origine du cash flow (ex. : `CONTRACTUAL`).
Certainty	Niveau de certitude (ex. : `CERTAIN`, `UNCERTAIN`).
Nature	Nature du flux (ex. : `INTEREST`, `CAPITAL`).

Les exports sont disponibles aux formats CSV, Excel et Parquet. Une case Export Filtered View permet d'exporter uniquement les données filtrées.

Colonnes du tableau

Colonne	Description
$Tra Ref	Référence de la transaction (lien cliquable vers le détail).
Detail	Numéro de flux ou type de paiement (ex. : `#002`, `FINAL`, `InFine Interest Payment`).
Date	Date du cash flow.
Bucket	Tranche temporelle d'appartenance (ex. : `B_06_12M`, `B_12_6Y`).
Scenario	Scénario appliqué (ex. : `BASELINE`).
Origin	Origine contractuelle ou modélisée.
Certainty	Niveau de certitude du flux.
Nature	Nature du flux : intérêt ou capital.
Rate	Taux appliqué au flux.
Rate Model	Modèle de taux utilisé (ex. : `FX`).
Amount	Montant du cash flow dans la devise de l'instrument.
DF	Facteur d'actualisation appliqué.
EVE	Contribution à l'Economic Value of Equity.
NIM	Contribution au Net Interest Margin.
MV	Valeur de marché du flux.

Onglet Gaps

Cet onglet présente une analyse des gaps de liquidité (écarts entre entrées et sorties de cash flows) sur l'horizon de calcul.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Scenario	Scénario sélectionné (ex. : `BASELINE`).
From / To	Plage de dates de l'analyse.
W / M / Q	Granularité temporelle : hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
Currencies	Filtre par devise.
Tags	Filtre par tags.
Reference	Filtre par référence de transaction.
Product	Filtre par type de produit.
Show cumulative	Case à cocher pour afficher les valeurs cumulées.

Sous-onglet Chart

Affiche un graphique en barres représentant pour chaque période :

Cumulative Inflows (barres vertes) : entrées de cash flows cumulées.
Cumulative Outflows (barres rouges) : sorties de cash flows cumulées.
Net Flows IF-OF (ligne pointillée verte) : flux nets.
Cumulative Net Flows IF-OF (ligne pointillée grise) : flux nets cumulés.

Sous-onglet Table

Affiche les mêmes données sous forme de tableau croisé par Classification (ex. : A_DEBT_SECURITIES, A_INTERBANK, A_LOANS_AND_ADVANCES) et par période temporelle. Les valeurs négatives sont affichées en rouge. Les exports sont disponibles aux formats CSV, Excel et Parquet.

Onglet Scenarios

Cet onglet affiche les paramètres du contexte d'évaluation pour chaque scénario de stress appliqué lors de la génération.

Une liste de scénarios est affichée à gauche (ex. : BASELINE, PARALLEL_UP, PARALLEL_DOWN, SHORT_DOWN, SHORT_UP, FLATTENER, STEEPENER, UP_1_BP). En sélectionnant un scénario, le panneau de droite affiche :

Pivot Currency: devise de référence du scénario.
Discount Factor Index: index d'actualisation utilisé.
Le tableau des courbes de taux associées au scénario, avec les colonnes Curve, Index, Curve Type, Reference Date, Currency.

Onglet Notebook Access

Cet onglet fournit un script Python prêt à l'emploi pour accéder aux données de la génération stockées au format Parquet sur le serveur S3.

Trois actions sont disponibles en en-tête :

Generate or regenerate Parquet File: génère ou régénère le fichier Parquet associé à la génération (le fichier précédent est écrasé).
Delete Parquet File: supprime le fichier Parquet existant.
Download python file: télécharge le script Python affiché.

Le script affiché configure automatiquement la connexion S3 avec les paramètres S3_ENDPOINT, S3_ACCESS_KEY et S3_SECRET_KEY, puis charge les données dans un DataFrame pandas via pyarrow.parquet.

Onglet Calculation Logs

Cet onglet regroupe tous les logs de calcul produits lors de la génération. Le nombre total de logs est affiché dans le libellé de l'onglet. Une icône d'alerte orange signale la présence d'anomalies.

Filtre disponible

Filtre	Description
Error Type	Filtre par type d'erreur (ex. : `TermCashflowGenerator`, `CashFlowCertaintyException`, `RateEvaluation`, `RateEvaluationException`).
Error Level	Filtre par niveau : `WARNING` et/ou `ERROR`.
Search Anomalies	Recherche textuelle libre dans les messages.

Colonne du tableau

Colonne	Description
Level	Niveau de criticité : badge `WARNING` (orange) ou `ERROR` (rouge).
Type	Type de composant ayant produit le log (ex. : `TermCashflowGenerator`, `CashFlowCertaintyException`, `RateEvaluationException`).
Message	Description détaillée du log : objet concerné (`Object`), référence de transaction (`Reference`) et message d'erreur (`Message`).

Un bouton d'export (icône de téléchargement) permet d'exporter la liste des logs.

Types d'erreurs des Calculation Logs

Les logs de calcul sont classés en quatre types d'erreurs, accessibles via le filtre Error Type:

Type	Niveau	Objet	Description
TermCashflowGenerator	`WARNING`	`Cashflow ignored`	Un cash flow a été ignoré car il se situe après la date de call de l'instrument. Comportement attendu pour les instruments remboursables par anticipation.
CashFlowCertaintyException	`ERROR`	`CertaintyLevel`	Le moteur n'a pas pu déterminer de cash flow certain pour la transaction (`No CERTAIN cashflow for transaction`). Peut affecter les analyses de liquidité.
RateEvaluation	`WARNING`	`Discount Factor`	Aucune courbe de taux n'est définie pour l'index utilisé dans le calcul du facteur d'actualisation (ex. : `EURIBOR 6M SWAP`). Non bloquant.
RateEvaluationException	`ERROR`	`Rate`	Le moteur a échoué à évaluer le taux d'un instrument en raison d'une courbe d'actualisation introuvable (ex. : `DISCOUNT_EUR`). Vérifiez le mapping de l'index dans le contexte d'évaluation.

17 April 2026