Situation ALM

Liste des situations ALM

Consultation

La page s'affiche avec le tableau récapitulatif de toutes les situations importées, triées par date d'import décroissante.

Actions disponibles

En haut du tableau, trois actions sont accessibles :

Action	Description
Upload	Permet d'importer une nouvelle situation ALM. Redirige vers le formulaire d'import.
Refresh	Recharge la liste pour afficher les dernières situations importées.
Show Archived Situations	Cochez cette case pour afficher également les situations archivées, masquées par défaut.

Description des colonnes

Le tableau de la liste des situations contient les colonnes suivantes :

Import Date

Date et heure à laquelle la situation a été importée dans le système. La durée d'import est indiquée entre crochets (ex. : [import time: 26 seconds]). Cliquez sur la date pour accéder au détail de la situation.

Situation Date

Date comptable de référence de la situation ALM (ex. : 2025-03-31). Il s'agit de la date à laquelle les données de bilan et de portefeuille ont été extraites.

Linked Objects

Objets liés à la situation, comprenant :

Portfolio: le portefeuille d'instruments financiers associé (ex. : Swap Portfolio).
Context: le contexte de calcul lié, identifié par son libellé et sa date.

#Transactions

Nombre total de transactions contenues dans la situation importée.

#E/W (Erreurs / Avertissements)

Nombre d'anomalies détectées lors de l'import :

#Err: nombre d'erreurs bloquantes.
#War: nombre d'avertissements non bloquants.

Cliquez sur le lien details pour consulter le détail de chaque anomalie.

User

Identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'import.

Status

Statut actuel de la situation. Les valeurs possibles indiquent si la situation est active, en cours de traitement ou archivée.

Une icône en forme de coupelle de recyclage est affichée dans cette colonne. En cliquant sur cette icône, vous pouvez supprimer la situation correspondante de la liste.

Consulter le détail d'une situation

Pour accéder au détail d'une situation, cliquez sur l'icône de visualisation (en début de ligne) ou directement sur la date dans la colonne Import Date. Vous serez redirigé vers la page de détail de la situation correspondante.

Import d'une situation ALM (delete?)

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Détail d'une Situation ALM

Cette page présente l'ensemble des informations relatives à une situation ALM importée. Elle est organisée en plusieurs onglets thématiques permettant de consulter les données d'import, le contexte d'évaluation, le portefeuille, le bilan comptable, les générations de cash flows et de reportings, ainsi que les anomalies détectées lors de l'import.

La page s'ouvre avec le titre ALM Situation | Detail dans la barre de navigation. Un bouton Refresh (en haut à gauche) permet de recharger les données à tout moment. Un bouton Cash Flows (en haut à droite) permet de lancer directement une génération de cash flows à partir de cette situation.

La page est structurée en six onglets principaux, décrits ci-dessous.

Onglet Detail

L'onglet Details est l'onglet affiché par défaut à l'ouverture de la page. Il contient deux sous-onglets : Synthesis et Modeled Outflows.

Sous-onglet Synthesis

Ce sous-onglet affiche les informations générales de l'import de la situation.

Champ	Description
Portfolio	Lien cliquable vers le portefeuille d'instruments financiers associé à la situation (ex. : `Portfolio 'Swap Portfolio'`).
Evaluation Context	Lien cliquable vers le contexte d'évaluation utilisé lors de l'import, identifié par son libellé et sa date de référence.
Reference Date	Date comptable de la situation, au format `DD-MM-YYYY` (ex. : `31-03-2025`).
Import Start Time	Date et heure de début du traitement d'import (ex. : `2 April 2026, 05:57`).
Import End Time	Date et heure de fin du traitement d'import (ex. : `2 April 2026, 05:58`).
Uploaded File	Icône permettant de télécharger le zip source importé.

Sous-onglet Modeled Outflows

Ce sous-onglet liste les stratégies de sorties modélisées associées aux transactions de la situation. Le tableau contient les colonnes suivantes :

Colonne	Description
Type	Type de stratégie de modélisation (ex. : `LinearOutflowStrategy`).
Product Name	Nom du produit concerné (ex. : `accounting`).
Reference	Référence de la transaction ou du groupe de transactions.
Rate	Paramètres de taux appliqués à la stratégie : méthode de calcul, type et valeur (ex. : `EXACT_EXACT / SIMPLE / FIXED / 0.015`).
Details	Paramètres complémentaires de la stratégie, notamment la fréquence (ex. : `Frequency: YEAR`) et l'horizon temporel (ex. : `Time Horizon: 6Y`).

Onglet Evaluation Context

Cet onglet affiche les paramètres du contexte d'évaluation utilisé pour cette situation.

En en-tête du tableau, deux informations sont affichées :

Pivot Currency: devise de référence du contexte (ex. : EUR).
Discount Factor Index: index utilisé pour l'actualisation (ex. : DISCOUNT_EUR).

Le tableau liste les courbes de taux associées au contexte :

Colonne	Description
Curve	Nom de la courbe de taux, composé du nom de l'index et de la date de référence (ex. : `ITXSWAP_2025-03-31`). Une icône loupe permet de consulter le détail de la courbe.
Index	Index de marché associé à la courbe (ex. : `ITXSWAP`, `ISWAP`).
Curve Type	Type de la courbe (ex. : `RATE`).
Reference Date	Date à laquelle la courbe a été observée (ex. : `2025-03-31`).
Currency	Devise de la courbe (ex. : `EUR`).

Une icône de téléchargement en fin de ligne permet d'exporter les données de chaque courbe.

Onglet Portfolio

Cet onglet présente la liste des instruments financiers composant le portefeuille associé à la situation.

Panneau de recherche et filtres

Un panneau Search & Filter panel est disponible en haut de la page, permettant de filtrer les instruments selon les critères suivants :

Search: recherche textuelle libre sur les références ou libellés.
Products: filtre par type de produit.
Sub Products: filtre par sous-type de produit.
Tags: filtre par tag associé aux instruments.
All / Original / New: bascule permettant d'afficher tous les instruments, uniquement les instruments originaux ou uniquement les nouveaux.

Un bouton Excel et une icône de téléchargement permettent d'exporter la liste des instruments au format tableur.

Colonnes du tableau

Colonne	Description
Reference	Référence unique de l'instrument. Deux icônes sont disponibles en début de ligne : une loupe pour consulter le détail et un crayon pour modifier l'instrument.
Generation	Indique si l'instrument est un instrument original (`ORIGINAL`) ou généré.
Type	Sens de l'opération (ex. : `BUY`).
Tra. Date	Date de transaction de l'instrument.
Details	Bloc d'informations détaillées : type d'instrument, sous-type, contrepartie, détails de taux, date de call. Un lien `add tags` permet d'associer des étiquettes à l'instrument.
Currency	Devise de l'instrument.
Nominal	Valeur nominale de l'instrument.
Residual Maturity	Maturité résiduelle de l'instrument, exprimée en années.

Accéder au détail d'une position

En cliquant sur la référence d'une position (lien bleu dans la colonne Reference), l'utilisateur est redirigé vers la page de détail de l'instrument financier correspondant. Cette page s'affiche avec le titre Transaction | Detail dans la barre de navigation, et indique en en-tête la tâche d'import associée ainsi que sa date et heure (ex. : Import task [2 April 2026, 05:57]).

La page est organisée en deux onglets: Details et Transaction Data.

Onglet Details

Cet onglet présente les informations principales de la transaction sous forme d'un formulaire structuré. Le type d'instrument est affiché dans l'en-tête du formulaire (ex. : Transaction details [InFineLoan]).

Champ	Description
Reference	Référence unique de l'instrument (ex. : `LO_2985`).
Transaction Date	Date de transaction de l'instrument (ex. : `2019-06-27`).
Counterparty Reference	Nom de la contrepartie associée à l'instrument (ex. : `CRCA CHARENTE PERIGORD`).
Settlement Date	Date de règlement de la transaction (ex. : `2019-12-30`).
Amount	Montant nominal de la transaction avec sa devise (ex. : `EUR 200000`).
Call Date	Date de call optionnelle de l'instrument (ex. : `2025-12-30`).
Start Date	Date de début de vie de l'instrument (ex. : `2019-12-30`).
End Date	Date de fin de vie de l'instrument (ex. : `2031-12-30`).
Interest Payment Period	Périodicité des paiements d'intérêts (ex. : `YEAR`).
Maturity Date	Date d'échéance finale de l'instrument (ex. : `2031-12-30`).
Payment Period	Périodicité des paiements en capital (ex. : `YEAR`).
Rate	Détail du taux appliqué à l'instrument, comprenant le type (fixe ou variable), l'index de référence et la marge (ex. : `FLOATING EURIBOR 6M SWAP + 0.0135`).

Onglet Transaction Data

Cet onglet affiche l'ensemble des données techniques brutes de la transaction, telles qu'elles ont été importées depuis le fichier source. Les champs sont présentés sous forme de grille à deux colonnes.

Champ	Description
Accrual Start Date	Date de début de l'accrual des intérêts.
Base Equivalent Rate	Taux de base équivalent (peut être vide).
Basis	Index de marché de référence (ex. : `EURO INTERBANK OFFERED RATE`).
Basis Rate Frequency Time Band	Fréquence de révision du taux de base (ex. : `1 YEAR`).
Calculation Date NBD Rule	Règle de calcul de la date en jours ouvrés (ex. : `ACTUAL DATE`).
Capital Accrual Day Count	Convention de calcul de l'accrual en capital (peut être vide).
Counterparty	Nom de la contrepartie (ex. : `CRCA CHARENTE PERIGORD`).
Coupon Frequency	Fréquence des coupons (ex. : `NONE`).
Coupon Margin Rate	Marge sur coupon (ex. : `0`).
Currency	Devise de l'instrument (ex. : `EUR`).
DateCall	Date de call au format ISO 8601 (ex. : `2025-12-30T00:00:00.000Z`).
Days Convention	Convention de calcul des jours (ex. : `ACTUAL/360`).
Deal Date	Date de deal au format ISO 8601 (ex. : `2019-06-27T00:00:00.000Z`).
Deal Number	Numéro identifiant le deal dans le système source (ex. : `2985`).
Dealer	Code du dealer responsable de la transaction (ex. : `JE`).
DtCallEmet	Date d'appel optionnelle de l'émetteur (peut être vide).
Délai de préavis	Délai de préavis avant remboursement anticipé (peut être vide).
Effective Maturity Date	Date d'échéance effective au format ISO 8601.
Entity	Entité comptable de rattachement (ex. : `Poche5`).
Facility Name	Nom de la ligne de crédit associée (ex. : `NONE`).
Fixed or Floating	Indique si le taux est fixe ou variable (ex. : `FLOATING`).
Instrument Type	Sous-type d'instrument tel qu'il figure dans le fichier source (ex. : `Emprunt PPD Taux Variable`).
Interest Rate	Taux d'intérêt nominal (peut être vide si le taux est variable).
Interest Rate Margin	Marge de taux d'intérêt appliquée (ex. : `1.35`).
Margin Rate	Taux de marge complémentaire (peut être vide).
Original Face Value	Valeur nominale d'origine de l'instrument (ex. : `200000`).
Payment Date	Date de prochain paiement au format ISO 8601.
Payment Date Offset	Règle de décalage de la date de paiement (ex. : `Business Days`).
Payment Frequency	Fréquence des paiements (ex. : `ANNUAL`).
Rate Set Days Offset	Nombre de jours de décalage pour la fixation du taux (ex. : `2`).
Remaining Face Value	Valeur nominale résiduelle en cours (ex. : `200000`).
Revaluation End Date	Date de fin de réévaluation au format ISO 8601.
Review Date	Date de prochaine révision du taux au format ISO 8601.
Review Frequency	Fréquence de révision du taux (ex. : `ANNUAL`).
Settlement Date	Date de règlement au format ISO 8601.
Taux de base	Taux de base de référence (peut être vide).
Currency	Devise de l'instrument (ex. : `EUR`).

Onglet Balance Sheet

Cet onglet affiche les données du bilan comptable associé à la situation. Il est organisé en deux sous-onglets.

Sous-onglet Accounting Statement

Ce sous-onglet présente les lignes comptables de la situation sous forme de tableau.

Un champ Search keyword permet de filtrer les lignes par mot-clé. Un bouton d'export (icône de fichier) permet d'exporter les données.

Colonne	Description
Date	Date comptable de la ligne (ex. : `2025-03-31`).
Account Category	Catégorie comptable de la ligne (ex. : `101`, `121`).
Account	Numéro de compte comptable (ex. : `10100001`).
Account Description	Libellé de la contrepartie ou du compte (ex. : `LCL LE CREDIT LYONNAIS`).
Accounting Value	Valeur comptable associée à la ligne.

Sous-onglet Pivot Table

Ce sous-onglet affiche les données du bilan comptable sous forme de tableau croisé dynamique configurable. La page est divisée en deux zones : la zone de tableau (gauche) et le panneau de configuration (droite).

Zones de dépôt du tableau

Zone	Description
Drop Filter Fields here	Champs utilisés comme filtres globaux sur les données.
Drop Column Fields here	Champs affichés en colonnes .
Zone centrale	Résultats agrégés par groupe .

Panneau de configuration

Quatre champs sont disponibles (glisser-déposer vers les zones souhaitées) :

Champ	Description	Actif
accountCategory	Catégorie comptable	Oui
account	Numéro de compte détaillé.	Non
accountDescription	Libellé du compte ou de la contrepartie.	Non
value	Montant comptable, utilisé pour les agrégats.	Oui

Le panneau comprend quatre sections de configuration :

Filters: filtres globaux appliqués au tableau.
Columns: champs affichés en colonnes.
Rows: champs de regroupement en lignes.
Values: indicateurs calculés. L'icône Σ permet de changer la fonction d'agrégation (somme, moyenne, etc.).

Onglet Import Anomalies

Cet onglet regroupe toutes les anomalies détectées lors de l'import de la situation. Le nombre total d'erreurs est affiché entre crochets dans le libellé de l'onglet (ex. : Import Anomalies [#9 Errors]). Une icône d'alerte orange signale la présence d'anomalies.

Filtres disponibles

Trois filtres permettent d'affiner l'affichage des anomalies :

Error Type: filtre par type d'anomalie (ex. : Index, ImportTask, ImportTransaction).
Error Level: filtre par niveau de criticité. Par défaut, les deux niveaux sont actifs : WARNING et ERROR.
Search Anomalies: recherche textuelle libre dans les messages d'anomalie.

Un bouton d'export (icône de téléchargement) permet d'exporter la liste des anomalies.

Colonnes

Colonne	Description
Level	Niveau de criticité de l'anomalie, affiché sous forme de badge coloré : `WARNING` (orange) pour les avertissements non bloquants, `ERROR` (rouge) pour les erreurs bloquantes.
Type	Type d'objet concerné par l'anomalie (ex. : `Index`, `ImportTask`, `ImportTransaction`).
Message	Description détaillée de l'anomalie, comprenant l'objet concerné (`Object`), la référence (`Reference`) et le message d'erreur (`Message`).

Types d'anomalies des Import Anomalies

Les anomalies d'import sont classées en sept types accessibles via le filtre Error Type. Chaque type correspond à une étape spécifique du processus d'import de la situation ALM.

Type	Niveau habituel	Objet concerné	Description
Index	`WARNING`/`ERROR`	`EvaluationContext`	Anomalie liée à un index de marché du contexte d'évaluation. En `WARNING`: l'index n'a pas pu être parsé (ex. : `Unable to parse index : [iEonia - 2025-09-25] = 0.02012`). En `ERROR`: l'index n'est pas mappé dans le système (ex. : `Discount Factor Index 'DISCOUNT_EUR' is not mapped`).
ImportTransaction	`ERROR`	`ImportTask`	Une transaction du fichier source n'a pas pu être importée. Le message détaille l'ensemble des attributs de la transaction concernée (ISIN, nominal, contrepartie, dates, taux, etc.).
Parsing	`WARNING`/`ERROR`	Variable	Erreur survenue lors de l'analyse syntaxique du fichier source. Indique qu'un champ ou une valeur n'a pas pu être interprété correctement par le moteur d'import.
ImportTask	`WARNING`/`ERROR`	`ImportTask`	Anomalie générale liée à la tâche d'import dans son ensemble (ex. : nombre de lignes importées inférieur au nombre de lignes attendues dans le fichier source).
Mapping	`WARNING`/`ERROR`	Variable	Un champ du fichier source n'a pas pu être mis en correspondance avec un référentiel interne (produit, entité, contrepartie, etc.). Vérifiez la configuration des mappings dans les paramètres client.
CompoundCurve	`WARNING`/`ERROR`	Variable	Anomalie liée à la construction d'une courbe de taux composite. La courbe attendue ne peut pas être reconstituée à partir des composantes disponibles dans le contexte d'évaluation.
ConstraintViolation	`ERROR`	Variable	Une contrainte de cohérence des données a été violée lors de l'import (ex. : valeur obligatoire manquante, format de date invalide, incohérence entre deux champs).

17 April 2026