Référence des anomalies

Chaque avertissement (WARNING), chaque erreur (ERROR) et chaque information (INFO) qu’un import, une génération de cash flows ou une génération de reporting signale porte un code : l’onglet Import Anomalies, le contrôle de chaque fichier de l’import guidé et les Calculation Logs (cash flows, reporting) le donnent avec le message. Cette page décrit chaque code : quand il apparaît, ce qui est perdu ou conservé, et comment corriger les données ou la configuration.

Les valeurs que la solution retient à la place d’une donnée manquante, vide ou inconnue, et l’avertissement qui signale chacune d’elles, sont recensées dans les Règles de valeurs par défaut.

Lire un code

Un code s’écrit <DOMAINE>-<NNN> : trois lettres pour le domaine, trois chiffres (TRX-012). Il est stable : il garde le même sens d’une version à l’autre, même si le texte du message est reformulé. Un code qui n’est plus émis est retiré, et jamais réattribué à une autre anomalie (codes retirés).

Le message est donné tel que l’application l’affiche, en anglais ; les valeurs propres à chaque anomalie y sont notées entre chevrons (<fichier>, <compte>, <n>). Le niveau est celui que l’anomalie porte d’ordinaire. Une INFO dit ce que l’application a fait (un taux préfixé utilisé, un onglet sans en-tête ignoré, un fichier importé en entier) ; son effet est toujours FLAG.

Toute anomalie enregistrée par l’application porte son code. Une anomalie sans code affiche son message tel qu’il a été journalisé.

Effets

L’effet dit ce que l’anomalie coûte aux données :

Effet	Ce qui se passe
STOP	L’import échoue (tâche FAIL), la génération de cash flows se termine en ERRORS, ou le reporting est refusé. Rien n’est produit ; corrigez la cause et relancez.
FILE	Un fichier ou un onglet n’est pas lu ; le reste de l’import continue. En import guidé, le fichier est invalide.
LINE	Une ligne, une opération ou une transaction est écartée ; les autres sont traitées.
PARTIAL	Une partie des flux d’une opération est perdue (un coupon, les intérêts, l’écoulement) ; le reste est conservé.
FLAG	Rien n’est perdu : l’anomalie dit ce qui a été supposé ou ce qui paraît faux. Vérifiez que l’hypothèse vous convient.

Une anomalie ERROR d’effet FLAG ou LINE ne fait pas échouer l’import : la situation est importée, et le nombre d’opérations ou les avertissements le montrent (Échec ou succès).

Domaines

Domaine	Ce qu’il couvre	Étape	Émis par
IMP	dépôt, archive, fichiers, format des données, déroulement de l’import	import	risk-app : lecture par risk-import ; dépôt, archive et enregistrement par risk-app elle-même
VAL	validation du modèle importé	import	risk-app, par risk-import
CRV	index d’actualisation et courbes de taux	import	risk-app, par risk-import ; index d’actualisation et courbes ajoutées à la main par risk-app elle-même
TRX	fichiers et lignes d’opérations	import	risk-app, par risk-import
CLS	comptes et classification	import	risk-app, par risk-import, à l’import et au lancement d’un run
BAL	balance comptable, couverture du grand livre, stratégies d’écoulement, flux préfixés	import	risk-app, par risk-import
RUN	lancement, erreurs et cycle de vie d’une génération	calcul	risk-engine (calcul du run) ; risk-app (lancement, hypothèses par défaut, délai, chargement du résultat)
CFW	flux par opération, courbes et taux, projection du bilan	calcul	risk-engine
RPT	reporting IRRBB, indicateurs, encours comptable, templates	reporting	risk-engine ; risk-app pour le gap, le pack ALCO et le rapprochement comptable

Service émetteur

La colonne Émis par dit quel service de la solution constate l’anomalie, ce qui aide à la signaler :

• risk-app, par risk-import : la lecture, la conversion et les contrôles des fichiers d’une situation sont faits par l’application avec la bibliothèque risk-import, au dépôt d’un fichier comme pendant l’import (La chaîne de traitement). La même bibliothèque reclasse les opérations au lancement d’un run (Classification à l’import et au lancement d’un run).
• risk-app elle-même : ce qui ne demande pas de lire les fichiers (dépôt, archive, enregistrement du résultat), et, autour du calcul, le lancement, les hypothèses complétées par défaut, le délai d’attente du moteur, le chargement de ses résultats et les restitutions faites par l’application (gap, pack ALCO, rapprochement).
• risk-engine, le moteur de calcul : le calcul d’un run à partir de son entrée, c’est-à-dire les flux, les indicateurs et le reporting.

Le code d’une anomalie ne change pas avec le service qui l’émet.

IMP — Dépôt, archive et fichiers

Le dépôt de l’archive ou des fichiers, leur décompression, la présence des fichiers obligatoires, le format des données de la configuration client et l’enregistrement du résultat (La chaîne de traitement).

IMP-001 — Fichier déposé illisible

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Uploaded file '<fichier>' could not be read: <cause>
• Cause : risk-app n’a pas pu lire le fichier reçu à l’import par archive (envoi interrompu, fichier temporaire perdu) ; la cause est le message technique de l’erreur de lecture.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : déposez à nouveau l’archive ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message complet (Contrôles au dépôt).

IMP-002 — Archive sans fichier

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Uploaded archive '<fichier>' contains no file.
• Cause : l’archive zip déposée ne contient aucune entrée (archive vide, ou seulement des répertoires).
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : recréez l’archive avec les fichiers de la situation à sa racine et déposez-la de nouveau (Décompression).

IMP-003 — Fichier déposé vide

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Uploaded file '<fichier>' is empty.
• Cause : le fichier déposé fait zéro octet.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : vérifiez le fichier sur votre poste (export interrompu, copie incomplète) et déposez-le de nouveau (Contrôles au dépôt).

IMP-004 — Fichier déposé qui n’est pas un zip

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Uploaded file '<fichier>' is not a zip archive.
• Cause : l’import par archive attend un zip, et le contenu du fichier n’en est pas un ; le type est détecté sur les octets, pas sur l’extension.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : compressez les fichiers de la situation en .zip (pas .rar ni .7z), ou utilisez l’import guidé pour déposer les fichiers un par un (Contrôles au dépôt).

IMP-005 — Valeur trop longue pour sa colonne

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : <source>: <clé> is <longueur> characters long, at most <maximum> are allowed.
• Cause : portfolioName ou portfolioReference dépasse 100 caractères, ou pivotCurrency 3 caractères, dans les informations de la situation saisies à l’écran d’import ou données dans la requête de l’API.
• Conséquence : la valeur est refusée avant tout envoi au moteur : l’écran d’import refuse d’enregistrer le formulaire, la requête de l’API est refusée (erreur 400 sur le champ).
• Que faire : raccourcissez la valeur dans le formulaire (ou dans la requête) et enregistrez à nouveau (Informations de la situation).

IMP-006 — Client trop long pour la référence du contexte

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : <archive>: client is <longueur> characters long, at most <maximum> are allowed: the evaluation context reference '[<client> - <referenceDate>] Context <portfolioReference>' holds at most <maximum contexte> characters.
• Cause : l’import ne donne pas de portfolioReference, et le client de la configuration client est si long que la référence du contexte d’évaluation, [<client> - <referenceDate>] Context <portfolioReference>, dépasserait 100 caractères.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : donnez une référence de portefeuille, ou raccourcissez le client de la configuration client (Informations de la situation).

IMP-007 — Référence du portefeuille trop longue pour ce client

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : <archive>: portfolioReference is <longueur> characters long, at most <maximum> are allowed with client '<client>': the evaluation context reference '[<client> - <referenceDate>] Context <portfolioReference>' holds at most <maximum contexte> characters.
• Cause : le client de la configuration client et la portfolioReference saisie, réunis dans la référence du contexte d’évaluation, dépassent 100 caractères ; le maximum autorisé pour la référence dépend de la longueur du client. À l’écran d’import, le formulaire est refusé avec le même message.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : raccourcissez portfolioReference jusqu’au maximum indiqué, ou le client de la configuration client (Informations de la situation).

IMP-009 — Erreur imprévue au dépôt

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Unexpected error while importing '<fichier>': <cause>
• Cause : risk-app a rencontré une erreur qu’il n’a pas prévue en préparant l’archive pour le moteur ; la cause est le message technique brut.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : réessayez l’import ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message complet et le nom de l’archive.

IMP-010 — Erreur imprévue au contrôle d’un fichier

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : Unexpected error while validating '<fichier>': <cause>
• Cause : en import guidé, risk-app a rencontré une erreur qu’il n’a pas prévue en contrôlant ce fichier seul.
• Conséquence : le fichier passe INVALID et l’import ne peut pas être lancé tant qu’il l’est.
• Que faire : déposez le fichier de nouveau ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message et le fichier (Import guidé).

IMP-013 — Archive vide

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The uploaded archive is empty.
• Cause : la demande d’import ne contient pas d’archive.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : relancez l’import ; si l’erreur persiste, signalez-la (La chaîne de traitement).

IMP-014 — Archive sans entrée

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : '<fichier>' is not a zip archive or contains no file.
• Cause : l’archive ne se décompresse en aucun fichier : ce n’est pas un zip, ou c’est un zip vide.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : recréez l’archive au format zip avec les fichiers de la situation (Décompression).

IMP-015 — Archive illisible

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : '<fichier>' cannot be read as a zip archive: <cause>
• Cause : la décompression échoue : archive corrompue, ou refusée par une limite de décompression (taille, nombre d’entrées, taux de compression, imbrication), que la cause nomme.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : recréez l’archive ; si une limite est dépassée, retirez les fichiers inutiles ou les archives imbriquées (Décompression).

IMP-016 — Aucun fichier utilisable

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The archive contains no usable file.
• Cause : une fois écartés les répertoires, les fichiers temporaires d’Office et les métadonnées macOS, l’archive ne contient plus aucun fichier.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : vérifiez le contenu de l’archive et ajoutez-y les fichiers de la situation (Décompression).

IMP-018 — Fichier JSON illisible

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Cannot parse <rôle> '<fichier>': <cause>
• Cause : model_*.json (ModelFile) n’est pas un JSON valide ou ne correspond pas au format attendu (type de stratégie inconnu, valeur du mauvais type, commentaire //).
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; en import guidé, le fichier passe INVALID.
• Que faire : corrigez le fichier à l’endroit indiqué par la cause (Informations de la situation, Modèle d’écoulement).

IMP-021 — Configuration sans format de données

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Configuration '<configuration>' has no data format and its client '<client>' matches no importer. Supported formats: <formats>
• Cause : la configuration client ne déclare pas de format de données, et son libellé client ne permet pas d’en déduire un.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; en import guidé, le fichier contrôlé passe INVALID.
• Que faire : choisissez le format Fichiers Crédit Logement dans la configuration client et réimportez (Configuration client).

IMP-022 — Format de données sans lecteur

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Configuration '<configuration>' has data format <format>, for which no importer is registered. Supported formats: <formats>
• Cause : le format de données de la configuration client n’a pas de lecteur dans cette version de l’application.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; en import guidé, le fichier contrôlé passe INVALID.
• Que faire : choisissez un des formats listés dans la configuration client (Configuration client).

IMP-023 — Erreur imprévue à l’import

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Unexpected error while importing data: <cause>
• Cause : risk-app a rencontré pendant l’import une erreur qu’il n’a pas prévue ; la cause est souvent internal error (details in the risk-app log).
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : relisez les autres anomalies de la tâche, qui désignent souvent le fichier en cause ; sinon, signalez l’erreur avec le message et l’archive.

IMP-024 — Import refusé sans erreur

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The import was rejected without reporting an error.
• Cause : l’import s’est terminé en échec sans anomalie ERROR qui en donne la cause.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL.
• Que faire : relancez l’import ; si l’erreur persiste, signalez-la avec l’archive.

IMP-025 — Issue de l’import inconnue

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The import did not say whether it succeeded; the task is marked failed.
• Cause : le résultat de l’import ne dit pas s’il a réussi et ne contient pas d’erreur.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL.
• Que faire : relancez l’import ; si l’erreur persiste, signalez-la avec l’archive.

IMP-026 — Résultat non enregistré

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The data was imported but risk-app could not save it: <type d'erreur>: <cause>
• Cause : les fichiers ont été lus, mais risk-app n’a pas pu enregistrer le contexte, le portefeuille ou les opérations.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est enregistré.
• Que faire : relancez l’import ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message complet.

IMP-027 — Résultat non enregistré, avec cause première

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The data was imported but risk-app could not save it: <type d'erreur>: <cause> (caused by <type de la cause première>: <cause première>)
• Cause : comme IMP-026, lorsque l’erreur d’enregistrement a une cause première distincte (contrainte de la base, valeur trop longue…), donnée entre parenthèses.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est enregistré.
• Que faire : si la cause première désigne une valeur des fichiers (texte trop long, par exemple), corrigez-la ; sinon relancez puis signalez l’erreur avec le message complet.

IMP-028 — Portefeuille sans opération

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Portfolio has no transactions
• Cause : l’import a réussi, mais le portefeuille ne contient aucune opération : aucune ligne d’opération n’a été lue ou acceptée, et aucune ligne de balance n’est modélisée.
• Conséquence : la situation est créée, vide ; un calcul sur elle ne produit aucun flux.
• Que faire : vérifiez les fichiers d’opérations et les anomalies de rejet (TRX-…), ainsi que les préfixes du modèle d’écoulement (Opérations).

IMP-029 — Référence du portefeuille absente

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : No portfolio reference was given; '<référence>' is used.
• Cause : les informations de la situation ne donnent pas de référence de portefeuille ; un avertissement par import.
• Conséquence : le portefeuille est enregistré sous la référence default_reference. Son identifiant est dérivé de la référence et du nom : deux imports sans référence ni nom partagent donc le même portefeuille.
• Que faire : renseignez la référence du portefeuille dans le formulaire de l’écran d’import (ou dans la requête) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-030 — Nom du portefeuille absent

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : No portfolio name was given; '<nom>' is used.
• Cause : les informations de la situation ne donnent pas de nom de portefeuille ; un avertissement par import.
• Conséquence : le portefeuille est nommé default_name. Comme pour la référence (IMP-029), le nom entre dans l’identifiant du portefeuille.
• Que faire : renseignez le nom du portefeuille dans le formulaire de l’écran d’import (ou dans la requête) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-031 — Nombre ambigu lu comme décimal

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> value(s) of column '<colonne>' in '<fichier>' have a single separator followed by three digits (e.g. '<exemple>'); the decimal reading is used, not thousands.
• Cause : une cellule numérique saisie en texte (montant, taux, solde de la balance) porte un seul séparateur suivi de trois chiffres, comme 1.234 ou 1,234 : elle peut se lire en décimal ou en milliers. Un avertissement par colonne et par fichier donne le nombre de valeurs et un exemple.
• Conséquence : la lecture décimale est retenue : 1,234 vaut 1,234 et non 1 234. Si le fichier écrit les milliers ainsi (export anglais), le montant est divisé par 1 000.
• Que faire : vérifiez l’exemple donné ; si c’est un séparateur de milliers, exportez la colonne en nombre (cellule numérique) ou sans séparateur de milliers, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-032 — Signe de classification vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> classification line(s) of '<fichier>' have a blank sign; 0 is used.
• Cause : la cellule Sign d’une ligne de classification est absente ou vide ; un avertissement par fichier donne le nombre de lignes concernées.
• Conséquence : le signe de la ligne vaut 0.
• Que faire : renseignez la colonne Sign de chaque ligne de la classification et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-033 — Indicateur de classification vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> classification line(s) of '<fichier>' have a blank '<indicateur>' flag; false is used.
• Cause : un indicateur d’une ligne de classification (opération financière, actif modélisé, valeur brute, nominal, EVE, MNI, sensible au taux, MV) est absent ou vide ; un avertissement par indicateur et par fichier donne le nombre de lignes concernées.
• Conséquence : l’indicateur vaut false. Une ligne sans indicateur EVE, MNI ou sensible au taux sort donc de ces mesures.
• Que faire : renseignez l’indicateur nommé sur chaque ligne (true/false ou 1/0) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-034 — Date de balance antérieure à 1911

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> accounting line(s) of '<fichier>' have a date before 1911 (e.g. an empty formula); the date is left empty.
• Cause : la cellule de date d’une ligne de balance comptable est une date Excel antérieure au 31/12/1910, ce que produit typiquement une formule vide ; un avertissement par fichier donne le nombre de lignes concernées.
• Conséquence : la ligne est importée sans date.
• Que faire : corrigez la date des lignes (ou la formule qui la calcule) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-035 — Date de balance qui n’est pas une date

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> accounting line(s) of '<fichier>' have a date cell that is not a date (<exemples>); the date is left empty.
• Cause : la cellule de date d’une ligne de balance comptable n’est ni une date ni du texte : un nombre (la valeur d’une formule), un booléen ou une cellule nulle. Un avertissement par fichier donne le nombre de lignes et des exemples.
• Conséquence : la ligne est gardée, sans date : un nombre de série Excel n’est pas converti en date.
• Que faire : mettez la colonne au format date (ou en texte jjmmaaaa) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-037 — Ligne de fichier texte trop courte

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> line(s) of '<fichier>' have fewer columns than the header (<colonnes>); the missing trailing columns are read as blank.
• Cause : une ligne d’un fichier texte délimité (balance .txt ou .csv) a moins de colonnes que la première ligne ; un avertissement par fichier donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes attendu.
• Conséquence : les colonnes finales manquantes sont lues vides. Une date ou un montant vide fait ensuite rejeter la ligne (BAL-010) ; un libellé vide passe.
• Que faire : vérifiez les lignes concernées (séparateurs manquants, retour à la ligne dans un libellé) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-038 — Ligne de fichier texte trop longue

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> line(s) of '<fichier>' have more columns than the header (<colonnes>); the extra columns are ignored.
• Cause : une ligne d’un fichier texte délimité a plus de colonnes que la première ligne ; un avertissement par fichier donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes attendu.
• Conséquence : les colonnes en trop sont ignorées. Si la colonne de plus vient d’un séparateur dans un libellé, les colonnes suivantes sont décalées : un libellé peut être lu à la place d’un montant.
• Que faire : retirez le séparateur des libellés (ou mettez-les entre guillemets) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-039 — Séparateur de fichier texte incertain

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The first line of '<fichier>' shows no clear separator (; tab , |); '<séparateur>' is used.
• Cause : la première ligne d’un fichier texte délimité ne contient aucun des séparateurs ;, tabulation, ,, |, ou deux d’entre eux y sont aussi fréquents ; un avertissement par fichier.
• Conséquence : le séparateur retenu est ;, ou le premier de la liste ;, tabulation, ,, | en cas d’égalité. S’il est faux, toutes les colonnes sont mal découpées.
• Que faire : vérifiez que le séparateur retenu est le bon ; sinon, exportez le fichier avec un seul séparateur clairement majoritaire sur la première ligne (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-040 — Colonnes de même nom

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Columns <positions> of '<fichier>' share the name '<nom>'; the last one is used.
• Cause : deux colonnes de l’en-tête d’un fichier texte délimité portent le même nom (comparé en minuscules et sans accents) ; un avertissement par nom en double.
• Conséquence : la dernière colonne de ce nom est lue, les précédentes sont ignorées.
• Que faire : renommez ou supprimez les colonnes en double et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-041 — Fichiers système ou temporaires ignorés

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> file(s) of the archive are system or temporary files (<noms>); they are ignored.
• Cause : le nom d’un fichier de l’archive contient ~, .ds_store ou _macos, n’importe où dans le nom ; un avertissement par import donne leur nombre et leurs noms.
• Conséquence : ces fichiers sont retirés de l’import. Le test porte sur tout le nom : deals~v2.xlsx est écarté aussi. S’il ne reste aucun fichier : IMP-016.
• Que faire : rien à faire pour les vrais fichiers système ; si un fichier de données est écarté, renommez-le sans ces caractères et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-044 — Fichier d’un rôle absent de l’archive

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The import gives role <rôle> to '<fichier>', which is not in the archive; the role is found by file name instead.
• Cause : l’import guidé désigne pour un rôle un fichier que l’archive ne contient pas ; un avertissement par rôle.
• Conséquence : le fichier de ce rôle est cherché par son nom, comme dans un import par archive.
• Que faire : vérifiez que le fichier attendu est bien dans l’archive et réaffectez le rôle dans l’import guidé (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-045 — Plusieurs fichiers pour un rôle unique

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The import gives role <rôle> to <n> files (<noms>); '<fichier>' is used.
• Cause : l’import guidé désigne plusieurs fichiers pour un rôle qui n’en prend qu’un ; un avertissement par rôle.
• Conséquence : le premier fichier listé est utilisé ; les suivants sont lus comme fichiers d’opérations.
• Que faire : ne donnez ce rôle qu’à un fichier et relancez l’import (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-046 — Fichiers sans rôle dans l’import guidé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> file(s) of the archive have no role in the import request (<noms>); their role is inferred from their name, deal file otherwise.
• Cause : l’import guidé donne des rôles aux fichiers, mais pas à certains fichiers de l’archive ; un avertissement par import donne leur nombre et leurs noms.
• Conséquence : leur rôle est déduit de leur nom ; à défaut, ils sont lus comme fichiers d’opérations.
• Que faire : donnez un rôle à chaque fichier, ou retirez de l’archive ceux qui ne doivent pas être lus (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-047 — Résumé de fichier impossible

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The summary of '<fichier>' could not be built (<cause>); the file is checked without a summary.
• Cause : la construction du résumé d’un fichier de l’import guidé échoue ; un avertissement par fichier.
• Conséquence : le fichier est contrôlé sans résumé : ses chiffres clés n’apparaissent pas dans l’import guidé. Les données importées ne changent pas.
• Que faire : si le résumé vous est utile, signalez-le avec le nom du fichier et la cause (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-049 — Format de données déduit du client

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Configuration '<configuration>' has no data format; <format>, inferred from the client label '<client>', is used.
• Cause : la configuration client n’a pas de format de données (dataFormat) ; un avertissement par import.
• Conséquence : le format est déduit du libellé du client (credit logement donne CREDIT_LOGEMENT). Si rien ne correspond : IMP-021.
• Que faire : choisissez le format de données dans la configuration client (Règles de valeurs par défaut, §1.1).

IMP-050 — Anomalie de l’import sans niveau

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> anomaly(ies) returned by the import have no level; ERROR is used.
• Cause : une anomalie renvoyée par l’import n’a pas de niveau ; un avertissement par fichier donne leur nombre.
• Conséquence : elle est comptée comme ERROR dans les décomptes de la tâche d’import ; l’anomalie elle-même reste sans niveau.
• Que faire : aucune action sur les données : signalez-le, c’est un défaut de l’application (Règles de valeurs par défaut, §5).

IMP-054 — Libellé client utilisé comme index d’actualisation

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Discount factor index '<libellé>' is a client label; its curve index '<index>' is used.
• Cause : l’index d’actualisation saisi est un libellé client (une clé de dataMapping.indexes), pas un index de courbe.
• Conséquence : il est remplacé par l’index de courbe associé à ce libellé, sans espaces de début ni de fin.
• Que faire : rien à faire si l’index retenu est le bon ; sinon, saisissez directement l’index de courbe (Règles de valeurs par défaut, §5).

IMP-055 — Configuration sans classification ou sans modèles d’écoulement

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Configuration '<configuration>' carries no <classification | balance-sheet strategy>; add it to the configuration and import again.
• Cause : la version de la configuration client lue par l’import n’a pas de section Classification ou pas de section Modèles d’écoulement ; l’import ne les lit nulle part ailleurs.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : chargez le classeur mapping_compta ou le fichier de modèles dans la configuration (Configuration client), puis relancez l’import avec la nouvelle version.

IMP-056 — Classeur ou modèle de l’archive ignoré

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : '<fichier>' of the archive is ignored: the <classification | balance-sheet strategy> comes from configuration '<configuration>'.
• Cause : l’archive contient un classification*.xlsx ou un model_*.json ; la classification et les modèles d’écoulement viennent de la configuration client.
• Conséquence : le fichier n’est ni lu ni pris pour un fichier d’opérations ; l’import se poursuit avec la configuration.
• Que faire : rien, si la configuration porte la bonne version ; sinon chargez ce fichier dans la configuration (Configuration client) et retirez-le des prochaines archives.

IMP-058 — Archive sans rôle de fichier

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The import of '<archive>' declares no role for its files; import it through the import screen, which declares them.
• Cause : la demande d’import porte un arrêté saisi mais ne dit pas quel fichier joue quel rôle ; le moteur ne devine pas les rôles d’après les noms.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : importez l’archive par l’écran d’import, qui range chaque fichier dans son emplacement (Partir d’une archive).

IMP-059 — Import sans arrêté

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The import of '<archive>' carries no arrêté (reference date, pivot currency, discount factor index); import it through the import screen, which enters them.
• Cause : la demande d’import ne porte pas de date d’arrêté, de devise pivot ou d’index d’actualisation. Ces valeurs ne sont plus lues dans un info_*.json : elles viennent de l’écran d’import, du situation.json d’une archive complète ou de la requête de l’API.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : importez l’archive par l’écran d’import et enregistrez les informations de la situation ; par l’API, donnez referenceDate, pivotCurrency et discountFactorIndex dans la requête (Informations de la situation).

IMP-060 — Fichier info de l’archive ignoré

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : '<fichier>' of the archive is ignored: the arrêté comes from the import screen, not from a file.
• Cause : l’archive contient encore un info_*.json (ou un fichier placé à son ancien emplacement) ; un avertissement par fichier.
• Conséquence : le fichier n’est ni lu ni pris pour un fichier d’opérations ; l’import se poursuit avec l’arrêté de la demande.
• Que faire : rien, si l’arrêté saisi est le bon ; retirez ce fichier des prochaines archives (Informations de la situation).

IMP-061 — Fichier d’un rôle non déclaré

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The import declares no <fichier> (role <rôle>); import it through the import screen, which names one.
• Cause : la demande d’import ne désigne aucun fichier pour l’un des rôles à fichier unique : courbes de taux (RATE_CURVES), balance comptable (ACCOUNTING) ou flux préfixés (CASHFLOWS). Sans info_*.json, rien d’autre ne permet de le trouver dans l’archive.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : placez le fichier dans son emplacement à l’écran d’import ; par l’API, nommez-le dans fileRoles (Rôle de chaque fichier).

IMP-062 — Import interrompu par un redémarrage

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The import did not finish within <durée>: risk-app was restarted while it ran. Submit it again.
• Cause : l’import est resté en cours plus longtemps que le délai prévu (2 h par défaut) : risk-app a redémarré pendant qu’il tournait, et rien ne relance un import interrompu.
• Conséquence : la tâche d’import passe FAIL ; rien n’est importé.
• Que faire : rouvrez le brouillon et relancez l’import (La tâche d’import).

VAL — Validation du modèle importé

Les contrôles de cohérence du portefeuille, des opérations et du contexte importés : l’objet en défaut est conservé, l’anomalie est son seul signal (La chaîne de traitement).

VAL-001 — Valeur obligatoire manquante sur un objet

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : <type d'objet> '<référence>', field '<champ>': <contrainte> (@<annotation>)
• Cause : après l’import, le contrôle de cohérence trouve une valeur manquante ou invalide sur une opération, le portefeuille ou le contexte d’évaluation (date d’échéance, fréquence, taux…), désigné par sa référence et le champ en défaut.
• Conséquence : l’objet est conservé tel quel ; l’anomalie est son seul signal, mais le calcul peut échouer ou ignorer l’opération.
• Que faire : renseignez la colonne qui alimente ce champ dans le fichier, ou la clé correspondante du mapping, puis réimportez (La chaîne de traitement).

VAL-002 — Valeur obligatoire manquante sur un élément

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : <type d'objet>, field '<champ>': <contrainte> (@<annotation>)
• Cause : comme VAL-001, sur un élément sans référence propre : taux, montant, jambe de swap, courbe de taux.
• Conséquence : l’élément est conservé tel quel ; l’anomalie est son seul signal.
• Que faire : identifiez l’opération ou la courbe d’après le champ (rate.base, currency…) et complétez la donnée ou le mapping (La chaîne de traitement).

VAL-003 — Paramètre d’import manquant

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : Parameter '<paramètre>' should not be null
• Cause : une donnée générale de l’import manque : client, referenceDate, portfolioName, portfolioReference, pivotCurrency, discountFactorIndex des informations de la situation, ou un des fichiers (balance, flux préfixés, courbes, classification).
• Conséquence : l’anomalie est répétée pour chaque fichier d’opérations ; selon le paramètre, l’import se poursuit avec une valeur par défaut ou échoue plus loin.
• Que faire : complétez les informations de la situation ou ajoutez le fichier manquant (Informations de la situation).

VAL-004 — Aucun fichier d’opérations

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : At least 1 transaction file should be provided
• Cause : l’archive ne contient aucun fichier lu comme fichier d’opérations.
• Conséquence : aucune opération n’est importée ; seules les lignes de balance modélisées peuvent alimenter le portefeuille.
• Que faire : ajoutez les extractions d’opérations à l’archive (Rôle de chaque fichier).

VAL-005 — Donnée d’import invalide

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : <message>
• Cause : une autre contrainte des données d’import n’est pas respectée ; le message est celui de la contrainte, par exemple must not be null pour une stratégie d’évolution du bilan ou une classification absente.
• Conséquence : l’anomalie est répétée pour chaque fichier d’opérations ; l’import se poursuit autant qu’il le peut.
• Que faire : vérifiez model_*.json (stratégie d’évolution du bilan) et le fichier de classification (Modèle d’écoulement).

VAL-006 — Validation des données d’import impossible

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : Unable to validate the import data: <cause>
• Cause : le contrôle des données générales de l’import a échoué sur une erreur imprévue.
• Conséquence : les données ne sont pas contrôlées ; l’import se poursuit.
• Que faire : vérifiez les informations de la situation et la présence de chaque fichier ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message.

CRV — Index d’actualisation et courbes de taux

La lecture du fichier de taux, la construction des courbes et des courbes composées, et le contrôle des index du mapping (Courbes de taux).

CRV-001 — Index d’actualisation absent

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Discount Factor Index is missing: pick one of the indexes of the client configuration before importing.
• Cause : l’import ne porte aucun index d’actualisation : le champ de l’écran d’import (ou de la requête) est vide.
• Conséquence : l’import échoue (tâche FAIL) ; rien n’est importé.
• Que faire : choisissez un index d’actualisation de la configuration client à l’écran d’import, puis relancez (Informations de la situation).

CRV-002 — Contexte d’évaluation impossible à construire

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Unable to build the evaluation context from '<fichier>': <cause>
• Cause : le fichier de courbes ne peut pas être lu ou ne permet pas de construire le contexte d’évaluation : type de fichier non reconnu, colonne ratedate saisie en texte dans un classeur, contenu inattendu. La cause est donnée après les deux-points.
• Conséquence : l’import échoue (tâche FAIL) ; rien n’est importé.
• Que faire : corrigez le fichier de courbes d’après la cause (format .xlsx ou .csv, ratedate en vraie date Excel) et réimportez (Courbes de taux, Courbes de taux Crédit Logement).

CRV-003 — Index d’actualisation non mappé

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : Discount Factor Index '<index>' is not mapped
• Cause : l’index d’actualisation choisi n’est ni une clé de la section indexes du mapping, ni l’index d’une courbe du fichier de taux.
• Conséquence : l’index est conservé tel quel ; l’import continue, mais aucune courbe ne porte probablement cet index (voir CRV-018).
• Que faire : choisissez un index de la configuration client, ou ajoutez-le à indexes (ou à compoundCurve) et réimportez (Contrôles au dépôt).

CRV-005 — Plusieurs onglets de courbes

• Niveau, effet : WARNING, FILE
• Message : Rate curve file has <n> sheets with a curve header (<onglets>); only sheet '<onglet>' is read.
• Cause : plusieurs onglets du classeur de courbes portent un en-tête de cotation.
• Conséquence : seul le premier onglet par ordre alphabétique est lu ; les courbes des autres onglets sont ignorées.
• Que faire : ne gardez qu’un onglet de cotations dans le classeur, ou regroupez-les dans un seul onglet (Courbes de taux).

CRV-006 — Colonne de courbe manquante

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : Missing required rate curve header column(s): <colonnes>
• Cause : l’en-tête du classeur de courbes n’a pas l’une des colonnes offer, ratedate, currency, ratename ou timeband (noms exacts, en minuscules).
• Conséquence : aucune courbe n’est lue dans ce classeur.
• Que faire : renommez ou ajoutez les colonnes citées dans l’en-tête et réimportez (Courbes de taux).

CRV-007 — Ligne de courbe incomplète

• Niveau, effet : WARNING, LINE
• Message : Skipping rate curve row with missing cell(s): <cellules>
• Cause : une ligne du classeur de courbes a une cellule offer, currency, ratename ou timeband vide.
• Conséquence : la ligne est ignorée ; le point de courbe qu’elle portait manque.
• Que faire : complétez les cellules citées dans le fichier de courbes (Courbes de taux).

CRV-008 — Ligne de courbe illisible

• Niveau, effet : WARNING, LINE
• Message : Rate curve row skipped: <cause>
• Cause : une ligne du classeur de courbes ne peut pas être lue : timeband non reconnu ou taux qui n’est pas un nombre. La cause est donnée dans le message.
• Conséquence : la ligne est ignorée ; le point de courbe qu’elle portait manque.
• Que faire : corrigez la valeur citée (timeband du type 3 MONTHS, 1 YEAR, OVERNIGHT, ACTUAL ; taux numérique) (Courbes de taux).

CRV-009 — Ligne de courbe CSV illisible

• Niveau, effet : WARNING, LINE
• Message : Unable to parse index : <cause> : <ligne>
• Cause : une ligne du fichier de courbes texte ne peut pas être lue : en-tête faux (un avertissement par ligne), nombre, date dd/MM/yyyy HH:mm ou timeband invalide.
• Conséquence : la ligne est ignorée ; le point de courbe qu’elle portait manque.
• Que faire : vérifiez l’en-tête (offer;ratedate;currency;ratename;timeband, séparateur ;) et la valeur citée, puis réimportez (Courbes de taux).

CRV-010 — Point de courbe écarté

• Niveau, effet : WARNING, LINE
• Message : Rate curve point dropped: <cause> : <ligne>
• Cause : un point de cotation lu correctement n’a pas pu être ajouté à sa courbe.
• Conséquence : le point est écarté ; la courbe est construite sans lui, ce qui change son interpolation.
• Que faire : vérifiez la ligne citée dans le fichier de courbes ; si elle est correcte, signalez l’anomalie avec son message (Construction des courbes).

CRV-011 — Courbe éloignée de la date d’arrêté

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Index date '<date>' is <n> days <before|after> the reference date '<date d'arrêté>'
• Cause : une courbe du fichier de taux est datée à plus de 50 jours de la date d’arrêté de la situation, avant ou après.
• Conséquence : la courbe est importée ; elle peut cependant être trop éloignée pour être retenue au calcul (CFW-057, CFW-058).
• Que faire : vérifiez que le fichier de taux correspond à la date d’arrêté de la situation (Construction des courbes).

CRV-012 — Index du mapping sans courbe

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : Index '<index>' is mapped by the client configuration but no curve of the rate curve file carries it; mapped by: <clés>
• Cause : une valeur de la section indexes ou une courbe élémentaire de compoundCurve de la configuration client n’a aucune courbe dans le fichier de taux (casse et espaces superflus ignorés).
• Conséquence : l’import continue ; les opérations qui utilisent cet index, et la courbe composée qui en dépend, n’auront pas de courbe au calcul.
• Que faire : ajoutez la courbe au fichier de taux, ou corrigez le libellé dans la configuration client (Construction des courbes, Contrôles de cohérence des index).

CRV-014 — Seuil de courbe composée qui n’est pas une durée

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Compound curve '<courbe>' is not built: its threshold '<seuil>' is not a tenor such as 3m or 10y.
• Cause : un seuil de la section compoundCurve de la configuration client ne se lit pas comme une durée (1d, 3m, 10y…).
• Conséquence : la courbe composée n’est pas construite ; les opérations qui l’utilisent n’ont pas de courbe au calcul.
• Que faire : corrigez le seuil dans la configuration client et réimportez (Courbes composées).

CRV-015 — Seuil de courbe composée sans index

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Compound curve '<courbe>' is not built: its threshold '<seuil>' names no index.
• Cause : un seuil de la section compoundCurve n’est associé à aucun index (valeur vide).
• Conséquence : la courbe composée n’est pas construite ; les opérations qui l’utilisent n’ont pas de courbe au calcul.
• Que faire : donnez à ce seuil le nom d’une courbe du fichier de taux dans la configuration client (Courbes composées).

CRV-016 — Deux seuils de même durée

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Compound curve '<courbe>' is not built: its thresholds '<seuil>' and '<seuil>' are the same tenor.
• Cause : deux seuils de la même entrée de compoundCurve désignent la même durée (1y et 1Y, par exemple).
• Conséquence : la courbe composée n’est pas construite ; les opérations qui l’utilisent n’ont pas de courbe au calcul.
• Que faire : ne gardez qu’un des deux seuils dans la configuration client (Courbes composées).

CRV-017 — Courbe composée impossible à construire

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Compound curve '<courbe>' is not built: <cause>
• Cause : la construction de la courbe composée échoue pour une autre raison que celles de CRV-014 à CRV-016 ; la cause est donnée dans le message.
• Conséquence : la courbe composée n’est pas construite ; les opérations qui l’utilisent n’ont pas de courbe au calcul.
• Que faire : corrigez l’entrée de compoundCurve ou le fichier de taux d’après la cause ; si elle est internal error, signalez-la avec le nom de la courbe (Courbes composées).

CRV-018 — Aucune courbe pour l’index d’actualisation

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : No rate curve carries the discount factor index '<index>', so the cash flows cannot be discounted: the run will report 'No interest rate curve defined for index' on every cash flow after the reference date.
• Cause : aucune courbe du contexte d’évaluation importé ne porte l’index d’actualisation retenu (comparaison sans tenir compte de la casse, comme au calcul). Aucun autre index ne le remplace.
• Conséquence : la situation est importée, mais au calcul des flux chaque flux postérieur à la date d’arrêté reste sans facteur d’actualisation et reçoit CFW-028.
• Que faire : vérifiez que la courbe de l’index d’actualisation (ou ses courbes élémentaires, pour une courbe composée) figure dans le fichier de taux, puis réimportez (Informations de la situation).

CRV-019 — Ligne de courbe trop courte ignorée

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> row(s) of rate curve sheet '<onglet>' have fewer than 8 filled cells; they are ignored.
• Cause : une ligne du classeur de courbes de taux a moins de 8 cellules remplies : elle n’est ni un en-tête ni un point. Un avertissement par onglet donne le nombre de lignes.
• Conséquence : la ligne est ignorée. Si c’était un point de courbe, la courbe le perd et l’interpolation entre ses voisins change les taux.
• Que faire : complétez les cellules des lignes concernées et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-020 — Date de point de courbe illisible

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> rate curve point(s) of '<fichier>' have no readable rate date (<valeurs>); the date is left empty.
• Cause : la cellule ratedate d’un point de courbe est vide ou n’est pas une date (texte, nombre) ; un avertissement par fichier donne le nombre de points et les valeurs lues.
• Conséquence : le point est importé sans date et rangé dans une courbe à part, <nom>_null. Avec une date d’arrêté, cette courbe sans date fait ensuite échouer la construction du contexte (CRV-002).
• Que faire : mettez la colonne ratedate au format date et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-021 — Point de courbe en double

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Index '<index>' at <date> has <n> values for tenor <maturité>; the last one read, <valeur>, is used.
• Cause : plusieurs points ont le même index, la même date et la même maturité ; un avertissement par courbe et maturité.
• Conséquence : la dernière valeur lue écrase les précédentes.
• Que faire : ne gardez qu’une valeur par index, date et maturité, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-022 — Devises mélangées dans une courbe

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Index '<index>' at <date> mixes currencies (<devises>); <devise>, the currency of its first point, is used.
• Cause : les points d’un même index à une même date portent des devises différentes ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : la courbe prend la devise de son premier point lu.
• Que faire : corrigez la devise des points et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-023 — Index sans maturité de refixation

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Index '<index>' names no tenor; a 3-month refixing period is used.
• Cause : le nom de l’index ne porte pas de maturité (EURIBOR, TEC2…) ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : la période de refixation de la courbe reste vide et le calcul des flux retient 3 mois.
• Que faire : si la période n’est pas de 3 mois, nommez l’index avec sa maturité (EURIBOR6M) (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-024 — Courbe sans cotation

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> curve(s) state no quotation (<courbes>); zero-coupon (ZERO) is used.
• Cause : une courbe n’a pas de cotation : elle n’est pas listée dans dataMapping.curveQuotations à l’import, sa cotation est vide quand le calcul la lit, ou elle a été créée dans l’éditeur de courbes sans cotation (à la modification, la cotation existante est gardée). Un avertissement par run donne le nombre de courbes et leurs noms.
• Conséquence : ses points sont lus comme des taux zéro-coupon (ZERO), sans bootstrap. Si la courbe est cotée en taux de swap (PAR), ses taux zéro, donc les actualisations et les chocs, sont faux.
• Que faire : déclarez la cotation de chaque courbe (PAR ou ZERO) dans dataMapping.curveQuotations de la configuration client, ou dans l’éditeur de courbes (Règles de valeurs par défaut, §2.1, Règles de valeurs par défaut, §2.2, Règles de valeurs par défaut, §5).

CRV-025 — Spread de liquidité nul

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : No liquidity spread curve is provided; a flat 0 EUR curve (LIQUIDITY_SPREAD) is used.
• Cause : le fichier de courbes ne fournit pas de courbe de spread de liquidité, ce qui est toujours le cas aujourd’hui ; un avertissement par import.
• Conséquence : une courbe LIQUIDITY_SPREAD en EUR, plate à 0 (points 1d, 1m, 10y), est ajoutée : toute opération sans marge de liquidité propre a un spread de liquidité nul.
• Que faire : rien à faire : c’est l’hypothèse retenue tant qu’aucune courbe de spread de liquidité n’est importée (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-026 — Date de feuille de courbe composée choisie

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Compound curve '<courbe>': leaf index '<index>' has <n> dates; <date>, the closest to the reference date, is used.
• Cause : un index feuille d’une courbe composée a des points à plusieurs dates ; un avertissement par courbe et feuille.
• Conséquence : la date la plus proche de l’arrêté est retenue, la plus récente si l’arrêté est inconnu. À égale distance avant et après, le choix n’est pas garanti.
• Que faire : ne gardez dans le fichier de courbes que la date voulue pour cet index (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-027 — Maturités communes à deux feuilles

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Compound curve '<courbe>': tenor(s) <maturités> are quoted by both '<feuille 1>' and '<feuille 2>'; the value of '<feuille retenue>' is used.
• Cause : une maturité est cotée par deux feuilles d’une courbe composée, chacune sous son seuil ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : la feuille au seuil le plus long écrase la valeur de la plus courte : avec {3m: ESTR, 10y: ESTR SWAP}, les maturités 1w à 3m prennent les valeurs d’ESTR SWAP quand il les cote.
• Que faire : vérifiez les valeurs retenues ; si la feuille courte doit l’emporter, retirez ces maturités de la feuille longue dans le fichier de courbes (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-028 — Courbe composée en EUR

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Compound curve '<courbe>' has leaves in <devises>; EUR is used.
• Cause : une courbe composée est toujours enregistrée en EUR, quelles que soient les devises de ses feuilles ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : la courbe est en EUR. Si ses feuilles sont dans une autre devise, les opérations de cette devise ne la trouvent pas comme courbe de leur devise.
• Que faire : rien à faire pour des feuilles en EUR ; sinon, signalez-le (Règles de valeurs par défaut, §2.1).

CRV-029 — Courbe saisie sans période de refixation

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Curve '<courbe>' was added by hand, so it has no refixing period; the tenor of its index name, or 3 months, is used.
• Cause : une courbe créée dans l’éditeur de courbes n’a jamais de période de refixation (une courbe modifiée garde la sienne) ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : le calcul retient la maturité portée par le nom de l’index, ou 3 mois à défaut (CRV-023).
• Que faire : nommez l’index avec sa maturité (EURIBOR6M), ou importez la courbe depuis le fichier de courbes (Règles de valeurs par défaut, §5).

TRX — Fichiers et lignes d’opérations

La lecture des fichiers d’opérations, le choix du produit et la lecture de chaque opération (Opérations). Une opération rejetée donne deux anomalies : sa cause, sur sa référence, puis sa position dans le fichier (TRX-008, TRX-009).

TRX-001 — Fichier d’opérations illisible

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : Unable to read transaction file '<fichier>' (<type>): <cause>
• Cause : un fichier d’opérations ne peut pas être lu : type de contenu non pris en charge (ni classeur .xlsx ni texte), classeur corrompu. Dans une archive, tout fichier non reconnu est lu comme un fichier d’opérations.
• Conséquence : aucune opération du fichier n’est importée ; les autres fichiers le sont.
• Que faire : fournissez le fichier en .xlsx ou en .csv, ou retirez de l’archive le fichier en trop (Rôle de chaque fichier, Lecture des fichiers).

TRX-002 — Fichier CSV d’opérations illisible

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : Unable to open transaction file '<fichier>' as CSV: <cause>
• Cause : le fichier d’opérations texte ne peut pas être ouvert ou son en-tête ne peut pas être lu.
• Conséquence : aucune opération du fichier n’est importée.
• Que faire : vérifiez l’encodage (UTF-8), le séparateur ; et la ligne d’en-tête, puis réimportez (Lecture des fichiers).

TRX-003 — Lecture d’un CSV interrompue

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Reading of transaction file '<fichier>' stopped after <n> line(s): <cause>
• Cause : une ligne malformée (guillemet non fermé, par exemple) arrête la lecture du fichier d’opérations texte.
• Conséquence : les lignes déjà lues sont gardées ; celles qui suivent sont perdues.
• Que faire : corrigez la ligne qui suit celles citées (guillemets, séparateurs) et réimportez (Lecture des fichiers).

TRX-004 — Lecture d’un classeur interrompue

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Reading of transaction file '<fichier>' stopped after <n> transaction(s): <cause>
• Cause : la lecture du classeur d’opérations s’arrête en cours de fichier.
• Conséquence : les opérations déjà lues sont gardées ; celles qui suivent sont perdues.
• Que faire : ouvrez et réenregistrez le classeur au format .xlsx, vérifiez la ligne qui suit les opérations lues, puis réimportez (Classeurs Excel).

TRX-005 — Aucun onglet d’opérations

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : No deal sheet found in transaction file '<fichier>': no sheet has a header row (more than 5 filled cells) with an '<colonne>' column. Sheets present: <onglets>
• Cause : aucun onglet du classeur n’a de ligne d’en-tête (plus de cinq cellules remplies) portant la colonne Instrument Type.
• Conséquence : aucune opération du fichier n’est importée.
• Que faire : vérifiez le nom exact de la colonne Instrument Type (espaces compris) et la ligne d’en-tête ; ou retirez ce fichier s’il n’est pas un fichier d’opérations (Lecture des fichiers).

TRX-006 — Onglet sans colonne Instrument Type

• Niveau, effet : WARNING, FILE
• Message : Sheet '<onglet>' of '<fichier>' skipped: its header row has no '<colonne>' column, so it is not read as deals.
• Cause : un onglet du classeur a une ligne d’en-tête mais pas de colonne Instrument Type. Un onglet sans ligne d’en-tête est signalé par TRX-079.
• Conséquence : l’onglet n’est pas lu ; les autres onglets le sont.
• Que faire : rien si l’onglet ne contient pas d’opérations (notes, dictionnaire) ; sinon corrigez le nom de la colonne (Lecture des fichiers).

TRX-007 — Synthèse d’un fichier avec rejets

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Imported <n> lines from <m>: <k> line(s) rejected
• Cause : au moins une ligne du fichier (ou de l’onglet) d’opérations a été rejetée ; un fichier sans rejet donne la même synthèse sans la fin, en information (TRX-078).
• Conséquence : les lignes rejetées ne sont pas importées ; en import guidé, le fichier est invalide.
• Que faire : traitez les anomalies de chaque ligne rejetée (TRX-008, TRX-009) (Fichiers et lignes).

TRX-008 — Ligne CSV rejetée

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot import the transaction at line <n> of '<fichier>'; see the anomaly on its reference for the cause.
• Cause : une ligne du fichier d’opérations texte a été rejetée ; la cause est l’anomalie portée par la référence de l’opération, et la ligne brute est donnée en détail.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée.
• Que faire : cherchez l’anomalie sur la référence de l’opération (par exemple TRX-010 ou TRX-016) et corrigez la ligne (Lecture des fichiers).

TRX-009 — Ligne de classeur rejetée

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot import the transaction at row <n> of sheet '<onglet>' of '<fichier>'; see the anomaly on its reference for the cause.
• Cause : une ligne d’un onglet du classeur d’opérations a été rejetée ; la cause est l’anomalie portée par la référence de l’opération, et la ligne brute est donnée en détail.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée.
• Que faire : cherchez l’anomalie sur la référence de l’opération (par exemple TRX-010 ou TRX-016) et corrigez la ligne (Lecture des fichiers).

TRX-010 — Type d’instrument non mappé

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot parse 'ProductMapping' with value '<type d'instrument>', please update mapping
• Cause : la valeur de la colonne Instrument Type n’est pas une clé de la section products du mapping (comparaison exacte).
• Conséquence : l’opération n’est pas importée.
• Que faire : ajoutez le type d’instrument à products dans la configuration client, avec son produit, puis réimportez (Choix du produit).

TRX-011 — Produit sans lecteur

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot parse 'MissingParser' with value 'No parser for product <produit>', please update mapping
• Cause : le produit donné par products n’a pas de lecteur d’opérations, comme nantissement (lignes NANT-…).
• Conséquence : l’opération n’est pas importée.
• Que faire : retirez ces lignes de l’extraction, ou mappez le type d’instrument sur loan, term_deposit, security, repo ou swap s’il en relève (Choix du produit).

TRX-012 — Devise hors ISO 4217

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Currency '<devise>' is not an ISO-4217 code; the deal is not imported.
• Cause : la devise de l’opération (colonne mappée sur la clé de devise) n’est pas un code ISO 4217 à trois lettres.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée ; TRX-008 ou TRX-009 donne sa ligne dans le fichier.
• Que faire : corrigez la devise dans l’extraction (EUR, USD…) et réimportez (Devises).

TRX-016 — Valeur illisible

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot parse '<clé>' with value '<valeur>', please update mapping
• Cause : une cellule numérique ou date de l’opération ne peut pas être lue ; la clé du mapping et la valeur sont citées.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée.
• Que faire : corrigez la valeur dans l’extraction (Nombres, Dates) ; si la colonne est la mauvaise, corrigez le mapping.

TRX-017 — Fréquence inconnue

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot parse 'Frequency' with value '<fréquence>', please update mapping
• Cause : la fréquence de l’opération n’est pas l’une des valeurs MONTHLY, QUARTERLY, ANNUAL, AT MATURITY, NONE ou SEMI ANNUAL (casse respectée).
• Conséquence : l’opération n’est pas importée.
• Que faire : corrigez la valeur dans l’extraction (Fréquences et ténors).

TRX-018 — Base de calcul inconnue

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot parse 'RateBase' with value '<base>', please update mapping
• Cause : la base de calcul de l’opération n’est pas dans la section rateBase du mapping, et aucune valeur default utilisable n’y est définie.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée.
• Que faire : ajoutez la valeur à rateBase, ou une valeur default, dans la configuration client (Bases de calcul).

TRX-019 — Opération illisible

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot parse a transaction of '<fichier>': <cause>
• Cause : une erreur que l’import ne sait pas nommer survient pendant la lecture d’une opération ; la cause est donnée dans le message, parfois sous forme technique.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée ; l’anomalie porte sur le fichier, pas sur la référence.
• Que faire : vérifiez la ligne donnée par TRX-008 ou TRX-009 ; si la cause reste obscure, signalez-la avec le message et la ligne (Anomalies émises à l’import).

TRX-020 — Taux fixe au libellé non mappé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Rate '<libellé>' is not in the indexes mapping; add it so this deal is valued with its curve. The deal is fixed-rate, so its valuation is unchanged.
• Cause : une opération à taux fixe cite un libellé de taux absent de la section indexes du mapping.
• Conséquence : l’opération est importée ; son taux étant fixe, sa valorisation ne change pas. Le libellé est gardé sur le taux.
• Que faire : ajoutez le libellé à indexes si vous voulez le rattacher à une courbe (Résolution des libellés de taux).

TRX-021 — Taux variable au libellé non mappé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Rate '<libellé>' is not in the indexes mapping; add it so this deal is valued with its curve.
• Cause : une opération à taux variable cite un libellé absent de indexes, lors du contrôle d’un fichier seul en import guidé, où les courbes ne sont pas encore connues.
• Conséquence : l’opération est gardée ; à l’import, l’avertissement devient TRX-022 ou TRX-023 selon les courbes.
• Que faire : ajoutez le libellé à la section indexes de la configuration client (Résolution des libellés de taux, Contrôles de cohérence des index).

TRX-022 — Libellé de taux pris comme courbe

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Rate '<taux>' is not in the indexes mapping; add it so this deal is valued with its curve. It names a rate curve of the evaluation context, used as is.
• Cause : une opération à taux variable cite un libellé de taux absent de la section indexes du mapping, mais ce libellé est exactement le nom d’une courbe du fichier de taux.
• Conséquence : rien n’est perdu : l’opération est valorisée sur cette courbe, prise telle quelle.
• Que faire : si la courbe est la bonne, ajoutez le libellé à indexes pour rendre le choix explicite ; sinon, mappez-le sur la bonne courbe (Résolution des libellés de taux).

TRX-023 — Libellé de taux sans courbe

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Rate '<taux>' is not in the indexes mapping; add it so this deal is valued with its curve. No rate curve carries that name either, so the deal is valued at its current rate and is insensitive to the shocks.
• Cause : une opération à taux variable cite un libellé de taux absent de la section indexes du mapping, et aucune courbe du fichier de taux ne porte ce nom.
• Conséquence : l’opération est importée, mais valorisée à son taux courant : ses coupons ne suivent aucune courbe et ne réagissent pas aux chocs.
• Que faire : ajoutez le libellé à indexes, mappé sur une courbe du fichier de taux, et réimportez (Contrôles de cohérence des index).

TRX-024 — Valeur de sens non reconnue

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : '<valeur>' in the 'nature' cell (<colonne>) is neither BORROWING nor INVESTMENT. The deal is booked as BUY, which may be the wrong side of the balance sheet.
• Cause : la colonne mappée sur la clé nature (Borrow or Invest…) contient une valeur qui n’est ni INVESTMENT ni BORROWING.
• Conséquence : la valeur n’est pas devinée : l’opération est enregistrée BUY, peut-être du mauvais côté du bilan.
• Que faire : corrigez la cellule (INVESTMENT ou BORROWING) et réimportez (Sens des opérations).

TRX-025 — Clé de sens absente du mapping

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Key 'nature' is not in the '<produit>' mapping; map it to the "Borrow or Invest" column so the direction comes from the file. The instrument type '<type d'instrument>' says neither: <règle>. The deal is booked as BUY, which may be the wrong side of the balance sheet.
• Cause : le mapping du produit n’a pas de clé nature, et le type d’instrument ne permet pas de déduire le sens ; la règle de déduction du produit est rappelée dans le message.
• Conséquence : l’opération est enregistrée BUY, peut-être du mauvais côté du bilan.
• Que faire : mappez la clé nature sur la colonne Borrow or Invest dans la configuration client, ou corrigez le type d’instrument (Sens des opérations).

TRX-026 — Sens vide et non déductible

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The 'nature' cell (<colonne>) is blank or the column is missing. The instrument type '<type d'instrument>' says neither: <règle>. The deal is booked as BUY, which may be the wrong side of the balance sheet.
• Cause : la cellule de sens est vide ou sa colonne manque au fichier, et le type d’instrument ne correspond à aucune règle de déduction du produit.
• Conséquence : l’opération est enregistrée BUY, peut-être du mauvais côté du bilan.
• Que faire : renseignez INVESTMENT ou BORROWING dans la colonne de sens, ou vérifiez le type d’instrument (Sens des opérations).

TRX-027 — Sens déduits du type d’instrument

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have no "Borrow or Invest" value; their direction was inferred from the instrument type: <n> investment(s), <n> borrowing(s), <n> unrecognised booked as BUY.
• Cause : une fois par fichier d’opérations, quand des opérations n’ont pas de valeur de sens ; le message compte les placements et emprunts déduits du type d’instrument, et les types non reconnus.
• Conséquence : rien n’est perdu : les sens déduits sont appliqués, les types non reconnus sont enregistrés BUY (chacun signalé par TRX-025 ou TRX-026).
• Que faire : rien si la déduction convient ; sinon fournissez la colonne Borrow or Invest (Sens des opérations).

TRX-028 — Jambes de swap à la convention de marché

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> of <total> swap leg(s) of '<fichier>' have no day count of their own (<n> blank, <n> business-day rule, <n> unrecognised value); they take the market convention - 30/360 fixed, ACT/360 on EURIBOR, ESTR or EONIA, the mapping default otherwise: <détail>.
• Cause : une fois par fichier de swaps, quand des jambes n’ont pas de base de calcul lisible : cellule vide, règle de jour ouvré (MODIFIED FOLLOWING…) ou valeur inconnue.
• Conséquence : rien n’est perdu : ces jambes prennent la convention de marché, à défaut la valeur default de rateBase.
• Que faire : rien si la convention de marché convient ; sinon renseignez la base de chaque jambe dans les colonnes payDaysConvention / recDaysConvention (Base de calcul d’une jambe).

TRX-029 — Encours restant différent du nominal

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The remaining face value (<encours restant>) differs from the original (<nominal>); the deal is booked on the remaining value.
• Cause : la colonne mappée sur remainingNominal (Remaining Face Value) porte un montant différent du nominal d’origine.
• Conséquence : l’opération est enregistrée sur l’encours restant, nul compris ; le message le signale pour contrôle.
• Que faire : rien si l’opération est partiellement amortie ; sinon corrigez l’encours dans l’extraction (Encours, taux et révision).

TRX-030 — Jambe variable sans index

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The <pay|rec> leg is flagged floating but names no rate, so it is valued at its current rate.
• Cause : la colonne de type de taux de la jambe (payRateType / recRateType) dit FLOATING, mais la jambe ne cite aucun index.
• Conséquence : la jambe est importée et valorisée à son taux courant, sans suivre de courbe ni réagir aux chocs.
• Que faire : renseignez l’index de la jambe, ou corrigez son type de taux (Swaps).

TRX-031 — Jambe fixe qui cite un index

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The <pay|rec> leg is flagged fixed but names the rate '<taux>'; it is booked fixed and the label is kept.
• Cause : la colonne de type de taux de la jambe dit FIXED, mais la jambe cite un libellé d’index.
• Conséquence : la jambe est enregistrée à taux fixe ; le libellé est conservé pour information.
• Que faire : si la jambe est variable, corrigez son type de taux ; sinon videz la colonne d’index (Swaps).

TRX-032 — Premier paiement hors échéancier

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The <pay|rec> leg's first payment date <date> is not on the schedule rolled back from maturity <échéance> every <n> months; the schedule is kept.
• Cause : la date de premier paiement fournie pour la jambe s’écarte de plus de 4 jours de l’échéancier construit à rebours depuis l’échéance, à la fréquence de la jambe.
• Conséquence : rien n’est perdu : l’échéancier construit depuis l’échéance est conservé, la date fournie n’est pas utilisée.
• Que faire : vérifiez la date de premier paiement, la fréquence et l’échéance de la jambe (Jambes de swap).

TRX-033 — Deux dates de call

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Columns '<colonne>' (<date>) and '<colonne>' (<date>) give two call dates; the security is called on the earlier, <date>.
• Cause : un titre porte deux dates de call différentes, dans DateCall et dans DtCallEmet (call émetteur).
• Conséquence : le titre est appelé à la date la plus proche.
• Que faire : vérifiez la date de call du titre et ne gardez que la bonne (Call émetteur / call receveur).

TRX-034 — Coupon de titre vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Column '<colonne>' is blank or not a number; the security is imported with a 0 % coupon.
• Cause : la cellule de coupon d’un titre à taux fixe (Coupon Rate) est vide ou n’est pas un nombre.
• Conséquence : le titre est importé avec un coupon de 0 % : ses intérêts sont nuls.
• Que faire : renseignez le coupon du titre et réimportez (Titres).

TRX-035 — Marge de titre vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Column '<colonne>' is blank or not a number; the security is imported with a 0 % margin.
• Cause : la cellule de marge d’un titre à taux variable (Coupon Margin Rate) est vide ou n’est pas un nombre.
• Conséquence : le titre est importé avec une marge de 0 % : son coupon est le seul index.
• Que faire : renseignez la marge du titre (0 si elle est réellement nulle) et réimportez (Titres).

TRX-036 — Type de taux inconnu

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Rate type '<valeur>' (column '<colonne>') is neither 'Fixed' nor 'Floating'. The deal is not imported.
• Cause : la colonne mappée sur la clé rateType porte une valeur autre que Fixed ou Floating (casse ignorée).
• Conséquence : l’opération n’est pas importée ; TRX-008 ou TRX-009 donne sa ligne dans le fichier.
• Que faire : corrigez la cellule (Fixed ou Floating) et réimportez (Opérations).

TRX-037 — Type de taux vide

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Rate type (column '<colonne>') is blank; it must be 'Fixed' or 'Floating'. The deal is not imported.
• Cause : la cellule de la colonne mappée sur la clé rateType est vide.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée ; TRX-008 ou TRX-009 donne sa ligne dans le fichier.
• Que faire : renseignez Fixed ou Floating sur chaque ligne et réimportez (Opérations).

TRX-038 — Type d’instrument vide

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : '<colonne>' is blank, so the deal cannot be matched to a product. The deal is not imported.
• Cause : la cellule Instrument Type, qui choisit le produit dans la section products du mapping, est vide.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée ; TRX-008 ou TRX-009 donne sa ligne dans le fichier.
• Que faire : renseignez le type d’instrument de la ligne et réimportez (Choix du produit).

TRX-039 — Produit inconnu du moteur

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Instrument type '<type d'instrument>' is mapped to product '<produit>', which is not a product of the engine (expected one of <produits>). The deal is not imported.
• Cause : la section products du mapping associe le type d’instrument à un produit que le moteur ne connaît pas (faute de frappe, produit d’un autre format).
• Conséquence : toutes les opérations de ce type d’instrument sont rejetées ; TRX-008 ou TRX-009 donne leur ligne.
• Que faire : dans la configuration client, mappez le type d’instrument sur un des produits listés par le message (Mapping des produits).

TRX-040 — Colonne d’étiquette vide

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Tag column '<colonne>' is blank. The deal is not imported.
• Cause : dans un classeur Excel, la cellule d’une colonne listée dans tags (Entity dans le mapping Crédit Logement) est vide.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée ; TRX-009 donne sa ligne dans le fichier.
• Que faire : renseignez la colonne sur chaque ligne, ou retirez-la de tags (Fichiers et lignes).

TRX-041 — Type d’instrument vide (capitalisation)

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Instrument type (column '<colonne>') is blank, so whether its interest is capitalised cannot be read. The deal is not imported.
• Cause : sur un emprunt ou un compte à terme, la colonne du type d’instrument, qui dit si les intérêts sont capitalisés (Capitalise), est vide.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée ; TRX-008 ou TRX-009 donne sa ligne dans le fichier.
• Que faire : renseignez le type d’instrument de la ligne et réimportez (Prêts et comptes à terme).

TRX-042 — Jambe de swap sans taux de base

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : The <pay|rec> leg has no base rate: column '<colonne>' is blank. The deal is not imported.
• Cause : la colonne de taux de base d’une jambe (Pay base rate ou Rec base rate) est vide.
• Conséquence : le swap n’est pas importé ; TRX-008 ou TRX-009 donne sa ligne dans le fichier.
• Que faire : renseignez le taux de base des deux jambes avec un nombre, 0 pour une jambe variable dont le dernier fixing n’est pas connu (Taux de base d’une jambe).

TRX-043 — Produit absent du mapping des colonnes

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Mapping for 'product' '<produit>' is missing
• Cause : le produit de l’opération n’a pas d’entrée dans la section model du mapping, qui dit quelle colonne alimente chaque clé. La référence de l’anomalie est l’opération : le fichier et son numéro, la clé reference du produit ne pouvant être lue.
• Conséquence : l’opération n’est pas importée, comme toutes celles du même produit.
• Que faire : ajoutez l’entrée du produit à la section model de la configuration client (Exemple de mapping).

TRX-044 — Clé obligatoire absente du mapping

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Mapping for 'product' '<produit>' and reference '<clé>' is missing
• Cause : une clé obligatoire manque à l’entrée du produit dans la section model du mapping. La référence de l’anomalie est l’opération (TD_2439, par exemple) ; quand c’est la clé reference qui manque, c’est le fichier.
• Conséquence : toutes les opérations de ce produit sont rejetées.
• Que faire : ajoutez la clé citée à l’entrée du produit, avec le nom de sa colonne, puis réimportez (Choix du produit).

TRX-045 — Colonne mappée absente du fichier

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Record does not contain field '<colonne>'
• Cause : la colonne qu’une clé obligatoire du mapping nomme n’existe pas dans le fichier d’opérations (nom comparé au caractère près, espaces compris). La référence de l’anomalie est l’opération.
• Conséquence : chaque ligne du fichier est rejetée.
• Que faire : ajoutez la colonne au fichier, même vide, ou corrigez son nom dans le mapping (Lecture des fichiers).

TRX-046 — Opération sans devise

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have no currency (blank cell or no currency column); EUR is used.
• Cause : la cellule de devise d’une opération est vide, ou l’extrait (swaps, titres) n’a pas de colonne Currency. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : l’opération est enregistrée en EUR : ses flux sont actualisés et choqués comme des flux en euros, même si elle est libellée dans une autre devise.
• Que faire : ajoutez la colonne Currency à l’extrait et renseignez la devise de chaque opération, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-047 — Fichier de titres : produit SECURITY imposé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : File '<fichier>' is named as a securities file; product SECURITY is used for its <n> deal(s), whatever the products mapping says.
• Cause : le nom du fichier d’opérations contient securities. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : toutes les opérations du fichier sont des titres (SECURITY), quel que soit le mapping products de leur Instrument Type ; un type d’instrument absent du mapping n’est pas signalé (TRX-010) pour ce fichier.
• Que faire : si le fichier contient bien des titres, rien n’est à faire ; sinon renommez-le pour que son nom ne contienne pas securities et vérifiez le mapping products (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-048 — Colonne de tag absente

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Tag column '<colonne>' required by the client configuration is not in '<fichier>'; its <n> deal(s) are imported without that tag.
• Cause : une colonne de tag exigée par la configuration client (dataMapping.tags) est absente de l’extrait. Un seul avertissement par fichier et par colonne donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : les opérations sont importées sans ce tag : les filtres et ventilations qui s’appuient sur lui ne les retrouvent pas. Une cellule de tag vide, elle, rejette l’opération (TRX-040).
• Que faire : ajoutez la colonne à l’extrait, ou retirez le tag de dataMapping.tags s’il n’est plus utilisé, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-049 — Taux secondaire de titre vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> security deal(s) of '<fichier>' have a blank or non-numeric '<colonne>' (<valeurs>); 0 % is used.
• Cause : la marge d’un titre à taux fixe ou le coupon d’un titre à taux variable est vide ou n’est pas un nombre. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de titres et les valeurs lues.
• Conséquence : 0 % est retenu. Une cellule vide est le plus souvent sans effet ; une marge non numérique sur un titre à taux fixe, ajoutée au coupon, est en revanche perdue : ses intérêts sont sous-estimés.
• Que faire : vérifiez les valeurs citées : écrivez un nombre (0 si la valeur est réellement nulle) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-050 — Type d’instrument d’un titre lu sous isin

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Key 'instrumentType' is not mapped for '<fichier>'; the instrument type of its <n> security deal(s), which sets their direction, is read under the key 'isin'.
• Cause : la clé instrumentType n’est pas mappée pour le fichier de titres. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de titres.
• Conséquence : le type d’instrument, qui donne le sens du titre (détenu ou émis), est lu dans la colonne mappée sous isin : si elle ne contient pas le type, le sens peut être faux.
• Que faire : mappez la clé instrumentType sur la colonne du type d’instrument dans la configuration client, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-051 — Référence d’opération vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank reference; '<préfixe>_null' is used.
• Cause : la cellule de référence d’une opération est vide. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : l’opération est gardée sous la référence <préfixe>_null (par exemple LO_null) : toutes les opérations sans référence d’un même produit partagent cette référence, et ne peuvent plus être distinguées dans les écrans ni rapprochées.
• Que faire : renseignez une référence unique pour chaque opération et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-052 — Nombre lu comme texte tronqué

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> numeric value(s) of column '<colonne>' in '<fichier>' are read as text; their integer part is used (e.g. <valeur> becomes <résultat>).
• Cause : une cellule lue comme texte (référence, contrepartie, devise, libellé de taux, fréquence…) contient un nombre. Un seul avertissement par fichier et par colonne donne le nombre de valeurs et un exemple.
• Conséquence : seule la partie entière est gardée, plafonnée à 2 147 483 647 : 12.5 devient 12, et toutes les références numériques au-delà de ce plafond deviennent identiques.
• Que faire : formatez la colonne en texte dans l’extrait (ou préfixez les valeurs) pour qu’elles soient lues telles quelles, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-053 — Intérêts simples faute de capitalise

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have an instrument type that does not mention 'capitalise'; simple interest is used.
• Cause : le type d’instrument d’un prêt ou d’un dépôt à terme n’est pas vide et ne contient pas capitalise (Capitalisation, capitalized ou CAPITALISÉ ne le contiennent pas). Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : les intérêts sont simples (SIMPLE), non capitalisés : pour une opération réellement capitalisée, les intérêts et le montant remboursé à l’échéance sont sous-estimés.
• Que faire : si ces opérations capitalisent leurs intérêts, écrivez capitalise dans leur type d’instrument ; sinon rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-054 — Opération variable sans index

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> floating deal(s) of '<fichier>' name no rate index; their current rate is used, so they are insensitive to the shocks.
• Cause : la cellule du libellé de taux (index) d’un prêt, d’un dépôt ou d’un titre à taux variable est vide. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : l’opération n’a pas d’index : elle est valorisée à son taux courant, qui ne bouge pas avec les scénarios ; son coupon est insensible aux chocs de taux et l’EVE/la MNI la traitent comme une opération à taux fixe.
• Que faire : renseignez le libellé de taux (index) des opérations variables, mappé dans la configuration client, et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-055 — Ténor d’index illisible

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a rate tenor that is not a tenor (<valeurs>); their index is looked up on the rate label alone.
• Cause : la clé *Tenor n’est pas mappée, la colonne manque, la cellule est vide ou ne contient pas un ténor (ACTUAL, texte libre). Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : l’index est cherché sur le seul libellé de taux : l’opération est projetée sur la courbe du libellé nu, qui peut être d’un autre ténor (un EURIBOR 3M projeté sur la courbe 6M, par exemple).
• Que faire : renseignez le ténor (3M, 6M…) et vérifiez que le mapping des index contient l’entrée libellé|ténor, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-056 — Nominal restant vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank remaining face value; their original face value is used.
• Cause : la clé remainingNominal n’est pas mappée ou la cellule Remaining Face Value est vide. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : l’opération est enregistrée sur son nominal d’origine : une opération déjà partiellement amortie garde son nominal plein, et ses encours, flux et indicateurs sont surestimés.
• Que faire : mappez remainingNominal et renseignez le nominal restant de chaque opération, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-057 — Fréquence de révision non prise en charge

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> floating deal(s) of '<fichier>' have a review frequency the engine cannot express (<valeurs>); the review period is left empty.
• Cause : la fréquence de révision du taux (repricingPeriod) d’une opération variable n’est pas une valeur reconnue (quotidienne, par exemple). Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations et les valeurs lues.
• Conséquence : la période de révision n’est pas renseignée. Le calcul ne lit pas ce champ aujourd’hui : les chiffres ne changent pas.
• Que faire : utilisez une fréquence reconnue si elle a un équivalent ; sinon, rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-058 — Valeur numérique vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank '<colonne>'; the value is left empty.
• Cause : une cellule numérique d’une opération (montant, taux, marge ; le taux interestRate ou rateLeg1 d’une pension) est absente ou vide. Un seul avertissement par fichier et par colonne donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : la valeur est laissée vide ; l’effet dépend du champ : un nominal vide est signalé à la validation (VAL-001), une marge vide n’ajoute aucun spread, et une copie roulée de l’opération porte ensuite 0 (un taux de pension vide devient un taux nul).
• Que faire : renseignez la colonne citée pour chaque opération (0 si la valeur est réellement nulle) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-059 — Date antérieure à 1950

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a '<colonne>' before 1950 (e.g. an empty formula); the date is left empty.
• Cause : une date d’opération (opération, règlement, échéance, call…) écrite en texte ou en série Excel est antérieure au 01/01/1950, souvent une formule vide. Un seul avertissement par fichier et par colonne donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : la date est laissée vide : une échéance vide provoque ensuite d’autres anomalies, une date de call vide supprime le call de l’opération.
• Que faire : corrigez la date (ou la formule qui la calcule) dans l’extrait et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-060 — Date vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank '<colonne>'; the date is left empty.
• Cause : une cellule de date d’opération est vide alors que sa clé est mappée et sa colonne présente, y compris pour une date lue comme obligatoire (date d’opération, de règlement, de call d’un prêt ou d’un dépôt). Un seul avertissement par fichier et par colonne donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : la date est laissée vide ; une date de call vide revient à une opération sans call.
• Que faire : renseignez la date si elle existe et réimportez ; une cellule vide est normale si l’opération n’a pas cette date (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-061 — Date ambiguë lue jour d’abord

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> date(s) of column '<colonne>' in '<fichier>' read both day-first and month-first (e.g. '<exemple>'); day-first (dd/MM) is used.
• Cause : une date texte se lit aussi bien jour/mois que mois/jour (01/02/2025). Un seul avertissement par fichier et par colonne donne le nombre de dates et un exemple.
• Conséquence : la date est lue jour d’abord (dd/MM : 1er février) ; le format MM/dd n’est essayé que si dd/MM échoue. Un extrait au format américain est donc lu avec le jour et le mois inversés, ce qui décale échéances et flux.
• Que faire : vérifiez le format de date de l’extrait ; préférez des dates ISO (2025-02-01) ou des cellules typées date (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-062 — Date en série Excel

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> date(s) of column '<colonne>' in '<fichier>' are Excel serial numbers; the 1900 date system is used and the time is dropped.
• Cause : une cellule de date d’opération est numérique (une formule, par exemple). Un seul avertissement par fichier et par colonne donne le nombre de dates.
• Conséquence : la valeur est lue comme une série Excel du système 1900, l’heure est ignorée et l’option 1904 du classeur n’est pas prise en compte : un classeur en système 1904 décale les dates de 4 ans et 1 jour ; un nombre 20250101 est lu comme une série, très loin dans le futur.
• Que faire : vérifiez que le classeur utilise le système de dates 1900 et que les cellules contiennent des dates, pas des nombres aaaammjj (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-063 — Fréquence de paiement absente (swap, titre)

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank or non-text payment frequency; the frequency is left empty.
• Cause : la cellule de fréquence de paiement d’un swap ou d’un titre est vide ou n’est pas du texte. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées. Pour les prêts et dépôts à terme, voir TRX-073.
• Conséquence : la fréquence est laissée vide ; l’échéancier des flux dépend alors du générateur du produit.
• Que faire : renseignez la fréquence de paiement (valeur exacte du mapping, casse comprise) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-064 — Base de calcul vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank day count; the mapping default <valeur> is used.
• Cause : la cellule de base de calcul des intérêts (convention de jours) d’un prêt, d’un dépôt, d’un titre ou d’une pension est vide. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées. Les jambes de swap suivent TRX-028.
• Conséquence : l’entrée default de dataMapping.rateBase est retenue ; les intérêts sont calculés avec cette convention, qui peut différer de celle du contrat. Sans entrée default, l’opération est rejetée (TRX-018).
• Que faire : renseignez la base de calcul de chaque opération, ou vérifiez que l’entrée default du mapping est la bonne convention (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-065 — Contrepartie vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank counterparty; counterparty 'DEFAULT_NAME' is used.
• Cause : la cellule du nom de contrepartie est vide. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : l’opération est rattachée à la contrepartie DEFAULT_NAME : toutes les opérations sans contrepartie sont regroupées sur elle.
• Que faire : renseignez la contrepartie de chaque opération et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-066 — Type et notation de contrepartie imposés

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : File '<fichier>' carries no counterparty type or rating; RETAIL rated 'A' is used for its <n> counterparty(ies).
• Cause : toujours : l’import ne lit aucune colonne de type ni de notation de contrepartie. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de contreparties.
• Conséquence : chaque contrepartie est de type RETAIL, notée A sur l’échelle A. Sans effet sur les indicateurs IRRBB aujourd’hui, mais inexact pour toute analyse de risque de crédit.
• Que faire : rien n’est à faire pour l’IRRBB ; les fichiers ne permettent pas encore de fournir le type ni la notation (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-067 — Jambe de swap sans type de taux

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> swap leg(s) of '<fichier>' have no Fixed/Floating flag (<valeurs>); the rate type is inferred from the rate label (FLOATING when it names one, FIXED otherwise).
• Cause : la clé Pay/Rec Fixed/Floating d’une jambe de swap n’est pas mappée, sa cellule est vide ou ne vaut ni FIXED ni FLOATING (Variable, FLOAT…). Un seul avertissement par fichier donne le nombre de jambes et les valeurs lues.
• Conséquence : la jambe est variable (FLOATING) si elle cite un libellé de taux, fixe (FIXED) sinon : une jambe fixe qui porte un libellé est traitée comme variable, et inversement.
• Que faire : renseignez FIXED ou FLOATING pour chaque jambe et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-068 — Marge vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank margin; no spread is used.
• Cause : la marge d’une jambe de swap, d’un prêt ou d’un dépôt à terme (interestMargin) est vide. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : aucun spread n’est appliqué (0 au calcul) : le coupon d’une opération variable est l’index seul.
• Que faire : renseignez la marge (0 si elle est réellement nulle) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-069 — Swap sans date d’opération

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> swap(s) of '<fichier>' have no deal date; their settlement date is used.
• Cause : la clé dealDate d’un swap n’est pas mappée ou sa cellule est vide. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de swaps.
• Conséquence : la date de règlement sert de date d’opération : un swap à départ différé perd l’écart entre les deux dates.
• Que faire : mappez dealDate et renseignez la date d’opération de chaque swap, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-070 — Titre sans date de call

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> security deal(s) of '<fichier>' have no call date; their issuer call date is used, as a call exercised with certainty.
• Cause : la date de call (callDate) d’un titre est vide alors qu’il a une date de call émetteur (issuerCallDate). Un seul avertissement par fichier donne le nombre de titres.
• Conséquence : la date de call émetteur est retenue et le call est supposé exercé avec certitude : le titre est remboursé à cette date, ce qui raccourcit ses flux.
• Que faire : renseignez la date de call si elle diffère, ou rien si l’exercice certain au call émetteur est l’hypothèse voulue (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-071 — Pensions en EUR

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : File '<fichier>' has no repo currency column; EUR is used for its <n> repo(s).
• Cause : toujours : l’import ne lit aucune colonne de devise pour les pensions. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de pensions.
• Conséquence : les pensions sont enregistrées en EUR : une pension dans une autre devise est valorisée et choquée comme une pension en euros.
• Que faire : rien n’est à faire si vos pensions sont en euros ; sinon signalez-le, le fichier ne permet pas encore de donner leur devise (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-072 — Pensions à taux fixe sans spread

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The file carries no repo rate type or spread; a fixed rate with no spread is used for the <n> repo(s) of '<fichier>'.
• Cause : toujours : l’import ne lit ni type de taux ni spread pour les pensions. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de pensions.
• Conséquence : les deux jambes de chaque pension sont à taux fixe (FIXED) avec un spread nul : une pension indexée (sur €STR, par exemple) est traitée à taux fixe et ne réagit pas aux chocs.
• Que faire : rien n’est à faire si vos pensions sont à taux fixe ; sinon signalez-le, le fichier ne permet pas encore de les indexer (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-073 — Fréquence de paiement vide (prêt, dépôt)

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of '<fichier>' have a blank payment frequency; yearly (YEAR) is used.
• Cause : la fréquence de paiement des intérêts d’un prêt ou d’un dépôt à terme est vide ou n’est pas du texte. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations concernées.
• Conséquence : l’opération paie ses intérêts une fois par an (YEAR) : pour une opération à paiements plus fréquents, l’échéancier et les intérêts courus diffèrent.
• Que faire : renseignez la fréquence de paiement et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-074 — Prêt sans marges analytiques

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> loan(s) of '<fichier>' have no liquidity or commercial margin; the context's liquidity spread is used.
• Cause : les clés des marges de liquidité et commerciale d’un prêt ne sont pas mappées, leurs colonnes manquent ou leurs cellules sont vides (c’est le cas de tous les prêts de l’extrait Crédit Logement). Un seul avertissement par fichier donne le nombre de prêts.
• Conséquence : le spread de liquidité du contexte d’évaluation s’applique au prêt à la place de ses propres marges.
• Que faire : fournissez les marges de liquidité et commerciale si vous les connaissez ; sinon vérifiez le spread de liquidité du contexte (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-075 — Prêt sans courbe de liquidité

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> loan(s) of '<fichier>' name no liquidity curve; the context's default liquidity curve is used.
• Cause : la clé de courbe de liquidité d’un prêt n’est pas mappée, sa cellule est vide ou son libellé n’est pas mappé (ce dernier cas est aussi signalé par TRX-021 à TRX-023, dont le texte parle du taux de l’opération). Un seul avertissement par fichier donne le nombre de prêts.
• Conséquence : le prêt n’a pas de courbe de liquidité propre : la courbe de liquidité par défaut du contexte s’applique.
• Que faire : renseignez la courbe de liquidité et vérifiez que son libellé est mappé, ou rien si la courbe du contexte convient (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-076 — Dépôt capitalisé payé à l’échéance

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> term deposit(s) of '<fichier>' capitalise their interest; payment at maturity is used whatever their payment frequency.
• Cause : le type d’instrument d’un dépôt à terme contient capitalise. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de dépôts.
• Conséquence : le dépôt paie ses intérêts à l’échéance (AT_MATURITY), même si le fichier donne une autre fréquence de paiement, qui est ignorée. Un prêt capitalisé, lui, garde sa fréquence.
• Que faire : rien n’est à faire si ces dépôts capitalisent jusqu’à l’échéance ; sinon retirez capitalise de leur type d’instrument (Règles de valeurs par défaut, §1.2).

TRX-077 — Contreparties créées en CORPORATE

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> counterparty(ies) unknown to the tenant were created; type CORPORATE is used: <noms>.
• Cause : à l’enregistrement de transactions importées ou générées, une contrepartie n’existe pas encore pour le client (tenant). Un seul avertissement par enregistrement donne le nombre de contreparties créées et leurs noms.
• Conséquence : la contrepartie est créée avec le type CORPORATE, le type importé éventuel étant ignoré ; une contrepartie déjà connue garde son type d’origine.
• Que faire : vérifiez les contreparties citées et corrigez leur type dans l’application si CORPORATE ne convient pas (Règles de valeurs par défaut, §5).

TRX-078 — Synthèse d’un fichier sans rejet

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : Imported <n> lines from <m>
• Cause : toutes les lignes du fichier (ou de l’onglet) d’opérations ont été importées ; une ligne par fichier ou par onglet.
• Conséquence : aucune : la synthèse donne le nombre d’opérations lues. Un fichier avec rejets est résumé par TRX-007.
• Que faire : rien ; comparez le nombre avec l’extraction en cas de doute (Fichiers et lignes).

TRX-079 — Onglet sans ligne d’en-tête

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : Sheet '<onglet>' of '<fichier>' skipped: it has no header row, so it is not read as deals.
• Cause : un onglet du classeur d’opérations n’a pas de ligne d’en-tête (onglet vide, notes, texte libre). Un onglet avec en-tête mais sans colonne Instrument Type est signalé par TRX-006.
• Conséquence : l’onglet n’est pas lu ; les autres le sont.
• Que faire : rien si l’onglet ne contient pas d’opérations ; sinon donnez-lui la ligne d’en-tête des onglets d’opérations (Lecture des fichiers).

CLS — Comptes et classification

Le classeur de classification (mapping_compta, mapping_compta_irrbb, histo) et le compte de chaque opération (Classification).

CLS-001 — Opérations sans compte

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of <total> in '<fichier>' have no account: neither the histo sheet nor the instrument mapping of the client configuration names them, so they have no FINREP row: <détail par type d'instrument>. Deal numbers: <numéros>.
• Cause : une fois par fichier d’opérations, pour les opérations que ni l’onglet histo de la classification ni la règle instrumentAccounts de la configuration client ne rattachent à un compte.
• Conséquence : ces opérations sont importées et leurs flux calculés, mais elles n’ont pas de ligne FINREP : elles sortent du reporting IRRBB (RPT-004).
• Que faire : ajoutez une règle instrumentAccounts pour leur type d’instrument, ou leur numéro dans l’onglet histo (Compte comptable des opérations).

CLS-002 — Compte inutilisable par la classification

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of <total> in '<fichier>' were given an account the classification cannot use, so they have no FINREP row: <détail par type d'instrument>. Deal numbers: <numéros>.
• Cause : une fois par fichier d’opérations, pour les opérations dont le compte ne figure pas dans mapping_compta, ou dont le compte étoilé couvre des postes de lignes FINREP différentes, ou quand le classeur de classification est inutilisable (CLS-003, CLS-004) ; le détail donne la raison par type d’instrument.
• Conséquence : ces opérations sont importées et leurs flux calculés, mais elles n’ont pas de ligne FINREP : elles sortent du reporting IRRBB (RPT-004).
• Que faire : déclarez le compte dans mapping_compta, donnez aux opérations un poste exact, ou corrigez le classeur (Compte et classement d’une opération).

CLS-003 — Onglet de classification manquant

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : Sheet(s) <onglets> missing in classification file '<fichier>'. Sheets present: <onglets>
• Cause : le classeur de classification n’a pas d’onglet mapping_compta et/ou mapping_compta_irrbb, cherchés par leur nom exact.
• Conséquence : la classification n’est pas lue ; aucune opération n’est rejetée, mais les opérations (CLS-002) et les lignes de balance modélisées (CLS-018) sont importées sans ligne FINREP. Le fichier est invalide en import guidé.
• Que faire : renommez ou ajoutez les onglets manquants et réimportez (Classification).

CLS-004 — Classeur de classification illisible

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : Unable to read classification file '<fichier>': <cause>
• Cause : le classeur de classification ne peut pas être lu (fichier corrompu, format autre que .xlsx, erreur pendant sa lecture).
• Conséquence : la classification n’est pas lue ; les opérations (CLS-002) et les lignes de balance modélisées (CLS-018) sont importées sans ligne FINREP. Le fichier est invalide en import guidé.
• Que faire : enregistrez de nouveau le classeur en .xlsx et réimportez ; si la cause est une erreur interne, signalez-la avec le message (Classification et balance).

CLS-005 — Code FINREP inconnu

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Unknown FINREP classification '<code FINREP>' for accounting key '<catégorie>' (row <n> of sheet '<onglet>'); the key will have no FINREP code.
• Cause : une ligne de l’onglet mapping_compta_irrbb donne, colonne FINREP, une valeur qui n’est pas une ligne FINREP du moteur (la casse compte).
• Conséquence : la catégorie n’a pas de code FINREP : les opérations qui y sont classées sortent du reporting IRRBB (RPT-004).
• Que faire : corrigez le code FINREP (A_LOANS_AND_ADVANCES…) (Onglet mapping_compta_irrbb).

CLS-006 — Ligne FINREP incohérente

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : FINREP classification <code FINREP> rejected for accounting category '<catégorie>' (row <n> of sheet '<onglet>'): <problèmes>. The category gets no FINREP code, and every cash flow of every deal on it will be excluded from the report until the row is fixed.
• Cause : une ligne de mapping_compta_irrbb rattache une catégorie d’actif à une ligne FINREP de passif (ou l’inverse), ou sa colonne Row Code ne correspond pas à la ligne J 02.00 du code FINREP.
• Conséquence : la ligne est rejetée : la catégorie n’a pas de code FINREP et ses opérations sortent de tout le reporting IRRBB (RPT-004).
• Que faire : corrigez le code FINREP, le côté de la catégorie ou le Row Code de la ligne (Onglet mapping_compta_irrbb).

CLS-007 — Rôle de couverture inconnu

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Unknown hedge role '<rôle>' for accounting key '<catégorie>' (row <n> of sheet '<onglet>'); the deals of that category keep <rôle par défaut>.
• Cause : la colonne Hedge Role de mapping_compta_irrbb porte une valeur autre que MACRO, MICRO, INDEX, NONE ou UNSPECIFIED.
• Conséquence : les opérations de la catégorie gardent le rôle UNSPECIFIED.
• Que faire : corrigez le rôle de couverture de la ligne (Onglet mapping_compta_irrbb).

CLS-008 — Compte sans catégorie

• Niveau, effet : WARNING, LINE
• Message : Classification row <n> of sheet '<onglet>' skipped: account <compte> has no category (<cellules> empty), so it classifies no deal.
• Cause : une ligne de mapping_compta porte un compte mais sa cellule Bilan et/ou Contrepartie est vide.
• Conséquence : la ligne est ignorée : le compte ne classe aucune opération.
• Que faire : renseignez le côté (Bilan) et la contrepartie du compte, ou supprimez la ligne (Onglet mapping_compta).

CLS-009 — Ligne de mapping_compta illisible

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Classification row <n> of sheet '<onglet>' skipped: <cause>
• Cause : une ligne de mapping_compta ne peut pas être lue : compte écrit en texte qui n’est pas lettres puis chiffres (131200 saisi en texte), côté inconnu, booléen ou entier illisible ; la cause le précise.
• Conséquence : la ligne est écartée : son compte ne classe aucune opération, et le fichier est invalide en import guidé.
• Que faire : saisissez le compte en cellule numérique (ou en texte de la forme H96…), et corrigez la cellule nommée par la cause (Onglet mapping_compta).

CLS-010 — Catégorie sans ligne FINREP

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Accounting category '<catégorie>' has no row in sheet '<onglet>' of '<fichier>'; its <n> account(s) have no FINREP code, and every cash flow of every deal on them will be excluded from the report.
• Cause : une catégorie (<Bilan> <Contrepartie>) de mapping_compta n’a aucune ligne dans mapping_compta_irrbb, où elle est cherchée exactement.
• Conséquence : ses comptes n’ont pas de code FINREP : les opérations qui y sont classées sortent de tout le reporting IRRBB (RPT-004).
• Que faire : ajoutez la catégorie à mapping_compta_irrbb, écrite exactement comme dans mapping_compta (Onglet mapping_compta_irrbb).

CLS-011 — Ligne histo non numérique

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Row <n> of sheet '<onglet>' skipped: the deal number and the accounting account must both be numeric cells.
• Cause : dans l’onglet histo, le numéro d’opération ou le compte n’est pas une cellule numérique.
• Conséquence : la ligne est écartée : l’opération prend le compte de la règle instrumentAccounts, s’il y en a une.
• Que faire : saisissez le numéro et le compte en cellules numériques (Onglet histo).

CLS-012 — Compte histo non déclaré

• Niveau, effet : WARNING, LINE
• Message : Deal '<opération>' is mapped to account '<compte>', which sheet '<onglet>' does not declare; the deal falls back to the instrument mapping.
• Cause : l’onglet histo rattache une opération à un compte absent de mapping_compta.
• Conséquence : la ligne histo est ignorée : l’opération prend le compte de la règle instrumentAccounts, s’il y en a une.
• Que faire : déclarez le compte dans mapping_compta, ou corrigez le compte de l’opération dans histo (Onglet histo).

CLS-013 — Opération en double dans histo

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Deal '<opération>' appears more than once in sheet '<onglet>', always on account '<compte>'.
• Cause : une opération figure plusieurs fois dans l’onglet histo, toujours sur le même compte.
• Conséquence : rien n’est perdu : l’opération prend ce compte.
• Que faire : supprimez les lignes en double de histo (Onglet histo).

CLS-014 — Opération sur deux comptes dans histo

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Deal '<opération>' is mapped to two different accounts in sheet '<onglet>' ('<compte>' and '<compte>'); the deal falls back to the instrument mapping until the sheet says which one.
• Cause : l’onglet histo rattache la même opération à deux comptes différents.
• Conséquence : ses lignes histo sont ignorées : l’opération prend le compte de la règle instrumentAccounts, s’il y en a une.
• Que faire : ne gardez dans histo que la ligne du bon compte (Onglet histo).

CLS-015 — Compte étoilé sur plusieurs lignes FINREP

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Account '<compte>' covers postes on different FINREP rows (<lignes>): give the deals an exact poste.
• Cause : un compte étoilé (9431**) couvre, dans mapping_compta, des postes rangés sur des lignes FINREP différentes : le classement est ambigu. Sur une opération, la cause est reprise dans CLS-002.
• Conséquence : une ligne de balance modélisée sur ce compte (préfixe de sa stratégie) n’est pas importée ; une opération est importée sans ligne FINREP.
• Que faire : donnez un compte exact, ou une stratégie de préfixe plus long, ou rangez les postes couverts sur la même ligne FINREP (Compte et classement d’une opération).

CLS-017 — Lecture de la classification du référentiel en échec

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Classification parsing failed: <cause>
• Cause : la lecture d’un classeur de classification déposé dans le référentiel échoue de façon imprévue dans le moteur.
• Conséquence : le classeur n’est pas lu : la classification n’est pas créée.
• Que faire : vérifiez que le classeur est un .xlsx lisible avec les onglets attendus et déposez-le de nouveau ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message (Classification).

CLS-018 — Lignes de balance modélisées sans ligne FINREP

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> modelled balance line(s) imported without a FINREP row: the classification file '<fichier>' could not be used (see its error). Accounts: <comptes>.
• Cause : le classeur de classification est inutilisable (CLS-003, CLS-004) alors que des lignes de balance sont modélisées par le modèle d’écoulement.
• Conséquence : ces lignes sont importées et leurs flux calculés, mais sans ligne FINREP : elles sortent du reporting IRRBB.
• Que faire : corrigez le classeur de classification d’après son erreur et réimportez (Classification et balance).

CLS-019 — Compte absent de mapping_compta

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Mapping for 'Classification' 'account' and reference '<compte>' is missing
• Cause : le compte ne correspond à aucune ligne de mapping_compta, ou un compte exact y figure plusieurs fois. Pour une ligne de balance modélisée, le compte est le préfixe de sa stratégie ; sur une opération, la cause est reprise dans CLS-002.
• Conséquence : la ligne de balance modélisée n’est pas importée ; une opération est importée sans ligne FINREP.
• Que faire : déclarez le compte (ou le préfixe de la stratégie) une fois exactement dans mapping_compta (Rattachement des lignes de balance).

CLS-020 — Catégorie de dérivé sans rôle de couverture

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> derivative deal(s) of '<fichier>' are on accounting categories with no hedge role (<catégories>); UNSPECIFIED is used.
• Cause : la cellule de rôle de couverture (colonne 3 de mapping_compta_irrbb) est vide, absente ou la ligne trop courte, y compris la cellule vide d’un classeur généré par l’application depuis une catégorie de référentiel sans rôle de couverture. Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations dérivées et les catégories.
• Conséquence : le dérivé reçoit le rôle UNSPECIFIED (les autres opérations, NONE) : il apparaît sur une ligne UNSPECIFIED du rapport de gap, ni couverture ni trading.
• Que faire : renseignez le rôle de couverture des catégories citées, dans le classeur ou dans le référentiel de classification, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.3, Règles de valeurs par défaut, §5).

CLS-021 — Rôle de couverture sur une ligne non dérivée

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> accounting category(ies) of '<fichier>' declare a hedge role on a non-derivative FINREP row (<catégories>); NONE is used for their deals.
• Cause : une catégorie comptable déclare un rôle de couverture alors que son code FINREP n’est pas une ligne de dérivés. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de catégories et leurs noms. (Les opérations sans classification ni code FINREP sont déjà comptées par CLS-001 et CLS-002.).
• Conséquence : les opérations de ces catégories ont le rôle NONE : le rôle déclaré est ignoré.
• Que faire : vérifiez le code FINREP ou le rôle de couverture des catégories citées (Règles de valeurs par défaut, §1.3).

CLS-022 — Numéro de compte décimal

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> account number(s) of '<fichier>' have a decimal part (e.g. <exemple>); their integer part is used.
• Cause : un numéro de compte des feuilles mapping_compta ou histo est une cellule numérique avec une partie décimale. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de comptes et un exemple.
• Conséquence : le numéro est tronqué à sa partie entière : deux comptes qui ne diffèrent que par leurs décimales se confondent, et le rapprochement avec la balance peut se faire sur le mauvais compte.
• Que faire : écrivez les numéros de compte en texte, sans décimales, et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.3).

CLS-023 — Classification sans feuille histo

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Classification file '<fichier>' has no 'histo' sheet; the instrument mapping of the client configuration is used for all <n> deal(s).
• Cause : le fichier de classification n’a pas de feuille histo (correspondance opération → compte). Un seul avertissement par fichier donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : chaque opération prend son compte dans le mapping des instruments de la configuration client, selon son type d’instrument.
• Que faire : rien n’est à faire si le mapping des instruments suffit ; sinon ajoutez la feuille histo au fichier de classification (Règles de valeurs par défaut, §1.3).

CLS-024 — Catégorie sans côté de bilan

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> accounting category(ies) of '<fichier>' start with no known balance-sheet word (<catégories>); the balance-sheet side is left empty.
• Cause : une catégorie comptable de la forme <Bilan> <Contrepartie> ne commence par aucun mot de bilan connu. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de catégories et leurs noms.
• Conséquence : le côté de bilan (actif ou passif) de la catégorie est laissé vide : ses opérations ne sont rattachées à aucun côté.
• Que faire : faites commencer le nom des catégories citées par un mot de bilan reconnu et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.3).

CLS-025 — Indicateurs de compte vides (classification générée)

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Classification '<classification>' was generated from a referential, so its <n> account(s) carry no financial-operation, modelled-asset, EVE, NII, rate-sensitivity, sign or MV flag; false and 0 are used.
• Cause : le classeur de classification est généré par l’application depuis un référentiel (import zip avec classificationId, ou brouillon lié) : le référentiel ne porte pas les colonnes 4 à 12 de mapping_compta (opération financière, actif modélisé, Gross Carrying Amount, nominal, EVE, MNI, sensible au taux, signe, MV), laissées vides. Un seul avertissement par classification donne le nombre de comptes.
• Conséquence : le moteur lit ces cellules comme false et 0 pour chaque compte : aucun compte n’est opération financière ni actif modélisé, et le rapprochement comptable classe alors tous les postes hors périmètre.
• Que faire : si ces indicateurs comptent pour vous, importez avec un fichier de classification qui les renseigne plutôt qu’un référentiel (Règles de valeurs par défaut, §5).

BAL — Balance, grand livre, stratégies et flux préfixés

Le fichier de flux préfixés, la balance comptable, la couverture des comptes du grand livre et le rattachement des lignes de balance aux stratégies d’écoulement (Flux préfixés, Balance comptable, Rattachement des lignes de balance).

BAL-001 — Fichier de flux préfixés sans onglet

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : Cash flow file '<fichier>' has no sheet.
• Cause : le classeur des flux préfixés (emplacement CASHFLOWS) ne contient aucun onglet lisible.
• Conséquence : aucun flux préfixé n’est lu ; l’import continue sans préfixing, et l’absence des données préfixées est signalée par VAL-003.
• Que faire : fournissez l’extraction Historique Rate Set enregistrée en .xlsx avec son onglet de données, puis réimportez (Flux préfixés).

BAL-002 — Fichier de flux préfixés illisible

• Niveau, effet : ERROR, FILE
• Message : Unable to read cash flow file '<fichier>': <cause>
• Cause : le classeur des flux préfixés ne peut pas être ouvert (fichier corrompu, ancien format .xls, autre type de fichier) ; la cause est donnée à la suite.
• Conséquence : aucun flux préfixé n’est lu ; l’import continue sans préfixing (VAL-003).
• Que faire : ouvrez le fichier dans Excel, enregistrez-le en .xlsx et réimportez (Flux préfixés).

BAL-003 — Plusieurs onglets de flux préfixés

• Niveau, effet : WARNING, FILE
• Message : Cash flow file '<fichier>' has <n> sheets with a cash flow header (<onglets>); only sheet '<onglet>' is read.
• Cause : plusieurs onglets du classeur portent un en-tête de flux préfixés (Deal No, action_dt…).
• Conséquence : seul le premier onglet par ordre alphabétique est lu ; les flux des autres onglets sont ignorés.
• Que faire : ne gardez qu’un onglet de flux préfixés dans le classeur, ou réunissez-les dans un seul (Classeurs Excel).

BAL-004 — En-tête des flux préfixés introuvable

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : No header row ('Deal No', ..., 'action_dt', 'rate') found in cash flow file '<fichier>'; reading data from row 3.
• Cause : aucune ligne de l’onglet lu ne contient Deal No ou action_dt : le fichier ne ressemble pas à l’extraction attendue.
• Conséquence : les données sont lues à partir de la troisième ligne, par position de colonne ; des lignes de titre peuvent alors être rejetées (BAL-005).
• Que faire : vérifiez que le fichier est bien l’extraction Historique Rate Set - Vue prochain rate set, avec sa ligne d’en-tête (Flux préfixés).

BAL-005 — Ligne de flux préfixé écartée

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cash flow row <n> of sheet '<onglet>' skipped: <cause>
• Cause : la date (action_dt), le taux ou la fréquence de la ligne ne peuvent pas être lus ; la cause est donnée à la suite et la ligne brute en détail.
• Conséquence : la ligne est écartée ; l’opération concernée n’a pas de fixation connue et son premier coupon est projeté.
• Que faire : corrigez la cellule fautive (une vraie date Excel, un taux numérique) et réimportez (Flux préfixés).

BAL-006 — Onglet de balance manquant

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Sheet '<onglet>' missing in accounting file '<fichier>'. Sheets present: <onglets>
• Cause : la balance comptable est un classeur Excel sans onglet i1-balance.
• Conséquence : l’import échoue (tâche FAIL) ; rien n’est importé.
• Que faire : renommez l’onglet de la balance i1-balance (nom exact) et réimportez (Balance comptable).

BAL-007 — Format de balance non reconnu

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Accounting file '<fichier>' has an unsupported format; expected an .xlsx workbook or a delimited .txt / .csv file.
• Cause : le fichier de balance n’est ni un classeur .xlsx ni un fichier texte délimité (.txt, .csv).
• Conséquence : l’import échoue (tâche FAIL) ; rien n’est importé.
• Que faire : fournissez la balance en .xlsx (onglet i1-balance) ou en texte délimité, puis réimportez (Balance comptable).

BAL-008 — Balance illisible

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Unable to read accounting file '<fichier>': <cause>
• Cause : le fichier de balance ne peut pas être lu (classeur corrompu, encodage ou contenu inattendu) ; la cause est donnée à la suite.
• Conséquence : l’import échoue (tâche FAIL) ; rien n’est importé.
• Que faire : rouvrez et réenregistrez le fichier (en .xlsx, ou en texte UTF-8 sans BOM), puis réimportez (Balance comptable).

BAL-009 — Ligne de balance Excel écartée

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Accounting row <n> of sheet '<onglet>' skipped: <cause>
• Cause : une ligne de l’onglet i1-balance a un compte, un libellé, un montant ou une date vide ou illisible ; la cause est donnée à la suite.
• Conséquence : la ligne de balance est écartée : elle ne compte ni dans le rapprochement ni dans les postes modélisés.
• Que faire : corrigez la ligne (montant numérique, date Excel ou texte JJMMAAAA) et réimportez (Balance comptable).

BAL-010 — Ligne de balance texte écartée

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Accounting line <n> skipped: <cause>
• Cause : une ligne de la balance en texte délimité ne peut pas être lue (montant illisible, date absente ou qui n’est pas au format JJMMAAAA…) ; une ligne d’en-tête ajoutée en tête de fichier tombe aussi dans ce cas.
• Conséquence : la ligne de balance est écartée.
• Que faire : corrigez la ligne, retirez toute ligne de titres (le fichier n’a pas d’en-tête) et réimportez (Balance comptable).

BAL-011 — Comptes du grand livre sans type

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> of the <total> ledger account(s) in '<fichier>' have no type: no line of the classification (mapping_compta) covers them, nor any accountingMapping key: <classes>. They count as balance-sheet accounts, to be covered by deals or a run-off model; add a classification line for each (Bilan Actif, Passif, HB or Résultat).
• Cause : des comptes de la balance ne sont couverts ni par une ligne de mapping_compta ni par une clé accountingMapping de la configuration ; le message les regroupe par classe, avec leur nombre et leur solde.
• Conséquence : rien n’est perdu ; ces comptes sont traités comme des comptes de bilan, que des opérations ou une loi d’écoulement doivent couvrir dans le rapprochement.
• Que faire : ajoutez une ligne de classification pour chacun (Bilan : Actif, Passif, HB ou Résultat), ou typez la classe dans accountingMapping (Couverture de la balance).

BAL-012 — Préfixe de stratégie en double

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Outflow strategy for account prefix '<préfixe>' is listed <n> times; the first is applied, the others are ignored.
• Cause : plusieurs stratégies de outflowStrategies du modèle d’écoulement ont la même référence de préfixe.
• Conséquence : la première stratégie listée s’applique aux comptes du préfixe ; les suivantes sont ignorées.
• Que faire : gardez une seule stratégie par préfixe dans model_*.json (Rattachement des lignes de balance).

BAL-013 — Compte couvert par plusieurs stratégies

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Account <compte> matches the outflow strategies <stratégies>; it is modelled once, with the longest prefix <préfixe>.
• Cause : le compte d’une ligne de balance commence par le préfixe de plusieurs stratégies du modèle d’écoulement.
• Conséquence : la ligne est modélisée une seule fois, avec la stratégie dont le préfixe est le plus long.
• Que faire : rien si c’est voulu ; sinon, ajustez les préfixes des stratégies pour que chaque compte n’en ait qu’une (Rattachement des lignes de balance).

BAL-014 — Numéro d’opération décimal (flux préfixés)

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash-flow line(s) of '<fichier>' have a deal number with a decimal part (e.g. '<exemple>'); its integer part is used.
• Cause : le numéro d’opération d’une ligne de flux préfixés est une cellule numérique avec une partie décimale. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de lignes et un exemple.
• Conséquence : le numéro est tronqué à sa partie entière (et déborde au-delà de 2 147 483 647) : le flux peut être rattaché à une autre opération.
• Que faire : écrivez les numéros d’opération en texte, sans décimales, et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §1.4).

BAL-015 — Flux préfixé sans fréquence de taux

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash-flow line(s) of '<fichier>' have a blank basis rate frequency; the repricing frequency is left empty, so they never reprice.
• Cause : la fréquence du taux de base d’une ligne de flux préfixés est vide. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de lignes.
• Conséquence : aucune fréquence de révision n’est fixée : les flux ne sont jamais révisés et se comportent comme des flux à taux fixe. C’est le comportement attendu pour une base NONE.
• Que faire : renseignez la fréquence des lignes à taux révisable et réimportez ; rien n’est à faire pour les lignes à taux fixe (Règles de valeurs par défaut, §1.4).

BAL-016 — Lignes de balance modélisées en EUR

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The accounting balance carries no currency; EUR is used for the <n> modelled balance line(s) of '<fichier>'.
• Cause : toujours : la balance comptable n’a pas de colonne de devise. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de lignes modélisées.
• Conséquence : chaque ligne de balance modélisée est enregistrée en EUR.
• Que faire : rien n’est à faire si la balance est en euros ; sinon signalez-le, le fichier ne permet pas encore de donner une devise (Règles de valeurs par défaut, §1.4).

BAL-017 — Lignes de balance sur la contrepartie DEFAULT

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The accounting balance carries no counterparty; counterparty 'DEFAULT' (CORPORATE) is used for the <n> modelled balance line(s) of '<fichier>'.
• Cause : toujours : la balance comptable ne donne pas de contrepartie. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de lignes modélisées.
• Conséquence : chaque ligne de balance modélisée est rattachée à la contrepartie DEFAULT, de type CORPORATE (les opérations sans contrepartie, elles, sont RETAIL notées A, voir TRX-066).
• Que faire : rien n’est à faire ; la balance ne permet pas de donner de contrepartie (Règles de valeurs par défaut, §1.4).

BAL-018 — Ligne de balance sans stratégie d’écoulement

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> balance line(s) of '<fichier>' (total <total>) match no outflow strategy and are not modelled: <comptes>.
• Cause : aucune stratégie d’écoulement ne couvre le compte d’une ligne de balance comptable. Un seul avertissement par fichier donne le nombre de lignes, leur total et les comptes.
• Conséquence : la ligne n’est pas modélisée en transaction : son encours n’entre pas dans les flux ni dans les indicateurs. C’est normal pour un compte déjà couvert par des opérations, hors bilan ou de résultat.
• Que faire : vérifiez les comptes cités : ajoutez une stratégie d’écoulement pour ceux qui doivent être modélisés (Règles de valeurs par défaut, §1.4).

RUN — Lancement et cycle de vie d’une génération

Les paramètres d’une simulation, les erreurs qui arrêtent toute la génération de cash flows et la comparaison de situations (Exécution des simulations).

RUN-001 — Choc personnalisé incomplet

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The custom shock needs a shape (parallel, short or long) and a size in basis points
• Cause : une simulation personnalisée déclare un choc de taux sans sa forme (parallèle, court, long) ou sans son amplitude en points de base.
• Conséquence : la génération passe ERRORS avant tout calcul de flux.
• Que faire : complétez la forme et l’amplitude du choc, puis relancez (Scénarios d’une simulation personnalisée).

RUN-002 — Bilan en croissance incomplet

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The growing balance sheet needs a roll horizon and an annual growth rate
• Cause : une simulation personnalisée choisit un bilan en croissance sans horizon de roll ou sans taux de croissance annuel.
• Conséquence : la génération passe ERRORS avant tout calcul de flux.
• Que faire : renseignez l’horizon et le taux de croissance, puis relancez (Bilan d’une simulation personnalisée).

RUN-003 — Calcul sans contexte d’évaluation

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : context is empty
• Cause : la demande de calcul ne porte aucun contexte d’évaluation (courbes de taux).
• Conséquence : la génération passe ERRORS ; aucun flux n’est calculé.
• Que faire : vérifiez que la situation a un contexte d’évaluation dans l’onglet Evaluation Context ; réimportez-la si besoin, puis relancez (Exécution des simulations).

RUN-004 — Échec de la génération des flux

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Cash flow generation failed: <cause>
• Cause : une erreur imprévue a arrêté toute la génération ; la cause est souvent internal error (details in the risk-engine log).
• Conséquence : la génération passe ERRORS ; aucun flux n’est conservé.
• Que faire : relancez la génération ; si l’erreur persiste, signalez-la avec la situation et les paramètres de la simulation.

RUN-005 — Résultats du calcul non sauvegardés

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Cash flow results could not be saved: <cause>
• Cause : le moteur n’a pas pu écrire les flux calculés dans le stockage de fichiers.
• Conséquence : la génération passe ERRORS ; aucun flux n’est chargé.
• Que faire : relancez la génération ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message.

RUN-006 — Fichier de résultats corrompu

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The cash-flow engine's result file is corrupted (checksum mismatch); no cash flows were loaded. Run the generation again.
• Cause : le fichier de résultats relu par risk-app ne correspond pas à son empreinte de contrôle, ou est introuvable.
• Conséquence : la génération passe ERRORS ; aucun flux n’est chargé.
• Que faire : relancez la génération ; si l’erreur se répète, signalez-la.

RUN-007 — Résultats non enregistrés

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : <type d'erreur>: <cause>
• Cause : risk-app n’a pas pu enregistrer la réponse du moteur ; le message est le type et le texte bruts de l’erreur, parfois null.
• Conséquence : la génération passe ERRORS ; ses flux ne sont pas enregistrés.
• Que faire : relancez la génération ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message complet.

RUN-008 — Date de règlement différente selon les situations

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Settlement date differs across the compared situations: <dates>
• Cause : une même opération porte des dates de règlement différentes dans les générations comparées.
• Conséquence : rien n’est perdu ; la comparaison rapproche des versions de l’opération qui ne commencent pas à la même date.
• Que faire : vérifiez la date de règlement de l’opération dans les extractions des deux situations.

RUN-009 — risk-engine n’a pas répondu à temps

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : risk-engine did not answer within <délai>; the run is marked failed. Run it again, and contact support if it fails the same way.
• Cause : une génération de flux ou un reporting est resté en cours au-delà du délai (2 heures par défaut) sans réponse du moteur ; risk-app l’arrête. Le type de l’anomalie est Timeout, son objet CashFlowGeneration ou ReportingGeneration.
• Conséquence : la génération ou le reporting passe ERRORS, avec une notification d’échec ; aucun résultat n’est enregistré.
• Que faire : relancez-le ; s’il échoue de la même façon, signalez-le au support (Exécution des simulations).

RUN-010 — Contrepartie sans chiffre d’affaires (solvabilité)

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> counterparty(ies) have no turnover; <CA classe> is used for the exposure class (corporates become SME) and <CA corrélation> for the size adjustment.
• Cause : le calcul de solvabilité (moteur Bâle) ne trouve pas de chiffre d’affaires pour une contrepartie ; un seul avertissement par run donne le nombre de contreparties concernées.
• Conséquence : un chiffre d’affaires de 10 000 est retenu pour la classe d’exposition, si bien qu’une contrepartie CORPORATE est classée PME ; 5 M sont retenus pour la corrélation, ce qui neutralise l’ajustement de taille. Les exigences de fonds propres de ces contreparties en dépendent ; les indicateurs IRRBB ne sont pas concernés.
• Que faire : renseignez le chiffre d’affaires des contreparties concernées et relancez le calcul de solvabilité (Règles de valeurs par défaut, §3.3).

RUN-011 — Prêt amortissable sans nombre d’échéances (solvabilité)

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> amortizable loan(s) have no number of payments (<opérations>); a Basel maturity of 0 years is used.
• Cause : un prêt amortissable n’a pas de nombre d’échéances au moment du calcul de sa maturité Bâle ; l’avertissement donne le nombre de prêts et leurs références.
• Conséquence : zéro échéance est retenue, soit une maturité Bâle de 0 an : l’exigence de fonds propres de ces prêts est calculée sur la maturité la plus courte. Les indicateurs IRRBB ne sont pas concernés.
• Que faire : renseignez la périodicité et l’échéance des prêts cités pour que leur nombre d’échéances puisse être calculé, puis réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.3).

RUN-012 — Transaction sans profil de risque Bâle

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> transaction(s) have no Basel risk profile (<transactions>); they are left out of the solvency result.
• Cause : le moteur Bâle ne sait pas calculer le profil de risque d’une transaction : erreur de calcul, exposition nulle, ou produit sans générateur de paramètres de risque (tout ce qui n’est pas un prêt) ; un seul avertissement par run donne le nombre de transactions et leurs références.
• Conséquence : ces transactions sont absentes du résultat de solvabilité, qui reste au statut PROCESSED : leur exigence de fonds propres n’est pas comptée. Les indicateurs IRRBB ne sont pas concernés.
• Que faire : pour un prêt, vérifiez ses données de risque (exposition, contrepartie, échéancier) ; les autres produits ne sont pas pris en charge par le calcul de solvabilité, et l’avertissement le rappelle (Règles de valeurs par défaut, §3.3).

RUN-013 — Run sans hypothèses de simulation

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The run states no settings; the import's balance-sheet evolution (<évolution>), every regulatory scenario, no custom shock and the post-shock floor are used.
• Cause : la demande de génération de flux (ou un run officiel IRRBB) ne porte aucune hypothèse de simulation (runSettings) ; un avertissement par run.
• Conséquence : les valeurs par défaut s’appliquent : l’évolution du bilan déclarée à l’import, tous les scénarios réglementaires, aucun choc personnalisé et le plancher post-choc réglementaire. Les chiffres sont ceux de ces hypothèses ; le message rappelle l’évolution du bilan retenue.
• Que faire : si ces hypothèses ne sont pas celles voulues, relancez la simulation en précisant l’évolution du bilan, les scénarios, le choc personnalisé et le plancher (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-014 — Simulation sans scénario

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The simulation names no scenario; every regulatory scenario (<scénarios>) is used.
• Cause : les hypothèses de simulation sont présentes mais ne nomment aucun scénario (scenarios non envoyé) ; une liste vide, elle, est refusée. Un avertissement par run.
• Conséquence : tous les scénarios réglementaires sont calculés, ce que le message liste ; la durée du run et les résultats couvrent alors chacun d’eux.
• Que faire : si seuls certains scénarios sont voulus, relancez la simulation en les choisissant ; sinon rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-015 — Plancher post-choc non précisé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The simulation does not say whether shocked rates are floored; the regulatory post-shock floor is used.
• Cause : les hypothèses de simulation ne disent pas si les taux choqués sont planchers (postShockFloor absent) ; un avertissement par run.
• Conséquence : les taux choqués sont planchers au plancher réglementaire : un choc baissier ne descend pas sous ce plancher, ce qui limite la baisse des taux et donc l’effet du scénario sur l’EVE et la MNI.
• Que faire : si les taux choqués ne doivent pas être planchers, relancez la simulation en désactivant le plancher ; sinon rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-016 — Mode de projection des taux non précisé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The run names no rate projection mode; FORWARD (along the forward curve) is used.
• Cause : la demande de génération de flux ne précise pas le mode de projection des taux variables (rateProjectionMode) ; un avertissement par run.
• Conséquence : le mode FORWARD est enregistré sur la génération et envoyé au moteur : les coupons variables futurs sont projetés sur la courbe forward de leur index, et non au dernier taux connu.
• Que faire : si les taux variables doivent rester au dernier fixing connu, relancez la génération en mode LAST_FIXING ; sinon rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-018 — Transaction sans ligne de scénario de référence

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> transaction(s) have no row for the reference scenario '<scénario>'; their deltas are left empty.
• Cause : au calcul des métriques d’une génération, une transaction n’a pas de ligne pour le scénario de référence ; un avertissement par requête donne le nombre de transactions.
• Conséquence : les écarts d’EVE, de MNI et de valeur de marché de ces transactions restent vides : ils ne sont pas affichés, et l’export parquet les laisse vides (null).
• Que faire : vérifiez que le scénario de référence fait partie des scénarios calculés et que ces transactions y ont des flux ; relancez la génération au besoin (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-020 — Flux sans opération correspondante

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash flow(s) of <n références> transaction reference(s) returned by the engine match no deal (<références>); they are not stored.
• Cause : la référence de transaction d’un groupe de flux renvoyé par le moteur ne correspond à aucune transaction de la génération ; un seul avertissement par run donne le nombre de flux et de références.
• Conséquence : ces flux ne sont pas enregistrés : ils manquent au nombre de flux, aux métriques, au gap et à l’export parquet de la génération.
• Que faire : signalez-le avec les références citées : elles indiquent un écart entre le portefeuille envoyé au moteur et celui de la génération (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-021 — Référence de transaction en double

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> transaction reference(s) are carried by several deals (<références>); the first deal is used for their cash flows and for the maturity shown with the metrics.
• Cause : plusieurs transactions d’une génération partagent la même référence : au rattachement des flux renvoyés par le moteur (un avertissement par run) et à l’affichage de la maturité avec les métriques (un avertissement par requête).
• Conséquence : tous les flux de la référence sont rattachés à la première transaction, et la maturité affichée est celle de la première lue : les métriques et le gap par transaction sont faux pour les doublons, les totaux restent complets.
• Que faire : donnez une référence unique à chaque opération dans les fichiers d’import et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-022 — Plusieurs dates d’évaluation pour un run

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The engine returned <n> evaluation date(s) for one run (<dates>); the run is stored as it is.
• Cause : les contextes de la réponse du moteur ne portent aucune date d’évaluation, ou plusieurs dates distinctes ; un avertissement par run.
• Conséquence : la génération est enregistrée telle quelle, au statut PROCESSED : ses flux ne se rapportent pas tous à la même date d’évaluation, ce qui rend les comparaisons entre scénarios douteuses.
• Que faire : vérifiez les dates des courbes et des contextes de l’import, puis relancez la génération ; signalez-le si l’import est cohérent (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-023 — Erreurs du calcul de solvabilité non conservées

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The solvency calculation returned <n> error(s) (<erreurs>); only its status is stored.
• Cause : la réponse du moteur au calcul de solvabilité porte des erreurs ; un avertissement par run en donne le nombre et le texte.
• Conséquence : seul le statut du calcul est enregistré ; le détail des erreurs n’est conservé que dans cet avertissement. Les résultats de solvabilité peuvent être incomplets.
• Que faire : lisez les erreurs citées, corrigez les données concernées et relancez le calcul de solvabilité (Règles de valeurs par défaut, §5).

RUN-024 — Version de contrat du run non lue par le moteur

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The run follows contract version <version>, which this engine does not read (accepted: <versions>); deploy a risk-engine and a risk-app of the same contract.
• Cause : risk-app et risk-engine ne sont pas déployés à des versions qui partagent le même contrat de run.
• Conséquence : rien n’est calculé ; le run se termine en échec.
• Que faire : aucune action sur les données : signalez-le à l’administrateur de la plateforme, qui déploie des versions compatibles ; relancez ensuite le calcul.

RUN-025 — Entrée du run illisible

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The run's input <objet> could not be read: <cause>
• Cause : l’entrée du run, écrite par risk-app dans le stockage objet, est absente ou illisible pour le moteur.
• Conséquence : rien n’est calculé ; le run se termine en échec.
• Que faire : relancez le calcul ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message.

CFW — Flux, courbes et taux, projection du bilan

Le calcul des flux de chaque opération, la lecture des taux sur les courbes du contexte et la projection du bilan. Ces anomalies n’arrêtent pas la génération : l’opération concernée est écartée ou ses flux sont partiels (Cadre de calcul).

CFW-001 — Aucun générateur pour le produit

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cashflow Generator doest not exists for product: <produit>
• Cause : le moteur n’a pas de générateur de flux pour le produit de l’opération.
• Conséquence : l’opération n’a aucun flux dans la génération ; les autres sont calculées.
• Que faire : vérifiez le produit choisi par le mapping products pour cet instrument (Produits sans générateur) ; si le produit doit être calculé, signalez-le.

CFW-002 — Générateurs ambigus

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Ambiguous cashflow generators for product <produit>: <générateurs>
• Cause : plusieurs générateurs de flux du moteur acceptent le produit de l’opération ; c’est un défaut du moteur.
• Conséquence : l’opération n’a aucun flux dans la génération.
• Que faire : signalez l’anomalie avec le produit et la référence de l’opération.

CFW-003 — Générateur incompatible

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Generator <générateur> cannot be used for product <produit>
• Cause : le générateur retenu pour le nom du produit n’accepte pas le produit de cette opération ; c’est un défaut du moteur.
• Conséquence : l’opération n’a aucun flux dans la génération.
• Que faire : signalez l’anomalie avec le message et la référence de l’opération.

CFW-004 — Flux d’une opération non générés

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cash flows of this transaction could not be generated: <cause>
• Cause : une erreur est survenue pendant le calcul des flux de l’opération ; la cause est nommée (un taux impossible à lire sur une courbe, par exemple) ou vaut internal error (details in the risk-engine log).
• Conséquence : l’opération n’a aucun flux dans la génération ; les autres sont calculées.
• Que faire : corrigez la donnée que la cause désigne (courbe, index, taux de l’opération) ; pour une erreur interne, relancez puis signalez-la avec la référence de l’opération (Calculation Logs).

CFW-005 — Stratégie par buckets sans courbe

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Outflow strategy '<stratégie>' has no run-off curve
• Cause : une stratégie BucketOutflowStrategy du modèle d’écoulement n’a pas de curve (maturité → part).
• Conséquence : les opérations écoulées par cette stratégie n’ont aucun flux.
• Que faire : renseignez la courbe d’écoulement de la stratégie dans model_*.json et réimportez (Lois d’écoulement).

CFW-006 — Parts d’écoulement qui ne font pas 100 %

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : The shares of outflow strategy '<stratégie>' must total 1 but total <total>: the run-off would report <pourcentage>% of the position
• Cause : les parts de la courbe d’une stratégie par buckets ne totalisent pas 1.
• Conséquence : les opérations écoulées par cette stratégie n’ont aucun flux, plutôt qu’un encours faux.
• Que faire : corrigez les parts de la courbe dans model_*.json pour qu’elles totalisent 1 (100 %) et réimportez (Lois d’écoulement).

CFW-007 — Dépôt sans stratégie d’écoulement

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : No outflow strategy found for product type '<type>' and product '<produit>'
• Cause : aucune stratégie du modèle d’écoulement ne correspond au type de produit et au produit de ce dépôt sans échéance.
• Conséquence : le dépôt n’a aucun flux dans la génération.
• Que faire : ajoutez au modèle d’écoulement une stratégie pour ce produit et réimportez (Lois d’écoulement).

CFW-008 — Stratégie d’écoulement inconnue

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Unknown Outflow Strategy
• Cause : la stratégie du dépôt n’est ni une loi par script, ni par buckets, ni linéaire.
• Conséquence : le dépôt n’a aucun flux dans la génération.
• Que faire : donnez à la stratégie un @type reconnu (LinearOutflowStrategy, BucketOutflowStrategy, ScriptOutflowStrategy) (Modèle d’écoulement).

CFW-009 — Fonction de script introuvable

• Niveau, effet : ERROR, PARTIAL
• Message : Outflow strategy '<stratégie>' names script function '<fonction>' (<script>), which is not a function of the bundled scripts; expected one of <fonctions>
• Cause : une stratégie par script nomme une fonction qui n’existe pas dans les scripts livrés avec le moteur.
• Conséquence : le dépôt n’a pas de flux d’écoulement comportemental ; ses autres flux sont conservés.
• Que faire : corrigez function (et scriptName) de la stratégie avec l’une des fonctions listées, puis réimportez (Lois d’écoulement).

CFW-010 — Échec du script comportemental

• Niveau, effet : ERROR, PARTIAL
• Message : Deposit behavioural script execution failed: <cause>
• Cause : le script de la loi d’écoulement d’un dépôt s’est arrêté sur une erreur ; la cause est le message du script. Les cas connus ont leur propre code : CFW-011, CFW-012, CFW-013.
• Conséquence : le dépôt n’a pas de flux d’écoulement comportemental ; ses autres flux sont conservés.
• Que faire : vérifiez les paramètres de la stratégie par script ; si le message ne désigne pas une donnée, signalez-le avec la référence du dépôt.

CFW-011 — Script arrêté par sa limite de temps

• Niveau, effet : ERROR, PARTIAL
• Message : Deposit behavioural script execution failed: Script stopped after exceeding its time limit of <n> ms
• Cause : le script de la loi d’écoulement d’un dépôt a dépassé sa durée d’exécution maximale.
• Conséquence : le dépôt n’a pas de flux d’écoulement comportemental ; ses autres flux sont conservés.
• Que faire : relancez la génération ; si l’erreur se répète, signalez-la avec la stratégie et la référence du dépôt.

CFW-012 — Script arrêté par sa limite d’instructions

• Niveau, effet : ERROR, PARTIAL
• Message : Deposit behavioural script execution failed: Script stopped after exceeding its limit of <n> statements
• Cause : le script de la loi d’écoulement d’un dépôt a exécuté plus d’instructions que permis (une boucle qui ne s’arrête pas, par exemple sur un horizon trop long).
• Conséquence : le dépôt n’a pas de flux d’écoulement comportemental ; ses autres flux sont conservés.
• Que faire : vérifiez les paramètres de la stratégie (horizon, fréquence) ; si elles sont correctes, signalez l’anomalie avec la référence du dépôt.

CFW-013 — Fonction de script en échec

• Niveau, effet : ERROR, PARTIAL
• Message : Deposit behavioural script execution failed: Failed to execute script function '<fonction>' (<script>)
• Cause : la fonction du script de la loi d’écoulement a échoué pour une autre raison.
• Conséquence : le dépôt n’a pas de flux d’écoulement comportemental ; ses autres flux sont conservés.
• Que faire : vérifiez les paramètres de la stratégie ; si l’erreur persiste, signalez-la avec la fonction et la référence du dépôt.

CFW-014 — Dépôt sans taux

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : No rate on deposit '<opération>'; treated as a non-interest-bearing deposit at a fixed 0 %
• Cause : un dépôt sans échéance a été importé sans taux.
• Conséquence : il est traité comme un dépôt non rémunéré : intérêts nuls, capital au taux fixe de 0 %.
• Que faire : rien si le dépôt n’est pas rémunéré ; sinon, donnez-lui un taux dans le fichier ou la stratégie, puis réimportez (Avertissements du reporting).

CFW-015 — Produit à terme sans taux

• Niveau, effet : WARNING, PARTIAL
• Message : No rate on term product '<opération>'; capital flows emitted, interest skipped
• Cause : un prêt, un emprunt ou un compte à terme n’a pas de taux.
• Conséquence : ses flux de capital sont générés, ses intérêts non.
• Que faire : renseignez le taux de l’opération dans l’extraction (ou dans l’éditeur de deal) et réimportez (Prêts et comptes à terme).

CFW-016 — Pension sans taux

• Niveau, effet : WARNING, PARTIAL
• Message : No rate on repo '<opération>'; capital flows emitted, interest skipped
• Cause : une pension n’a pas de taux utilisable.
• Conséquence : ses flux de capital sont générés, ses intérêts non.
• Que faire : renseignez le taux de la pension dans l’extraction et réimportez (Pensions).

CFW-017 — Coupon variable de swap sauté

• Niveau, effet : ERROR, PARTIAL
• Message : Floating coupon [<début>..<fin>] skipped, forward rate could not be evaluated: <cause>
• Cause : le taux forward d’un coupon de la jambe variable d’un swap ne peut pas être lu sur la courbe de son index ; la cause est donnée à la suite.
• Conséquence : ce coupon manque ; les autres flux du swap sont conservés.
• Que faire : corrigez la courbe ou le mapping d’index que la cause désigne et réimportez (Résolution des libellés de taux).

CFW-018 — Jambe de swap sans taux

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Swap leg has a null rate object
• Cause : une jambe du swap n’a pas de taux.
• Conséquence : le swap n’a aucun flux dans la génération.
• Que faire : vérifiez les colonnes de taux des deux jambes dans l’extraction et le mapping du swap, puis réimportez (Swaps).

CFW-019 — Flux de swap sans date

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : CashFlow date is null
• Cause : un flux du swap n’a pas de date, faute de date de début, d’échéance ou de fréquence utilisable.
• Conséquence : le swap n’a aucun flux dans la génération.
• Que faire : vérifiez les dates et les fréquences du swap dans l’extraction et réimportez (Swaps).

CFW-020 — Prime d’un titre dans une autre devise

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Premium currency <devise> is different from Notional currency <devise>
• Cause : la prime d’un titre n’est pas exprimée dans la devise de son nominal.
• Conséquence : le titre n’a aucun flux dans la génération.
• Que faire : corrigez la devise du titre ou de sa prime et réimportez (Titres).

CFW-021 — Loi linéaire sans période

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Number of time buckets cannot be zero for linear outflow strategy
• Cause : la loi linéaire de l’opération ne donne aucune période : horizon (timeHorizon) nul ou plus court que la fréquence.
• Conséquence : l’opération n’a aucun flux dans la génération.
• Que faire : corrigez frequency et timeHorizon de la stratégie linéaire dans model_*.json et réimportez (Lois d’écoulement).

CFW-022 — Aucun coupon variable certain

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : No Certain Floating Interest CashFlow for transaction '<opération>'
• Cause : une opération variable d’origine n’a aucun coupon variable déjà fixé sur lequel caler la révision de son capital.
• Conséquence : rien n’est perdu ; le capital garde sa date contractuelle comme date de repricing.
• Que faire : vérifiez la date du dernier fixing et la fréquence de l’opération (flux préfixés compris) (Flux variables).

CFW-023 — Plusieurs coupons variables certains

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : More than 1 Certain Floating Interest CashFlow for transaction '<opération>' [dates=<dates>]
• Cause : une opération variable a plus d’un coupon variable déjà fixé ; les dates de fin de ces coupons sont listées.
• Conséquence : rien n’est perdu ; le repricing du capital peut ne pas tomber à la date attendue.
• Que faire : vérifiez la fréquence de révision et les dates de l’opération (Flux variables).

CFW-024 — Index d’actualisation non défini

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Discount rate index is not defined
• Cause : un facteur d’actualisation est demandé sans index d’actualisation : le contexte d’évaluation n’en porte pas.
• Conséquence : l’opération concernée est écartée de la génération (ou perd le flux en cours de calcul).
• Que faire : choisissez un index d’actualisation à l’import et réimportez (Index d’actualisation).

CFW-025 — Taux d’actualisation inférieur à -100 %

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Discount rate <= -100% (1 + rate <= 0)
• Cause : le taux lu sur la courbe d’actualisation est inférieur ou égal à -100 %, en général sous un choc baissier fort sur une courbe déjà basse.
• Conséquence : l’opération concernée est écartée de la génération (ou perd le flux en cours de calcul).
• Que faire : vérifiez les points de la courbe d’actualisation (un taux saisi en pourcentage au lieu de décimal, par exemple) (Plancher post-choc).

CFW-026 — Index non défini

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Index is not defined
• Cause : un taux est demandé sur une courbe sans index : l’opération ou la stratégie n’en porte pas.
• Conséquence : l’opération concernée est écartée de la génération (ou perd le flux en cours de calcul).
• Que faire : vérifiez l’index du taux variable de l’opération et le mapping indexes (Résolution des libellés de taux).

CFW-027 — Contexte d’évaluation sans courbe

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : EvaluationContext is defined with no curves at all
• Cause : le contexte d’évaluation de la génération ne contient aucune courbe de taux.
• Conséquence : chaque opération qui a besoin d’un taux est écartée de la génération.
• Que faire : vérifiez le fichier de courbes de la situation (onglet Evaluation Context) et réimportez avec un fichier qui donne des courbes (Courbes de taux).

CFW-028 — Aucune courbe pour l’index

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : No interest rate curve defined for index '<index>'
• Cause : aucune courbe du contexte d’évaluation ne porte l’index demandé (index d’actualisation ou index d’un taux).
• Conséquence : l’opération concernée est écartée de la génération (ou perd le flux en cours de calcul). Un coupon de dépôt à terme, de prêt in fine ou de repo est sauté, l’opération conservée : ce cas est signalé par CFW-090, un WARNING.
• Que faire : ajoutez la courbe au fichier de taux, ou corrigez le mapping indexes / compoundCurve qui la nomme, puis réimportez (Contrôles de cohérence des index).

CFW-031 — Taux variable sans courbe

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Floating rate '<index>' matches no curve of the evaluation context: the deal is valued at its current rate (<taux>) and is insensitive to the shocks.
• Cause : l’index d’une opération à taux variable ne désigne aucune courbe du contexte d’évaluation (libellé absent du mapping indexes, ou courbe absente du fichier de taux).
• Conséquence : l’opération est calculée à son taux courant, sans projection : ses flux ne réagissent pas aux chocs de taux.
• Que faire : associez le libellé à une courbe dans le mapping indexes, ou ajoutez la courbe au fichier de taux, puis réimportez (Résolution des libellés de taux).

CFW-032 — Fixing de change non positif

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Fixing <valeur> of curve '<courbe>' is not positive and cannot be inverted
• Cause : la conversion d’un flux vers la devise pivot lit sur la courbe de change un fixing nul ou négatif, qui ne peut pas être inversé.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : corrigez la cotation de la courbe de change dans le fichier de taux et réimportez.

CFW-033 — Courbe de change absente

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : No fixing curve for currency couple <couple>
• Cause : un flux doit être converti dans la devise pivot, mais le contexte d’évaluation n’a de courbe de change pour ce couple de devises dans aucun sens.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : ajoutez la courbe de change du couple au fichier de taux, ou vérifiez la devise de l’opération, puis réimportez.

CFW-034 — Courbe sans date de référence

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Reference date is null
• Cause : une courbe lue pour la transaction n’a pas de date de cotation (par exemple une ratedate saisie en texte dans un classeur).
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : donnez une vraie date à la colonne ratedate du fichier de taux et réimportez (Lecture des courbes).

CFW-035 — Date de lecture absente

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Target date is null
• Cause : le moteur lit une courbe à une date absente, en général une date de l’opération (échéance, paiement) restée vide à l’import.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : vérifiez les dates de l’opération dans l’onglet Portfolio de la situation et dans l’extraction, puis réimportez.

CFW-036 — Date antérieure à la courbe

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Target date '<date>' is before reference date '<date de la courbe>'
• Cause : le moteur lit une courbe à une date antérieure à sa date de cotation, par exemple pour une opération dont une date est antérieure à la date d’arrêté.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : vérifiez les dates de l’opération et la date de cotation des courbes au regard de la date d’arrêté.

CFW-037 — Forward sans date de début

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Forward date is null
• Cause : un taux forward est demandé sans date de début de période, en général parce qu’une date de l’opération manque.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : vérifiez les dates (début, échéances, paiements) de l’opération et réimportez.

CFW-038 — Période forward inversée

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Target date '<date de fin>' is before forward date '<date de début>'
• Cause : la fin d’une période de taux forward précède son début, signe de dates incohérentes sur l’opération.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : corrigez les dates de l’opération (début, échéance, premier paiement) dans l’extraction et réimportez.

CFW-039 — Ligne de préfixing absente

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Prefixing line not found
• Cause : le coupon en cours d’une opération à taux variable devrait être lu dans les flux préfixés, mais aucune ligne du fichier ne porte son numéro.
• Conséquence : le premier coupon est projeté sur la courbe au lieu du fixing connu.
• Que faire : vérifiez que le fichier de flux préfixés contient l’opération, sous son numéro sans préfixe (Flux préfixés).

CFW-040 — Plusieurs lignes de préfixing

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : Several prefixing lines found
• Cause : plusieurs lignes du fichier de flux préfixés s’appliquent à la même opération.
• Conséquence : aucune n’est utilisée : le préfixing est ignoré pour l’opération, dont le coupon est projeté sur la courbe.
• Que faire : ne gardez qu’une ligne par opération dans le fichier de flux préfixés et réimportez (Flux préfixés).

CFW-041 — Index sans ténor

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Index '<index>' carries no tenor and its curve no refixing period: the next fixing is assumed at the next end of quarter
• Cause : ni l’opération (ténor de l’index) ni le nom de la courbe (3M, 6M, ESTR…) ne donnent la période de refixation.
• Conséquence : la prochaine refixation est supposée à la prochaine fin de trimestre.
• Que faire : mappez la colonne du ténor de l’index, ou nommez la courbe avec sa période (Construction des courbes).

CFW-042 — Courbe PAR sans point

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cannot bootstrap a curve with no points
• Cause : une courbe cotée au pair (PAR) doit être convertie en courbe zéro-coupon, mais elle n’a aucun point.
• Conséquence : la transaction qui lit cette courbe n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : complétez la courbe dans le fichier de taux, ou retirez-la de curveQuotations (Courbes PAR).

CFW-043 — Taux PAR non fini

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Curve point '<point>' has no finite rate: <taux>
• Cause : un point d’une courbe cotée au pair a un taux qui n’est pas un nombre fini.
• Conséquence : la courbe ne peut pas être convertie ; la transaction qui la lit n’a pas de flux.
• Que faire : corrigez la cotation du point dans le fichier de taux et réimportez (Courbes PAR).

CFW-044 — Ténor PAR négatif

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Curve point '<point>' has a negative tenor
• Cause : un point d’une courbe cotée au pair a une maturité négative.
• Conséquence : la courbe ne peut pas être convertie ; la transaction qui la lit n’a pas de flux.
• Que faire : corrigez le timeband du point dans le fichier de taux (Courbes PAR).

CFW-045 — Piliers PAR en double

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Curve points '<point>' and '<point>' both sit at <n> days
• Cause : deux points d’une courbe cotée au pair tombent sur le même nombre de jours.
• Conséquence : la courbe ne peut pas être convertie ; la transaction qui la lit n’a pas de flux.
• Que faire : ne gardez qu’un point par maturité dans la courbe (Courbes PAR).

CFW-046 — Pilier de swap fractionnaire

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Swap pillar '<pilier>' (<n> days) is not a whole number of years of <jours par an> days
• Cause : un point swap d’une courbe cotée au pair n’est pas un nombre entier d’années.
• Conséquence : la courbe ne peut pas être convertie ; la transaction qui la lit n’a pas de flux.
• Que faire : cotez les piliers de swap en années entières, ou cotez la courbe en zéro-coupon (Courbes PAR).

CFW-047 — Cotations PAR incohérentes

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Bootstrapping yields a non-positive discount factor at '<point>' (<facteur>): the quoted rates are inconsistent
• Cause : la conversion de la courbe au pair donne un facteur d’actualisation nul ou négatif : les taux cotés sont incohérents entre eux.
• Conséquence : la courbe ne peut pas être convertie ; la transaction qui la lit n’a pas de flux.
• Que faire : vérifiez les taux de la courbe autour du point cité (Courbes PAR).

CFW-048 — Courbe PAR choquée absente

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : PAR curve '<courbe>' of scenario <scénario> has no shocked zero curve: bootstrapping its shocked par rates would put the shock on the par rates
• Cause : dans un scénario choqué, la courbe zéro-coupon choquée d’une courbe cotée au pair n’a pas été construite.
• Conséquence : la transaction qui lit cette courbe n’a pas de flux dans ce scénario.
• Que faire : défaut interne : relancez la génération, puis signalez-le avec le message et la référence de l’opération (Courbes PAR).

CFW-049 — Spread de liquidité absent

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : [Transaction '<référence>'] Liquidity Spread Curve for currency '<devise>' is missing
• Cause : l’opération ne porte pas de spread de liquidité et le contexte n’a pas de courbe de spread de liquidité dans sa devise (l’import n’ajoute que celle de l’EUR).
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : vérifiez la devise de l’opération ; pour une autre devise que l’EUR, ajoutez une courbe LIQUIDITY_SPREAD dans cette devise (Courbes de taux).

CFW-050 — Taux de renouvellement illisible

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Fixed rate of the rolled deal kept at its original value, its roll rate could not be read: <cause>
• Cause : en bilan constant, le taux d’une opération à taux fixe renouvelée ne peut pas être lu sur la courbe ; la cause est donnée.
• Conséquence : l’opération renouvelée garde son taux d’origine.
• Que faire : corrigez la cause (courbe absente ou incomplète) dans le fichier de taux (Remplacement de l’amortissement).

CFW-051 — Courbe sans point

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Rate curve '<courbe>' (index <index>) has no points, so no rate can be read from it
• Cause : une courbe du contexte dont l’opération a besoin n’a aucun point.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : complétez la courbe dans le fichier de taux et réimportez (Courbes de taux).

CFW-052 — Taux variable sur un calcul à taux fixe

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cash flows of transaction '<référence>' could not be generated: its rate is floating, and this interest flow is only computed for a fixed rate.
• Cause : un flux d’intérêt que le moteur ne calcule que pour un taux fixe porte sur une opération à taux variable.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : vérifiez le type de taux de l’opération (colonne mappée sur rateType) ; si elle est bien variable, signalez-le avec la référence.

CFW-053 — Taux sans type

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cash flows of transaction '<référence>' could not be generated: its rate is neither fixed nor floating, so its interest cannot be computed.
• Cause : le taux de l’opération n’est ni fixe ni variable, par exemple après une saisie dans l’éditeur d’opération.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : donnez un type au taux de l’opération (Ajouter ou modifier un deal) ou corrigez l’extraction et réimportez.

CFW-054 — Taux fixe sans valeur

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cash flows of transaction '<référence>' could not be generated: its rate is fixed but has no value, so its interest cannot be computed.
• Cause : l’opération est à taux fixe mais son taux n’a pas de valeur.
• Conséquence : la transaction n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : renseignez le taux de l’opération dans l’extraction, ou dans l’éditeur d’opération (Ajouter ou modifier un deal).

CFW-055 — Poste sans loi d’écoulement

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cash flows of this balance-sheet line could not be generated: it has no run-off (outflow) strategy.
• Cause : un poste de balance modélisé n’a pas de stratégie d’écoulement.
• Conséquence : le poste n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : vérifiez les stratégies du modèle d’écoulement (model_*.json) et leurs préfixes (Rattachement des lignes de balance).

CFW-056 — Loi d’écoulement non gérée pour un poste

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cash flows of this balance-sheet line could not be generated: its run-off strategy '<stratégie>' is neither linear nor by time bucket.
• Cause : la stratégie d’un poste de balance modélisé n’est ni linéaire ni par buckets (une loi par script, par exemple, est réservée aux dépôts).
• Conséquence : le poste n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : donnez à la stratégie une loi LinearOutflowStrategy ou BucketOutflowStrategy dans le modèle d’écoulement (Lois d’écoulement).

CFW-057 — Courbe éloignée de la date d’évaluation

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Rate curve '<courbe>' (index <index>) is dated <date>, <n> days from the evaluation date <date d'évaluation>; it is the closest curve of its index and is used.
• Cause : la courbe de l’index la plus proche de la date d’évaluation en est à plus de 10 jours (jusqu’à 20) ; l’objet de l’anomalie est la référence de la courbe.
• Conséquence : rien n’est perdu ; la courbe est utilisée telle quelle.
• Que faire : fournissez des cotations datées de la date d’arrêté, ou vérifiez la date d’arrêté de la situation (Construction des courbes).

CFW-058 — Courbe trop éloignée de la date d’évaluation

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : Rate curve '<courbe>' (index <index>) is dated <date>, <n> days from the evaluation date <date d'évaluation>, more than 20 days; it is the closest curve of its index and is used.
• Cause : la courbe de l’index la plus proche de la date d’évaluation en est à plus de 20 jours ; l’objet de l’anomalie est la référence de la courbe.
• Conséquence : la courbe est tout de même utilisée, mais les taux lus sont ceux d’une autre date.
• Que faire : réimportez la situation avec des courbes cotées à la date d’arrêté (Construction des courbes).

CFW-059 — Taux lu hors des points de la courbe

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash flow(s) read curve '<courbe>' (index <index>) outside its points [<premier point>..<dernier point>]; the rate of the nearest end point is used (flat extrapolation).
• Cause : un flux lit un taux avant le premier point ou au-delà du dernier point d’une courbe ; un avertissement par courbe donne le nombre de flux concernés.
• Conséquence : le taux du premier (ou du dernier) point est prolongé à plat : au-delà du dernier pilier, les taux ne suivent plus la pente de la courbe, ce qui pèse sur l’actualisation et les coupons variables des flux longs.
• Que faire : complétez la courbe avec des points couvrant les échéances des opérations (au moins la plus longue) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-060 — Courbe à un seul point

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Curve '<courbe>' (index <index>) has a single point (<point>); its rate is used at every maturity.
• Cause : une courbe de taux ne porte qu’un seul pilier ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : le taux de ce point est constant sur toutes les maturités : la courbe est plate, l’actualisation et les coupons variables ne dépendent plus de l’échéance.
• Que faire : fournissez les points de la courbe à toutes les échéances utiles et réimportez ; si une courbe plate est voulue, rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-061 — Plusieurs courbes de change ou de spread pour une même clé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> curves carry '<paire ou devise>'; the first one, '<courbe retenue>', is used.
• Cause : plusieurs courbes de change portent la même paire de devises, ou plusieurs courbes LIQUIDITY_SPREAD la même devise ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : la première courbe de la liste est retenue, les autres sont ignorées : les conversions de devises ou les spreads de liquidité dépendent de l’ordre des courbes dans l’import.
• Que faire : ne gardez qu’une courbe par paire de devises (ou par devise pour le spread de liquidité) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-062 — Pilier de courbe PAR sans instrument

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> pillar(s) of PAR curve '<courbe>' have no instrument; money market up to 1 year and swap beyond is used.
• Cause : un pilier d’une courbe cotée en taux pair (PAR) n’a pas d’instrument pour son ténor, ou la courbe n’a aucune liste d’instruments ; un avertissement par courbe donne le nombre de piliers.
• Conséquence : le bootstrap traite ces piliers en instrument monétaire jusqu’à 365 jours (ACT/360, intérêts simples) et en swap au-delà (annuel, ACT/360) : la courbe zéro-coupon en dépend.
• Que faire : précisez l’instrument de chaque pilier de la courbe dans sa définition ; si cette répartition convient, rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-063 — Piliers annuels manquants d’une courbe PAR

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : PAR curve '<courbe>' has no quote for <n> annual pillar(s) (<ténors>); par rates interpolated between pillars, or the first pillar's rate before it, are used.
• Cause : au bootstrap d’une courbe PAR, un pilier swap annuel manque entre deux piliers swap, ou avant le premier pilier swap au-delà des points monétaires ; un avertissement par courbe donne les ténors manquants.
• Conséquence : le taux pair manquant est interpolé linéairement en années entre les piliers voisins ; avant le premier pilier swap, le taux de ce pilier est prolongé à plat. La courbe zéro-coupon est construite sur ces taux reconstitués.
• Que faire : fournissez la cotation de chaque pilier annuel de la courbe ; si l’interpolation convient, rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-064 — Devise sans calibrage des chocs réglementaires

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Currency '<devise>' of <n> curve(s) has no supervisory shock calibration; the EUR shock sizes (parallel <parallèle>, short <court>, long <long>) are used.
• Cause : la devise d’une courbe est absente ou ne fait pas partie des 11 devises calibrées (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, SEK, SGD, HKD, CNY) ; un avertissement par run et par devise donne le nombre de courbes.
• Conséquence : les tailles de chocs de l’euro s’appliquent (parallèle 200 pb, court 250 pb, long 100 pb) : les scénarios réglementaires de ces courbes, et donc l’EVE et la MNI choquées, ne suivent pas le calibrage propre à leur devise.
• Que faire : renseignez la devise des courbes ; pour une devise hors calibrage, vérifiez que les chocs de l’euro conviennent ou ajoutez un choc personnalisé (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-065 — Courbe sans type

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Curve '<courbe>' (index <index>) has no type; it is used unshocked in every scenario.
• Cause : une courbe n’a pas de type (RATE, FX ou LIQUIDITY_SPREAD) ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : la courbe est reprise sans choc dans tous les scénarios : les opérations indexées sur elle sont insensibles aux chocs, leurs écarts d’EVE et de MNI sont nuls.
• Que faire : renseignez le type de la courbe (RATE pour une courbe de taux) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-066 — Courbe PAR choquée impossible à construire

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : PAR curve '<courbe>' cannot be bootstrapped under scenario <scénario>; no shocked zero curve is stored for it.
• Cause : la base d’une courbe PAR choquée ne se bootstrappe pas sous un scénario ; un avertissement par courbe et par scénario.
• Conséquence : aucune courbe zéro-coupon choquée n’est enregistrée pour ce scénario : la lecture de la courbe échoue ensuite (CFW-048) pour les opérations qui en dépendent.
• Que faire : vérifiez les cotations de la courbe (points manquants, taux aberrants) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-067 — Courbe de spread de liquidité illisible

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The liquidity spread curve of '<devise>' could not be read for <n> cash flow(s) (<cause>); a liquidity spread of 0 is used and the margin component absorbs it.
• Cause : la lecture de la courbe LIQUIDITY_SPREAD échoue (courbe vide, date antérieure à sa date de référence, date absente) ; un avertissement par courbe donne le nombre de flux et la cause.
• Conséquence : le spread de liquidité de ces flux vaut 0 : le montant des intérêts ne change pas, mais leur décomposition en taux, liquidité et marge porte toute la part de liquidité dans la marge.
• Que faire : vérifiez la courbe de spread de liquidité de la devise (points, date de référence) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-068 — Index sans ténor en projection au dernier fixing

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Index '<index>' carries no tenor and its curve no refixing period; a 3-month tenor is used to read the current rate of <n> deal(s) projected at their last known rate.
• Cause : en mode de projection LAST_FIXING, le nom d’un index ne contient pas de ténor reconnu et sa courbe n’a pas de période de refixation ; l’avertissement donne l’index et le nombre d’opérations.
• Conséquence : le taux courant de l’index est lu sur 3 mois : les coupons variables de ces opérations sont projetés à ce taux, même si l’index se refixe sur une autre période.
• Que faire : renseignez la période de refixation de la courbe (ou un nom d’index portant son ténor) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-069 — Ténor d’index déduit de son nom

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The tenor of index '<index>' is read from its name; <ténor> is used, not the curve's refixing period.
• Cause : le ténor d’un index variable est toujours cherché d’abord dans son nom (estr, eonia ou o/n donnent 1 jour, 12m ou 1y 12 mois, puis 6m, 3m, 1m), avant la période de refixation de la courbe ; un avertissement par courbe.
• Conséquence : le ténor lu dans le nom l’emporte sur la période de refixation déclarée : un nom comme CMS 21Y contient 1y et donne 12 mois, EURIBOR 3M SWAP 10Y donne 3 mois. La refixation et le taux courant des opérations indexées suivent ce ténor.
• Que faire : vérifiez que le ténor cité est celui de l’index ; sinon renommez l’index pour qu’il porte son vrai ténor (Règles de valeurs par défaut, §2.2).

CFW-070 — Montants ou taux vides dans les opérations renouvelées

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> rolled deal(s) have empty amounts or rates (<champs>); 0 is used in the copies.
• Cause : une opération copiée par la projection du bilan (production nouvelle, renouvellement à taux de marché) a un taux, un spread ou un montant vide ; un seul avertissement par run donne le nombre d’opérations et les champs.
• Conséquence : la copie porte 0 à la place : un fixing inconnu ou un spread absent devient un taux ou un spread nul sur la production nouvelle, ce qui change ses intérêts projetés.
• Que faire : renseignez les champs cités sur les opérations d’origine et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-071 — Montant d’intérêts global absent

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash flow(s) of deal '<opération>' have no global interest amount; 0 is used.
• Cause : la composante globale (GLOBAL) des intérêts d’un flux n’a pas de montant ; l’avertissement donne l’opération et le nombre de flux.
• Conséquence : 0 est retenu pour ce montant : les intérêts globaux de ces flux sont nuls dans le détail des composantes.
• Que faire : signalez-le avec la référence de l’opération : ce montant devrait toujours être calculé (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-072 — Fixing courant nul ou vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> floating deal(s) carry a 0 or blank current fixing (<opérations>); the running coupon read on their index curve is used.
• Cause : le fixing courant d’un taux variable est vide ou égal à 0, y compris le taux à 0 d’un prêt ou d’un dépôt à terme variable que l’import transforme en valeur vide ; un avertissement par fichier donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : le fixing est tenu pour inconnu : le coupon en cours est lu sur la courbe de l’index (forward depuis la date d’évaluation). Un vrai fixing à 0 % est donc remplacé par le taux de la courbe, ce qui change les intérêts du coupon en cours.
• Que faire : renseignez le fixing courant des opérations citées ; un fixing réellement nul ne peut pas être distingué d’une valeur absente (Règles de valeurs par défaut, §1.2, Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-073 — Spread de taux absent

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) have no rate spread (<opérations>); a spread of 0 is used.
• Cause : le spread (marge) du taux d’une opération est absent ; un avertissement par fichier donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : un spread de 0 est retenu : le taux client se réduit à l’index, et les intérêts de ces opérations n’ont pas de marge.
• Que faire : renseignez la marge des opérations citées (0 si elle est réellement nulle) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-074 — Base de calcul absente

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) have no day count (<opérations>); ACT/365 is used to read their forward rates.
• Cause : le taux d’une opération n’a pas de base de calcul (day count) ; un avertissement par fichier donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : ACT/365 (EXACT_365) est retenu pour lire le taux forward ; le calcul des coupons exige toutefois une base, et l’opération peut alors être écartée (CFW-004).
• Que faire : renseignez la base de calcul des opérations citées et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-076 — Fixing ignoré sur une jambe variable de swap

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> floating swap leg(s) carry a current fixing (<opérations>); it is ignored and the running coupon read on the curve is used.
• Cause : la jambe variable d’un swap porte un fixing courant ; l’avertissement donne le nombre de jambes et les opérations.
• Conséquence : le fixing est ignoré : le coupon en cours de la jambe est lu sur la courbe de son index, alors que les autres produits variables utilisent leur fixing connu. Les intérêts du coupon en cours peuvent donc différer du fixing réel.
• Que faire : rien à corriger dans les données : l’avertissement signale que le fixing fourni n’est pas utilisé pour les swaps (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-077 — Flux d’intérêt sans type de taux

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> interest cash flow(s) have no rate type (<opérations>); CERTAIN is used, so they are not shocked.
• Cause : le taux d’un flux d’intérêt est absent ou n’a pas de type (fixe ou variable) ; l’avertissement donne le nombre de flux et les opérations.
• Conséquence : le flux est tenu pour certain (CERTAIN) et n’est pas choqué : ses intérêts sont identiques dans tous les scénarios, ce qui réduit la sensibilité de la MNI.
• Que faire : renseignez le type de taux (fixe ou variable) des opérations citées et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-078 — Script comportemental sans résultat de flux

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Behavioural script '<script>' returned no cash flow result for <n> deposit(s) (<dépôts>); they have no behavioural run-off.
• Cause : le script comportemental d’un dépôt ne renvoie pas de résultat de flux ; l’avertissement donne le script, le nombre de dépôts et leurs références.
• Conséquence : aucun flux comportemental n’est généré pour ces dépôts : ils sont absents de la vue comportementale (écoulement, EVE et MNI comportementales).
• Que faire : vérifiez que le script renvoie bien un résultat de flux pour ces dépôts, corrigez-le et relancez la génération (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-079 — Plusieurs stratégies d’écoulement pour un produit

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> outflow strategies match product '<produit>' (<stratégies>); the first, '<stratégie retenue>', is used.
• Cause : plusieurs stratégies d’écoulement correspondent au même produit et à la même origine ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : la première stratégie de la liste est retenue pour tous les dépôts du produit : leur écoulement dépend de l’ordre des stratégies.
• Que faire : ne gardez qu’une stratégie par produit et origine et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-080 — Tranche d’écoulement à la date d’évaluation

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Outflow strategy '<stratégie>' has a bucket '<tranche>' on or before the evaluation date; its share (<part>) of <n> position(s) is not run off.
• Cause : une tranche d’une loi d’écoulement par buckets tombe à la date d’évaluation ou avant (par exemple 0d) ; un seul avertissement par run donne la part de la tranche et le nombre de positions.
• Conséquence : la part de cette tranche n’est pas écoulée : pour un dépôt, elle n’a ni capital ni intérêt ; pour une ligne de balance, le capital disparaît et un intérêt nul est émis. La loi validée à 100 % n’écoule donc qu’une partie de l’encours.
• Que faire : placez la première tranche après la date d’évaluation (par exemple 1d) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-081 — Date de call à ou après l’échéance

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) have a call date on or after their maturity (<opérations>); the call is ignored and the contractual maturity is used.
• Cause : la date de call d’un produit à terme, d’une pension ou d’un titre est égale ou postérieure à son échéance ; un avertissement par fichier donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : le call est ignoré et l’échéance contractuelle est retenue : les flux de ces opérations vont jusqu’à leur échéance.
• Que faire : vérifiez la date de call et l’échéance des opérations citées et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-082 — Échéancier de coupons interrompu

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The coupon schedule of '<opération>' stops at <date>: its payment period <période> does not advance; the remaining coupons are not generated.
• Cause : en déroulant l’échéancier de coupons d’un produit à terme (ou d’un swap backward), la périodicité ne fait pas avancer la date ; un avertissement par opération.
• Conséquence : l’échéancier s’arrête à la date citée : les coupons suivants ne sont pas générés, et les intérêts de l’opération sont sous-estimés.
• Que faire : corrigez la périodicité de l’opération (une période nulle ou illisible) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-083 — Coupon sans montant calculé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> coupon(s) have no computed amount (<opérations>); 0 is used.
• Cause : le montant d’intérêt ou le capital de référence d’un coupon n’a pas été calculé ; l’avertissement donne le nombre de coupons et les opérations.
• Conséquence : 0 est retenu : ces coupons ne portent pas d’intérêt, ce qui minore les intérêts et la MNI des opérations concernées.
• Que faire : vérifiez les données de taux et de nominal des opérations citées ; signalez-le si elles sont complètes (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-084 — Ligne de préfixing sans fréquence

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> prefixing line(s) have no basis rate frequency (<opérations>); they are ignored and the curve rate is used.
• Cause : une ligne de préfixing n’a pas de fréquence de taux de base ; l’avertissement donne le nombre de lignes et les opérations.
• Conséquence : la ligne est ignorée : le taux de ces opérations est lu sur la courbe au lieu du taux préfixé.
• Que faire : renseignez la fréquence du taux de base des lignes de préfixing citées et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-085 — Référence sans segment de rapprochement du préfixing

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal reference(s) have no '_<deal>' segment to match a prefixing line (<références>); the curve rate is used.
• Cause : la référence d’une transaction est vide ou n’a pas de segment _<deal> permettant de la rapprocher d’une ligne de préfixing ; l’avertissement donne le nombre de références.
• Conséquence : aucun préfixing ne s’applique : le taux de ces opérations est lu sur la courbe.
• Que faire : si ces opérations doivent être préfixées, donnez-leur une référence de la forme <préfixe>_<deal> et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.1).

CFW-086 — Opération sans échéance en bilan constant

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) have no maturity (<opérations>); they are not rolled in the constant balance sheet.
• Cause : en bilan constant ou croissant, une opération n’a pas d’échéance ; un seul avertissement par run donne le nombre d’opérations.
• Conséquence : l’opération n’est pas renouvelée : sa part du bilan n’est pas maintenue dans la projection.
• Que faire : renseignez l’échéance des opérations citées et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.2).

CFW-087 — Renouvellement à taux fixe repricé sur la courbe d’actualisation

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> fixed-rate roll(s) have no curve of their own index; the discount curve '<courbe>' is used to reprice them.
• Cause : le taux d’un renouvellement à taux fixe n’a pas d’index, ou son index n’a pas de courbe dans le contexte ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : la courbe d’actualisation du contexte sert à fixer le taux de la production nouvelle : ses intérêts projetés suivent cette courbe et non celle de l’index du produit.
• Que faire : renseignez l’index des opérations à taux fixe et fournissez sa courbe ; si la courbe d’actualisation convient, rien n’est à faire (Règles de valeurs par défaut, §3.2).

CFW-088 — Flux de capital sans taux en bilan constant

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> capital cash flow(s) have no rate (<opérations>); they are not replaced in the constant balance sheet.
• Cause : en bilan constant, un flux de capital à remplacer n’a pas de taux ; l’avertissement donne le nombre de flux et les opérations.
• Conséquence : le flux n’est pas remplacé : la taille du bilan n’est plus maintenue pour ce montant, l’encours projeté baisse d’autant.
• Que faire : renseignez le taux des opérations citées et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §3.2).

CFW-089 — Jambe fixe de swap sans taux

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : Cash flows of swap '<référence>' could not be generated: its <jambe> leg is fixed but has no rate, so its coupons cannot be computed.
• Cause : une jambe fixe du swap n’a pas de taux (rate.value vide) et il lui reste au moins un coupon à venir ; <jambe> vaut paying (jambe payeuse) ou receiving (jambe receveuse). Aucun taux n’est supposé : 0 % n’est pas appliqué.
• Conséquence : le swap entier, ses deux jambes comprises, n’a pas de flux dans ce calcul.
• Que faire : renseignez le taux de la jambe fixe citée dans l’extraction, ou dans l’éditeur d’opération (Ajouter ou modifier un deal), puis relancez.

CFW-090 — Coupon sauté : aucune courbe pour son index

• Niveau, effet : WARNING, PARTIAL
• Message : Transaction '<référence>': coupon [<début> - <fin>] skipped: no interest rate curve for index '<index>'.
• Cause : un coupon d’un dépôt à terme, d’un prêt in fine ou d’un repo ne peut être valorisé, car aucune courbe du contexte d’évaluation ne porte son index ; un avertissement par coupon sauté, qui nomme sa période.
• Conséquence : le coupon n’a pas de flux, ses intérêts manquent donc à l’EVE et à la MNI ; l’opération et ses autres flux (capital, coupons valorisables) sont conservés. Quand c’est toute l’opération qui est perdue (titres, prêts amortissables, dépôts), l’anomalie est CFW-028, une ERROR.
• Que faire : ajoutez la courbe de l’index au fichier de taux, ou corrigez le mapping indexes / compoundCurve qui la nomme, puis réimportez (Contrôles de cohérence des index).

CFW-091 — Coupon sauté : taux illisible

• Niveau, effet : WARNING, PARTIAL
• Message : Transaction '<référence>': coupon [<début> - <fin>] skipped: its rate cannot be read (<cause>).
• Cause : un coupon d’un dépôt à terme, d’un prêt in fine ou d’un repo ne peut être valorisé pour une autre raison qu’une courbe manquante : le contexte n’a aucune courbe, la courbe n’a pas de point, ou elle ne peut être lue aux dates du coupon ; <cause> est le message de l’échec. Un avertissement par coupon sauté.
• Conséquence : comme pour CFW-090 : le coupon n’a pas de flux, l’opération et ses autres flux sont conservés.
• Que faire : corrigez dans le fichier de taux la courbe que désigne la cause (points, date de référence), puis réimportez.

CFW-092 — Taux impossible à évaluer

• Niveau, effet : ERROR, LINE
• Message : A rate could not be evaluated: <cause>
• Cause : la lecture d’un taux ou d’un facteur d’actualisation a échoué pour une raison qu’aucun autre code ne décrit, par exemple une courbe PAR dont la courbe zéro ne peut pas être construite ; <cause> est le message de l’échec.
• Conséquence : comme pour CFW-024 à CFW-038 : l’opération concernée est écartée de la génération (ou perd le flux en cours de calcul).
• Que faire : vérifiez dans le fichier de taux la courbe que désigne la cause, puis réimportez ; si la cause ne dit rien des données, signalez-la avec le message complet.

CFW-093 — Taux préfixé utilisé

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : Prefixing <taux préfixé> used for transaction <référence> instead of <taux de la courbe>
• Cause : l’opération a une ligne dans les flux préfixés, et la date du coupon tombe dans la fréquence du taux de base de la ligne.
• Conséquence : le coupon est valorisé au taux préfixé, pas au taux de la courbe.
• Que faire : rien : c’est l’usage attendu des flux préfixés (Flux préfixés).

CFW-094 — Taux préfixé non utilisé

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : Prefixing not used as target date <date> is after prefixing end date <date de fin>
• Cause : l’opération a une ligne de préfixing, mais la date du coupon est après la fin de validité de la ligne (sa date plus la fréquence de son taux de base).
• Conséquence : la courbe donne le taux de ce coupon.
• Que faire : rien, sauf si la ligne de préfixing doit couvrir cette date : corrigez alors la fréquence de son taux de base dans les flux préfixés (Flux préfixés).

CFW-095 — Taux fixe renouvelé à l’identique

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : Fixed rate rolled like-for-like under <scénario>: <taux renouvelé> = <taux de marché> (forward <date de renouvellement> => <échéance>) + margin <marge> (<taux d'origine> - baseline <taux de base> over <n> days)
• Cause : une opération à taux fixe est renouvelée dans un bilan constant ; son nouveau taux est le forward de la courbe du scénario sur la durée propre de l’opération, plus la marge commerciale prise à la date d’évaluation (taux de l’opération moins le taux de base de cette durée).
• Conséquence : l’opération renouvelée paie ce taux ; le message détaille le calcul.
• Que faire : rien (Remplacement de l’amortissement et de l’écoulement).

CFW-096 — Coupon en cours au fixing connu

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : Running coupon [<début> => <fin>] of '<index>' priced at its known fixing <taux> instead of the curve
• Cause : le coupon en cours d’une opération à taux variable a déjà son fixing (le taux de la ligne d’opération), et aucune ligne de préfixing ne le remplace.
• Conséquence : le coupon est valorisé à ce fixing ; les coupons suivants suivent la courbe.
• Que faire : rien ; vérifiez le taux de la ligne d’opération s’il paraît faux.

CFW-097 — Flux coupé à la date de call

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : [<flux> - <scénario>] Cashflow cut at call date <date de call>
• Cause : un flux comportemental d’un titre, d’un dépôt à terme ou d’un prêt in fine remboursable par anticipation dépasse la date de call de l’opération.
• Conséquence : dans la vue comportementale, le flux s’arrête à la date de call (période raccourcie) ; la vue contractuelle est inchangée.
• Que faire : rien ; vérifiez la date de call de l’opération si elle paraît fausse.

CFW-098 — Flux postérieur à la date de call ignoré

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : [<flux> - <scénario>] Cashflow ignored as it is after call date
• Cause : un flux comportemental d’un titre, d’un dépôt à terme ou d’un prêt in fine remboursable par anticipation commence après la date de call de l’opération.
• Conséquence : le flux n’est pas généré dans la vue comportementale ; la vue contractuelle est inchangée.
• Que faire : rien ; vérifiez la date de call de l’opération si elle paraît fausse.

CFW-099 — Taux forward d’un coupon de swap

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : Forward rate: <piste d'audit>
• Cause : la génération tourne au niveau de log DEBUG : pour chaque coupon variable d’un swap, le moteur écrit comment son taux forward a été lu.
• Conséquence : aucune : ligne de diagnostic.
• Que faire : rien ; au niveau de log habituel, ces lignes ne sont pas écrites.

RPT — Reporting IRRBB, indicateurs et templates

Le refus du reporting, les indicateurs, l’encours comptable et le remplissage des templates EBA (Avertissements propres au reporting).

RPT-001 — Reporting refusé

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : <raisons> The reporting was not produced.
• Cause : la génération de flux lue ne remplit pas les conditions du reporting IRRBB ; les raisons qui s’appliquent sont données : un scénario réglementaire manque, le bilan n’est pas constant, l’horizon de renouvellement est inférieur à un an, ou le plancher post-choc est désactivé.
• Conséquence : aucun template n’est produit.
• Que faire : relancez une génération avec la baseline et les six chocs réglementaires, un bilan constant sur au moins un an et le plancher activé (Reporting IRRBB).

RPT-002 — Génération de flux en erreur

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : Cash flow generation finished with ERRORS status; the report may be incomplete
• Cause : la génération de flux lue par le reporting s’est terminée avec des erreurs (opérations sans flux ou aux flux partiels).
• Conséquence : les templates sont produits, mais sans les flux perdus ; le reporting passe ERRORS.
• Que faire : consultez les anomalies de la génération (onglet Calculation Logs), corrigez-les et relancez (Exécution des simulations).

RPT-003 — Échec de construction du reporting

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Error while building template : <message>
• Cause : une erreur imprévue survient pendant la construction du résultat ; le message de l’erreur est recopié tel quel ou, quand elle n’en a pas, son nom (par exemple NullPointerException).
• Conséquence : le reporting n’est pas produit.
• Que faire : relancez le reporting ; si l’erreur persiste, signalez-la avec le message et l’identifiant de la génération.

RPT-004 — Transactions sans classement FINREP

• Niveau, effet : WARNING, LINE
• Message : <n> transaction(s) have no FINREP classification and are excluded from the whole report (J 01.00 - J 07.00 and the transaction metrics): <références>
• Cause : des opérations n’ont pas de ligne FINREP : pas de compte, compte non classable, ou catégorie sans ligne dans mapping_compta_irrbb (voir CLS-002, CLS-010).
• Conséquence : elles sortent de tout le rapport (totaux du J 01.00, J 02.00 à J 07.00, indicateurs par opération).
• Que faire : complétez la classification ou les comptes des opérations, réimportez et relancez (Avertissements du reporting).

RPT-005 — Fonds propres absents

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The situation states no capital amount, so the EVE and NII ratios to capital (rows 0020 and 0110) are left empty. Enter capitalAmount in the situation's additional data and generate again.
• Cause : les données complémentaires de la situation n’ont pas de capitalAmount, ou il vaut 0. Une valeur qui n’est pas un nombre (250k, 1.000.000) est refusée à l’enregistrement, avec un message qui la cite ; seule une valeur enregistrée avant ce contrôle peut encore arriver ici comme absente.
• Conséquence : les lignes 0020 et 0110 du J 01.00 (ratios aux fonds propres) restent vides ; le reste est produit.
• Que faire : saisissez capitalAmount (Tier 1) dans les données complémentaires de la situation et relancez le reporting.

RPT-006 — Flux variables au-delà de deux ans

• Niveau, effet : WARNING, PARTIAL
• Message : Floating rate repricing cash flows beyond two years have no column in J 05.00 - J 07.00 (<vue> conditions) and are not reported: <montants>
• Cause : des flux de repricing à taux variable tombent au-delà de deux ans, où le bloc variable des J 05.00 à J 07.00 n’a pas de colonne (jambe variable sans coupon pour refixer son capital).
• Conséquence : ces montants, donnés par devise, manquent aux J 05.00 à J 07.00.
• Que faire : vérifiez la périodicité de refixation des opérations concernées (Échéanciers de repricing).

RPT-007 — Encours comptable absent

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Carrying amount is missing for transaction <référence>
• Cause : l’opération, classée sur une ligne FINREP, ne porte pas d’encours comptable (nominal ou encours absent).
• Conséquence : elle ne compte pas dans l’encours de sa ligne lorsque la colonne 0010 est calculée sur les opérations ; le rapport est produit.
• Que faire : vérifiez le nominal et l’encours restant de l’opération dans l’extraction (Encours comptable).

RPT-008 — Opérations sans échéance contractuelle

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> transaction(s) have no contractual maturity and are left out of the J 05.00 - J 07.00 weighted average maturity (columns 0060 / 0310), notional <notionnels>
• Cause : des opérations, en général des soldes comptables écoulés par buckets, n’ont pas d’échéance contractuelle.
• Conséquence : elles sont exclues de la maturité moyenne pondérée, mais comptent dans le notionnel et le rendement moyen.
• Que faire : rien si c’est attendu ; sinon vérifiez leur loi d’écoulement (Échéanciers de repricing).

RPT-009 — Source de l’encours comptable invalide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The situation's additional data key <clé> is '<valeur>', neither BALANCE nor DEAL, and was ignored.
• Cause : la clé carryingAmountSource des données complémentaires vaut autre chose que BALANCE ou DEAL.
• Conséquence : elle est ignorée : l’encours comptable suit la règle par défaut (balance si la situation en a une).
• Que faire : saisissez BALANCE ou DEAL (Encours comptable).

RPT-010 — Encours au bilan impossible

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <clé> is BALANCE but the situation carries no accounting balance or no classification; J 02.00 - J 04.00 column 0010 reports the deals' notional instead of the balance-sheet carrying amount (FINREP Annex V §27).
• Cause : carryingAmountSource demande la balance, mais la situation n’a pas de balance comptable ou pas de classification.
• Conséquence : la colonne 0010 des J 02.00 à J 04.00 donne le notionnel des opérations.
• Que faire : importez la situation avec sa balance et sa classification (Encours comptable).

RPT-011 — Encours au notionnel demandé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <clé> is DEAL: J 02.00 - J 04.00 column 0010 reports the deals' notional, not the balance-sheet carrying amount of FINREP Annex V §27 (accrued interest, premium and discount are left out; an off-balance swap counts its notional).
• Cause : carryingAmountSource vaut DEAL.
• Conséquence : la colonne 0010 des J 02.00 à J 04.00 donne le notionnel des opérations, sans intérêts courus, primes ni décotes.
• Que faire : rien si c’est voulu ; sinon passez la clé à BALANCE (Encours comptable).

RPT-012 — Situation sans balance

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The situation carries no accounting balance: J 02.00 - J 04.00 column 0010 reports the deals' notional, not the balance-sheet carrying amount of FINREP Annex V §27 (accrued interest, premium and discount are left out; an off-balance swap counts its notional).
• Cause : la situation n’a pas de balance comptable et carryingAmountSource n’est pas renseignée.
• Conséquence : la colonne 0010 des J 02.00 à J 04.00 donne le notionnel des opérations.
• Que faire : importez la balance comptable avec la situation (Balances comptables).

RPT-013 — Écart balance / opérations

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Row <ligne> (<libellé>): the balance carries <solde> (off-balance accounts included), the deals <notionnel> of notional; gap <écart> (<pct>%), above the <seuil>% tolerance.
• Cause : sur une ligne FINREP, le solde de la balance et le notionnel des opérations classées diffèrent de plus de max(1 000, 5 %).
• Conséquence : rien n’est modifié : la colonne 0010 reste le solde de la balance ; l’écart signale un classement à vérifier.
• Que faire : vérifiez la classification des comptes et des opérations de la ligne (Rapprochement par poste).

RPT-014 — Opérations dans une autre devise

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The balance carries no currency and is reported in <devise>; the <devises> deals have no carrying amount of their own in column 0010.
• Cause : la balance n’a pas de devise et est rapportée dans la devise citée ; des opérations sont dans une autre devise.
• Conséquence : ces opérations n’ont pas d’encours comptable propre dans la colonne 0010.
• Que faire : rien à corriger dans les fichiers ; tenez-en compte à la lecture de la colonne 0010 (Encours comptable).

RPT-015 — Compte de balance non classé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Balance account <compte> '<libellé>' (<solde>) is in no FINREP row of the carrying amount: no line of the classification covers it.
• Cause : aucune ligne de mapping_compta ne couvre ce compte de la balance.
• Conséquence : son solde manque à l’encours comptable de la colonne 0010.
• Que faire : ajoutez le compte à mapping_compta, ou typez-le PNL, OBS ou DERIVATIVE dans accountingMapping s’il n’est pas au bilan (Couverture de la balance).

RPT-016 — Catégorie de compte sans ligne FINREP

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Balance account <compte> '<libellé>' (<solde>) is in no FINREP row of the carrying amount: its category '<bilan> <contrepartie>' has no FINREP row.
• Cause : le compte est classé, mais sa catégorie n’a pas de ligne FINREP dans mapping_compta_irrbb (absente, inconnue ou rejetée).
• Conséquence : son solde manque à l’encours comptable de la colonne 0010.
• Que faire : ajoutez ou corrigez la ligne de la catégorie dans mapping_compta_irrbb (Onglet mapping_compta_irrbb).

RPT-017 — Compte classé mais hors bilan

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Balance account <compte> '<libellé>' (<solde>) is filed on row <ligne> by the classification but typed <type> by the accounting mapping: it is left out of the carrying amount.
• Cause : la classification range le compte sur une ligne FINREP, mais accountingMapping le type PNL, OBS ou DERIVATIVE.
• Conséquence : le compte est laissé hors de l’encours comptable.
• Que faire : corrigez celui des deux qui se trompe, la classification ou accountingMapping (Étiquettes du bilan).

RPT-018 — Catégorie NMD inconnue

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The situation's additional data key <clé> is not an NMD category and was ignored
• Cause : une clé de nmdParameters (données complémentaires, J 08.00 et J 09.00) n’est pas une catégorie de dépôts sans échéance connue.
• Conséquence : la clé est ignorée ; les cellules qu’elle aurait remplies restent vides.
• Que faire : corrigez le nom de la catégorie dans les données complémentaires (États EBA).

RPT-019 — Donnée complémentaire qui n’est pas un objet

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The situation's additional data key <clé> is not an object and was ignored
• Cause : une entrée de irrbbDeclarations ou de nmdParameters attendue sous forme d’objet JSON n’en est pas un.
• Conséquence : l’entrée est ignorée ; les cellules qu’elle aurait remplies restent vides.
• Que faire : corrigez la structure de l’entrée dans les données complémentaires de la situation.

RPT-020 — Déclaration qui n’est pas du texte

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The situation's additional data key <clé> is not text and was ignored
• Cause : une réponse de irrbbDeclarations (J 10.01 à J 11.02) est vide ou n’est pas du texte.
• Conséquence : la réponse est ignorée ; la cellule reste vide.
• Que faire : saisissez la réponse en texte dans les données complémentaires (États EBA).

RPT-021 — Fichier de template introuvable

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Cannot open file <fichier>
• Cause : le moteur ne trouve pas, ou ne peut pas lire, le fichier du template demandé.
• Conséquence : ce template n’est pas produit.
• Que faire : défaut d’installation du moteur : signalez-le avec le nom du template.

RPT-022 — Template sans remplisseur

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Unable to find Template filler for reference <template>
• Cause : le moteur n’a pas de remplisseur pour la référence de template demandée.
• Conséquence : ce template n’est pas produit.
• Que faire : défaut interne : signalez-le avec le nom du template.

RPT-024 — Cellule non écrite

• Niveau, effet : ERROR, FLAG
• Message : Failed to set cell (row=<ligne>, col=<colonne>): <cause>
• Cause : l’écriture d’une valeur dans une cellule du template a échoué.
• Conséquence : la cellule reste vide ; le reste du template est produit.
• Que faire : signalez-le avec le nom du template, la ligne et la colonne.

RPT-025 — Cellules non calculées

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> of <total> datapoints of <onglet> have no mapped value and were left empty
• Cause : des cellules de l’onglet ne sont pas calculées par le moteur ; le détail liste leurs lignes et colonnes.
• Conséquence : ces cellules restent vides, sans 0.
• Que faire : complétez-les à la main si le régulateur les attend (Cellules non calculées).

RPT-026 — Valeur déclarée hors liste

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Row <ligne>: <valeur> is not a value <colonne> accepts, so the cell is left empty
• Cause : un code EBA déclaré dans les données complémentaires n’est pas parmi les valeurs que la cellule accepte.
• Conséquence : la cellule reste vide.
• Que faire : saisissez une des valeurs de la liste EBA dans les données complémentaires et relancez le reporting.

RPT-027 — Échec du remplissage d’un template

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : The filler of template <template> failed, so the template is not produced: <cause>
• Cause : le remplissage du template échoue : fichier du template illisible (the template file is not a readable Excel workbook) ou erreur interne.
• Conséquence : ce template n’est pas produit ; les autres le sont.
• Que faire : signalez-le avec le nom du template et la cause (Avertissements du reporting).

RPT-028 — Génération de flux interrompue

• Niveau, effet : ERROR, STOP
• Message : Cash flow generation finished with ERRORS status and handed no cash flow over; the reporting was not produced.
• Cause : la génération de flux lue s’est arrêtée en erreur (RUN-001 à RUN-007) et ne transmet aucun flux.
• Conséquence : aucun template n’est produit ; les anomalies de la génération sont reprises dans les logs du reporting.
• Que faire : corrigez la cause donnée par ces anomalies, relancez la génération puis le reporting (Avertissements du reporting).

RPT-029 — Aucun template demandé

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The request names no IRRBB template; all <n> templates (<templates>) are used.
• Cause : la requête de reporting ne donne aucun template (reportingTemplates absent ou vide) ; un avertissement par requête.
• Conséquence : les 13 templates du J 01.00 au J 11.02 sont produits ; les chiffres ne changent pas.
• Que faire : rien si vous voulez tous les templates ; sinon, choisissez les templates à produire au lancement du reporting (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-030 — Référence de transaction partagée

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> transaction reference(s) are carried by several deals (<références>); the first deal's attributes are used to classify all their cash flows.
• Cause : plusieurs opérations du portefeuille portent la même référence de transaction ; un seul avertissement par run, avec le nombre de références et leur liste.
• Conséquence : les flux de toutes ces opérations sont comptés, mais classés d’après la première : ligne FINREP, dépôt sans échéance overnight, dérivé, maturité. Les flux des autres peuvent ainsi se retrouver sur une ligne FINREP qui n’est pas la leur.
• Que faire : donnez à chaque opération une référence unique dans les fichiers d’opérations et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-031 — Dépôts sans échéance placés en overnight

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> non-maturity deposit(s) (<devise> <montant>) have a run-off; the overnight bucket is used on the contractual sheets of J 05.00 - J 07.00, and their interest is not slotted.
• Cause : des dépôts sans échéance (produit DepositModel qui n’est pas un dépôt à terme) apparaissent dans la vue contractuelle (CONTRACTUAL) ; un seul avertissement par run, avec leur nombre et leur encours.
• Conséquence : sur les feuilles contractuelles (.a) du J 05.00 au J 07.00, leur capital est placé dans le bucket overnight (1 jour), quelle que soit la loi d’écoulement configurée, et leurs intérêts ne sont pas ventilés. C’est la règle réglementaire (annexe XXIX, partie IV, §1.3 a) ; les feuilles comportementales (.b) suivent la loi d’écoulement.
• Que faire : rien : la règle est voulue. Vérifiez seulement que ces produits sont bien des dépôts sans échéance ; un dépôt à terme doit être importé comme tel (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-032 — Jambes variables sans période de révision

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> floating rate leg(s) state no repricing period and no interest period; repricing within one year is used, so they are reported in the floating block of J 05.00 - J 07.00.
• Cause : des jambes à taux variable n’ont pas de période de révision (repricingPeriod absente ou AT_MATURITY) ni de flux d’intérêt dont la période dépasse 366 jours (ou leurs flux n’ont pas de dates de période) ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : elles sont classées « variables » au sens des ITS (révision à un an au plus) : dans le bloc variable du J 05.00 au J 07.00 et hors des lignes « dont taux fixe » du J 02.00.
• Que faire : renseignez la période de révision de ces opérations (ou de leur produit dans la configuration client) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-033 — Flux sans type de taux

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) have cash flows with no rate type (<devise> <montant> of principal); they are left out of the fixed and floating blocks of J 05.00 - J 07.00 and of the fixed-rate rows of J 02.00.
• Cause : des flux n’ont pas de modèle de taux, ou un type de taux qui n’est ni FIXED ni FLOATING ; un seul avertissement par run, avec le nombre d’opérations et le capital concerné.
• Conséquence : ces flux ne sont ni fixes ni variables : ils sont absents des deux blocs du J 05.00 au J 07.00 (notionnel, rendement, maturité, échéancier) et des lignes « dont taux fixe » du J 02.00, mais restent dans l’EVE, le NII et la valeur de marché. Le notionnel du J 05.00 (colonne 0010) ne se rapproche alors plus de la valeur comptable du J 02.00.
• Que faire : renseignez le type de taux (fixe ou variable) de ces opérations ou de leur produit et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-034 — Flux d’intérêt sans période d’accrual

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> interest cash flow(s) have no accrual period; the NII counts each in full on its payment date instead of pro rata.
• Cause : des flux d’intérêt n’ont pas de date de début de période (periodStartDate), ou une date de début qui n’est pas antérieure à la fin ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : le NII applique la règle de la date de paiement : le coupon compte en entier s’il est payé dans l’horizon, pas du tout sinon, au lieu du prorata de sa période. Le NII à 12 mois (J 01.00 ligne 0120, J 02.00 colonne 0100) peut s’en trouver décalé.
• Que faire : vérifiez les dates de période des opérations concernées (dates de début, fréquence de paiement) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-035 — Flux sans scénario

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash flow(s) carry no scenario; they are left out of EVE, NII and MV.
• Cause : des flux de la génération ne portent aucun scénario ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : ils ne correspondent à aucun contexte et sont ignorés dans l’EVE, le NII et la valeur de marché agrégés.
• Que faire : relancez la génération de flux ; si l’avertissement persiste, signalez-le avec l’identifiant de la génération (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-036 — Duration modifiée non calculée

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The run did not compute the +1 bp parallel shock (UP_1_BP) or its baseline EVE is empty; the modified duration of J 02.00 - J 04.00 column 0020 is left empty.
• Cause : le run n’a pas calculé le choc parallèle de +1 pb (UP_1_BP), ou son EVE de base est absente ou nulle ; un avertissement par run.
• Conséquence : la colonne 0020 (duration modifiée) du J 02.00 au J 04.00 reste vide ; le reste du reporting est produit.
• Que faire : relancez une génération qui inclut le scénario UP_1_BP, puis le reporting (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-037 — Flux sans montant

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash flow(s) carry no amount; 0 is used in the J 05.00 - J 07.00 notional and repricing schedule.
• Cause : des flux n’ont ni montant ni valeur ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : ils comptent pour 0 dans le notionnel et l’échéancier de révision du J 05.00 au J 07.00.
• Que faire : relancez la génération de flux ; si l’avertissement persiste, signalez-le avec l’identifiant de la génération (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-038 — Flux de swap sans jambe

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> swap cash flow(s) name no leg; their legs are merged, so the receiver-leg notional of J 05.00 - J 07.00 may be wrong.
• Cause : des flux de swap n’indiquent pas leur jambe (cashFlowDetail vide ou absent) ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : toutes les jambes du swap sont fusionnées en une seule et seul le dernier échange de capital compte, s’il est positif : le notionnel de la jambe receveuse du J 05.00 au J 07.00 peut être faux.
• Que faire : relancez la génération de flux ; si l’avertissement persiste, signalez-le avec les références des swaps (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-039 — Rendement lu sur les flux de capital

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> position(s) have no interest cash flow in their fixed or floating block; the rate of their principal flows is used for the J 05.00 yield (columns 0050 / 0300), and those without one are left out.
• Cause : des positions n’ont aucun flux d’intérêt dans leur bloc fixe ou variable, ou aucun taux ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : le rendement moyen pondéré du J 05.00 (colonnes 0050 / 0300) prend le taux porté par leurs flux de capital ; une position sans aucun taux est exclue du calcul, poids compris, et la cellule reste vide s’il ne reste aucune position.
• Que faire : vérifiez le taux et les conditions d’intérêt des opérations concernées et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-040 — Flux sans taux effectif

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash flow(s) have no effective rate; their nominal rate is used in the J 05.00 yield.
• Cause : des flux n’ont pas de taux effectif (effectiveRate) ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : le rendement du J 05.00 utilise le taux nominal de leur modèle de taux, qui peut ne pas inclure la marge commerciale.
• Que faire : relancez la génération de flux ; si l’avertissement persiste, signalez-le avec l’identifiant de la génération (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-041 — Flux sans bucket de révision

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> cash flow(s) have no repricing bucket; their payment-date bucket is used in J 05.00 - J 07.00.
• Cause : des flux n’ont pas de bucket de révision (adjustedTimeBucket) ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : le bucket de leur date de paiement est utilisé du J 05.00 au J 07.00. C’est normal pour un flux à taux fixe ; un capital à taux variable sans date de révision est placé à son échéance au lieu de sa prochaine révision.
• Que faire : pour les opérations à taux variable, renseignez la période ou la date de révision et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-042 — Lignes de balance incomplètes

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> balance line(s) have no account or no amount; they are left out of the J 02.00 - J 04.00 carrying amount.
• Cause : des lignes de la balance comptable n’ont pas de compte ou pas de solde ; un seul avertissement par run.
• Conséquence : elles sont ignorées pour la valeur comptable du J 02.00 au J 04.00.
• Que faire : complétez le compte et le solde de ces lignes dans la balance et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-043 — Comptes hors bilan exclus de la valeur comptable

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> account(s) are typed PNL, OBS or DERIVATIVE by the accounting mapping and filed on no FINREP row (<comptes>); they are left out of the carrying amount.
• Cause : des comptes de la balance ne sont pas couverts par la classification et sont typés hors bilan (PNL, OBS, DERIVATIVE) par le mapping comptable, ou sont couverts, typés PNL et sans ligne FINREP ; un seul avertissement par run, avec la liste des comptes.
• Conséquence : ces comptes sont exclus de la valeur comptable du J 02.00 au J 04.00.
• Que faire : rien si ces comptes sont bien hors bilan ; sinon, corrigez leur type ou leur ligne FINREP dans la classification et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-044 — Catégorie comptable déclarée plusieurs fois

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Accounting category '<catégorie>' is declared by <n> classification lines; the first one (row <ligne>) is used for balance account <compte>.
• Cause : plusieurs lignes de la classification portent la même catégorie comptable (préfixe de même longueur) pour un compte de la balance ; un avertissement par fichier.
• Conséquence : la première ligne rencontrée est retenue pour typer et classer le compte ; les autres sont ignorées pour lui.
• Que faire : supprimez les lignes en double de la classification (une seule ligne par catégorie) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-045 — Type de bilan inconnu

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> classification line(s) state a balance type that is not ASSET, LIABILITY, OBS, DERIVATIVE or PNL (<valeurs>); their accounts count as balance-sheet accounts.
• Cause : la colonne Bilan de lignes de classification est vide ou ne vaut pas ASSET, LIABILITY, OBS, DERIVATIVE ou PNL (la lecture est sensible à la casse) ; un avertissement par fichier, avec les valeurs lues.
• Conséquence : leurs comptes n’ont pas de type et sont traités comme des comptes de bilan : ils entrent dans la valeur comptable.
• Que faire : écrivez l’une de ces valeurs, en majuscules, dans la colonne Bilan et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-046 — Compte repris de la famille de l’instrument

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> deal(s) of instrument type '<type d'instrument>' have no account of their own; account <compte> of their <sous-famille ou famille> is used.
• Cause : des contrats Crédit Logement n’ont pas de compte dans la feuille histo, et le mapping des instruments n’en donne pas pour leur type d’instrument exact ; un avertissement par fichier et par type d’instrument.
• Conséquence : le compte de la sous-famille qui liste l’instrument est utilisé, à défaut celui de la famille de produits ; la même chaîne vaut pour le compte d’intérêts courus. Les opérations sont classées (ligne FINREP) d’après ce compte.
• Que faire : si ce compte ne convient pas, ajoutez le type d’instrument au mapping des instruments de la configuration client, ou le compte des contrats dans la feuille histo, et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-047 — Clé du mapping des instruments en double

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The instrument account mapping declares '<clé>' several times (ignoring case and spaces); <compte> is used.
• Cause : deux clés du mapping instrument / famille de la configuration client sont identiques aux majuscules et aux espaces près ; un avertissement par fichier et par clé.
• Conséquence : le compte de la première clé rencontrée est utilisé ; cet ordre n’est pas garanti, le compte retenu peut donc changer d’un import à l’autre.
• Que faire : ne gardez qu’une clé par instrument ou famille dans le mapping de la configuration client et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-048 — Compte étoilé couvrant des lignes divergentes

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Starred account <compte> covers <n> classification lines with different <attribut>; the first line's, <valeur>, is used.
• Cause : un compte étoilé (par exemple 9431**) couvre plusieurs lignes de classification (même ligne FINREP) dont le type d’actif, la contrepartie ou le rôle de couverture diffèrent ; un avertissement par fichier, compte et attribut.
• Conséquence : le type d’actif et la contrepartie viennent de la première ligne (triée par catégorie) ; le rôle de couverture est laissé vide quand les lignes divergent, ce qui change le classement en instrument de couverture.
• Que faire : alignez ces attributs sur les lignes couvertes par le compte étoilé, ou remplacez-le par des comptes exacts, et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-049 — Datapoints hors de la feuille

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> computed datapoint(s) of <template> have no cell on the sheet (rows <lignes>, columns <colonnes>); they are not written.
• Cause : le code de ligne ou de colonne DPM de datapoints calculés ne figure pas dans les en-têtes de la feuille du template ; un avertissement par run et par template.
• Conséquence : les valeurs ne sont pas écrites, sans être comptées comme cellules non mappées (RPT-025) : elles manquent au template.
• Que faire : signalez-le avec le nom du template et les lignes et colonnes données (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-050 — Déclarations IRRBB absentes

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The situation declares no <déclaration>; the cells of <templates> that depend on them are left empty.
• Cause : les données additionnelles de la situation sont absentes, ou n’ont pas de clé irrbbDeclarations ou nmdParameters ; un avertissement par run et par déclaration.
• Conséquence : aucune déclaration n’est retenue : les cellules qui en dépendent restent vides (parts et PTR du J 08 / J 09, J 10 / J 11).
• Que faire : saisissez les déclarations IRRBB et les paramètres NMD dans les données additionnelles de la situation, puis relancez le reporting (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-051 — Paramètre NMD non numérique

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : NMD parameter <paramètre> is '<valeur>', not a number; the cell is left empty.
• Cause : un paramètre NMD (behaviouralShare, coreShare, exemptedShare, operationalShare, PTR) n’est pas un nombre (par exemple le texte “0.6”) ; un avertissement par run et par paramètre.
• Conséquence : le paramètre est ignoré : sa cellule du J 08 / J 09 reste vide, et un PTR non numérique est retiré.
• Que faire : saisissez la valeur comme un nombre (une part en fraction : 0.6 pour 60 %) dans les données additionnelles de la situation, puis relancez le reporting (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-052 — Réponses J 10.02 / J 11.02 absentes pour une devise

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The situation declares no J 10.02 / J 11.02 answers for <devise>; its sheet is left empty.
• Cause : les données additionnelles de la situation n’ont pas de réponses J 10.02 / J 11.02 pour la devise d’une feuille ; un avertissement par run et par devise.
• Conséquence : la feuille de cette devise reste vide.
• Que faire : saisissez les réponses de cette devise dans les déclarations IRRBB de la situation, puis relancez le reporting (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-053 — Devise sans détail de notionnel

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Currency <devise> has no notional detail on sheet <feuille>; 0 is used for the J 05.00 - J 07.00 notionals.
• Cause : une feuille du J 05.00 au J 07.00 n’a aucune position pour une devise : feuille contractuelle (.a), ou devise présente seulement dans la valeur comptable (par exemple une feuille EUR créée par la balance alors que les opérations sont en USD) ; un avertissement par run, devise et feuille.
• Conséquence : les colonnes de notionnel 0010 / 0260 valent 0, alors que la colonne 0010 du J 02.00 reste vide pour une devise sans donnée.
• Que faire : vérifiez que la devise des opérations et celle de la balance concordent ; rien à faire si la devise n’a réellement aucune opération (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-056 — Devise sans calibrage des chocs

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Currency <devise> has no supervisory shock calibration; the EUR shock sizes are used in J 01.00 rows 0180-0200.
• Cause : la devise n’a pas de calibrage réglementaire des chocs de taux ; un avertissement par run et par devise.
• Conséquence : les lignes 0180 à 0200 du J 01.00 déclarent les tailles de choc de l’EUR (200 / 250 / 100 pb).
• Que faire : rien à corriger dans les données : vérifiez que les tailles EUR conviennent pour cette devise et signalez le besoin d’un calibrage propre (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-057 — Gap sans devise pivot

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Generation <génération> states no pivot currency; EUR is used for its gap figures.
• Cause : la génération (ou son contexte) n’indique pas de devise pivot ; un avertissement par génération.
• Conséquence : les chiffres du gap sont libellés en EUR ; ce sont les sommes des montants pivot, l’étiquette peut donc être fausse si la devise pivot réelle n’est pas l’euro.
• Que faire : indiquez la devise pivot dans les informations de l’import (import guidé), réimportez et relancez la génération (Règles de valeurs par défaut, §5).

RPT-058 — Gap sans projection demandée

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The gap request names no projection; the contractual flows (CONTRACTUAL) are used, not the behavioural ones of the J 05.00 .b sheets.
• Cause : la requête de gap ne précise pas la projection (origin absent) ; un avertissement par requête.
• Conséquence : le gap lit les flux contractuels (CONTRACTUAL), alors que les indicateurs de la même génération lisent par défaut les flux comportementaux (BEHAVIOURAL) : les deux ne portent pas sur la même projection.
• Que faire : choisissez la projection voulue dans l’écran du gap (Règles de valeurs par défaut, §5).

RPT-059 — Génération de comparaison choisie automatiquement

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The gap report names no generation to compare with; generation <génération> of <date de situation>, the latest earlier situation of the same client configuration, is used.
• Cause : le rapport de gap ne précise pas la génération de comparaison (compareTo absent) ; un avertissement par requête.
• Conséquence : la dernière génération de la même configuration client, de même scénario et type, dont la date de situation est antérieure, sert de référence. Ni le portefeuille ni le statut ne sont filtrés : une simulation personnalisée ou une génération en ERRORS d’un autre portefeuille peut être retenue.
• Que faire : vérifiez la génération retenue ; si elle ne convient pas, choisissez explicitement la génération de comparaison (Règles de valeurs par défaut, §5).

RPT-060 — Reporting antérieur à risk-model 0.242.0

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Reporting <reporting> was computed before risk-model 0.242.0; its figures are no longer shown. Generate it again.
• Cause : le résultat d’un reporting calculé avant risk-model 0.242.0 n’a pas de vues par projection ; un avertissement par reporting.
• Conséquence : le résultat est masqué : le reporting apparaît comme non calculé.
• Que faire : relancez le reporting (Règles de valeurs par défaut, §5).

RPT-061 — Pack ALCO sans rapprochement comptable

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The ALCO pack of reporting <reporting> has no ledger reconciliation (<cause>); the pack is produced without that section.
• Cause : le reporting n’a pas d’import lié, ou le rapprochement comptable échoue (situation non traitée…) ; un avertissement par génération du pack.
• Conséquence : le pack ALCO est produit sans la section de rapprochement comptable ; ses autres chiffres ne changent pas.
• Que faire : corrigez la cause donnée (import de la balance, traitement de la situation), puis régénérez le pack (Règles de valeurs par défaut, §5).

RPT-062 — Reporting sans vue comportementale

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Reporting <reporting> has no behavioural view; the EVE and NII tables of its ALCO pack are left empty.
• Cause : le pack ALCO ne lit que la vue comportementale (BEHAVIOURAL) du reporting, et ce reporting n’en a pas ; un avertissement par génération du pack.
• Conséquence : les tableaux d’EVE, de NII et de valeur comptable par devise du pack restent vides ; de façon générale, une valeur absente y est omise, pas remplacée par 0.
• Que faire : relancez le reporting sur une génération qui produit la vue comportementale, puis régénérez le pack (Règles de valeurs par défaut, §5).

RPT-063 — Lignes de balance incomplètes au rapprochement

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : <n> ledger line(s) have no account or no amount; they are left out of the reconciliation.
• Cause : des lignes de la balance utilisée pour le rapprochement comptable n’ont pas de compte ou pas de montant ; un avertissement par fichier.
• Conséquence : elles sont ignorées : le rapprochement ne porte pas sur leurs montants.
• Que faire : complétez le compte et le montant de ces lignes dans la balance et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §5).

RPT-064 — Poste du grand livre classé plusieurs fois

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Ledger item <poste> has <n> classification lines; the first one is used for the reconciliation.
• Cause : plusieurs lignes de classification correspondent au même poste de la balance (pour un poste étoilé sans ligne exacte, la première ligne couverte par ordre de compte) ; un avertissement par fichier et par poste.
• Conséquence : la première ligne est retenue pour le rapprochement ; les autres sont ignorées pour ce poste.
• Que faire : ne gardez qu’une ligne de classification par poste et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §5).

RPT-065 — Rendement manquant dans une ligne parente

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : Row <ligne> of <feuille>: <notionnel> of notional has no yield; it is left out of the weighted average yield, its notional included.
• Cause : une classification enfant d’une ligne parente de J 05.00 - J 07.00 a un notionnel mais pas de rendement ; un avertissement par run, ligne et feuille.
• Conséquence : la classification est laissée de côté, notionnel compris, dans le rendement moyen pondéré de la ligne parente (colonnes 0050 / 0300), qui est celui des classifications qui en ont un. Le notionnel de la ligne la compte toujours.
• Que faire : vérifiez les taux des opérations de cette classification (voir RPT-039) et réimportez (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-066 — Pire variation J 01.00 sans base ni choc

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : J 01.00 has no baseline or no supervisory shock for <devise>; the worst EVE / NII change and its ratio are left empty.
• Cause : pour une devise, J 01.00 n’a pas de valeur de base, ou aucun scénario du test des valeurs aberrantes (SOT) n’a été calculé ; un avertissement par run et par devise.
• Conséquence : les lignes 0010 / 0100 (pire variation d’EVE / de MNI) et les ratios 0020 / 0110 restent vides : le test des valeurs aberrantes n’est pas calculé pour cette devise.
• Que faire : relancez une génération qui comprend la base et les chocs réglementaires de cette devise, puis le reporting (Règles de valeurs par défaut, §4.2).

RPT-067 — Comptes hors de la valeur comptable

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : <n> account(s) typed PNL, OBS or DERIVATIVE by the accounting mapping and filed on no FINREP row are not part of the carrying amount.
• Cause : des comptes de balance que le mapping comptable type en résultat, hors bilan ou dérivé, et qu’aucune ligne FINREP ne reprend ; une ligne par reporting.
• Conséquence : leurs soldes sont laissés hors de la valeur comptable de J 02.00, comme prévu.
• Que faire : rien, sauf si l’un de ces comptes appartient au bilan : corrigez alors son type (Onglet mapping_compta_irrbb).

RPT-068 — Positions hors du périmètre d’une mesure

• Niveau, effet : INFO, FLAG
• Message : <n> position(s) are outside the <mesure> perimeter: the classification line of their account leaves its <colonne> column empty or at 0. Examples: <références>.
• Cause : la situation suit les indicateurs de périmètre de la classification ; la ligne de classification du compte de ces positions laisse la colonne de la mesure vide ou à 0. Une ligne par mesure, avec au plus dix exemples.
• Conséquence : ces positions sont laissées hors de cette mesure ; les autres mesures sont inchangées.
• Que faire : rien si c’est voulu ; sinon mettez la colonne à 1 sur la ligne de classification (Périmètre IRRBB).

RPT-069 — Périmètre d’une mesure laissé vide

• Niveau, effet : WARNING, FLAG
• Message : The <mesure> perimeter is empty: none of the <n> position(s) enters it, because the classification lines of their accounts leave the <colonne> column empty or at 0. The figures of this measure are empty: check the classification if the column was not left blank on purpose.
• Cause : la situation suit les indicateurs de périmètre de la classification et aucune position n’entre dans la mesure : c’est souvent une colonne jamais remplie plutôt qu’un choix. L’avertissement accompagne RPT-068, qui donne des exemples.
• Conséquence : les chiffres de cette mesure sont vides dans les états ; les autres mesures sont inchangées.
• Que faire : remplissez la colonne sur les lignes de classification concernées, ou retirez classificationScope des données complémentaires de la situation (Périmètre IRRBB), puis relancez. Rien si la mesure doit rester vide.

Codes retirés

Ces codes ne sont plus émis. Ils restent réservés : aucune nouvelle anomalie ne les reprend.

• CRV-013 : échec d’une courbe composée, transmis avec le message brut de sa cause ; remplacé par CRV-014 à CRV-017, qui nomment la cause.
• CRV-004 : courbe d’actualisation absente du contexte, avec un message qui annonçait un index par défaut jamais appliqué ; remplacé par CRV-018, qui nomme l’index et la conséquence au calcul.
• RPT-023 : échec du remplissage d’un template, présenté comme un template impossible à ouvrir ; remplacé par RPT-027.
• TRX-013, TRX-014, TRX-015 : produit, clé ou colonne absents du mapping, avec un message préfixé [ERROR] (et « doest » pour TRX-015) et la clé du mapping pour référence ; remplacés par TRX-043, TRX-044 et TRX-045, qui ont pour référence l’opération.
• CLS-016 : compte absent de mapping_compta, avec un message préfixé [ERROR], y compris repris dans CLS-002 ; remplacé par CLS-019.
• CFW-029, CFW-030 : courbe éloignée de la date d’évaluation, avec le message Curve distance: <jours> et la courbe entière pour objet ; remplacés par CFW-057 et CFW-058, qui nomment la courbe, sa date et l’écart en jours.
• CFW-075 : jambe fixe de swap sans taux, avec un avertissement annonçant un taux de 0 % qui n’était jamais appliqué (le swap était écarté sous CFW-004) ; remplacé par CFW-089, qui écarte le swap en nommant la jambe.
• RUN-017 : run lancé sans type, avec un avertissement annonçant un run enregistré sans type, ce qui n’arrivait jamais (la base le refusait et le lancement échouait en erreur 500) ; sans remplaçant : une telle demande est désormais refusée par une erreur 400 (type obligatoire, rien n’est enregistré).
• IMP-036 : type de taux ni TR ni TF ; jamais émis (le lecteur de la colonne n’a pas d’appelant) ; sans remplaçant.
• RUN-019 : métrique non calculée exportée à 0 ; plus émis depuis que l’export parquet écrit une valeur vide ; sans remplaçant.
• RPT-054 : rendement manquant dans une ligne parente de J 05.00, avec un message annonçant un rendement de 0 % qui n’est plus compté ; remplacé par RPT-065, qui dit que la classification est laissée hors de la moyenne.
• RPT-055 : pire variation J 01.00 sans base ni choc, avec un message annonçant 0 alors que les cellules restent vides ; remplacé par RPT-066.
• IMP-017, IMP-020 : fichier requis introuvable dans l’archive, cherché par motif de nom ou par le nom déclaré dans info_*.json ; remplacés par IMP-061 : le rôle de chaque fichier est déclaré par la demande d’import.
• IMP-048 : index d’actualisation pris dans info_*.json faute d’index dans la demande ; remplacé par IMP-059 : la demande porte toujours l’index.
• IMP-019, IMP-042, IMP-043, IMP-051, IMP-052, IMP-053, IMP-057 : nom de fichier absent de info_*.json, plusieurs fichiers pour un motif ou un nom déclaré, client, date ou nom de fichier d’un fichier INFO de brouillon, valeur de info_*.json remplacée par la saisie ; sans remplaçant : info_*.json n’est plus ni lu ni écrit, l’arrêté est saisi à l’écran d’import.
• IMP-011, IMP-012 : demande de contrôle d’un fichier de l’import guidé que risk-engine n’a pas pu traiter, ou qui n’a pas pu lui être envoyée ; sans remplaçant : risk-app contrôle lui-même chaque fichier, au dépôt, et n’envoie plus aucun fichier au moteur (RUNINPUT-5).
• IMP-008 : classification choisie sur l’écran d’import alors que l’archive contenait un classeur de classification ; sans remplaçant : la classification est une section de la configuration client (CONFIG-1), rien n’est choisi à l’import.
• CLS-026, CLS-027 : rôle de couverture d’une catégorie, ou lignes histo vers un compte non déclaré, à la création d’un référentiel de classification depuis un import ou un classeur ; sans remplaçant : le référentiel de classification a été supprimé (CONFIG-7).

Une anomalie enregistrée sous un code retiré le garde, avec le message sous lequel elle a été journalisée.