Génération des reportings IRRBB

Onglet Reporting Generation

Cet onglet liste les générations de reportings réglementaires effectuées à partir de cette situation. Le nombre de générations est affiché entre crochets dans le libellé de l’onglet.

Colonne	Description
Generation Start	Date et heure de lancement du traitement, avec indication du temps de traitement (ex. : `Processing took 4 seconds`). Le lien est cliquable pour accéder au détail du reporting.
Evaluation Date	Date d’évaluation utilisée pour le reporting.
Scenario	Scénario appliqué (ex. : `IRRBB`).
# Reports	Nombre de rapports générés.
# Errors	Nombre d’erreurs rencontrées durant la génération.
# Warnings	Nombre d’avertissements relevés.
Status	Barre de progression indiquant l’état d’avancement ou d’achèvement (ex. : `100%` en vert).

L’icône ⋮ en fin de ligne ouvre un menu contextuel contenant l’option Delete, qui supprime définitivement la génération de reporting.

Comme les générations de cash flows, chaque génération de reporting affiche la version du moteur et la version de calcul qui l’ont produite, et peut porter le badge Calcul antérieur : voir Version du moteur et version de calcul.

Run officiel malgré des erreurs d’import

Un run officiel suit la même règle qu’une simulation : si l’import de la situation porte au moins une ERROR, il ne se lance qu’après confirmation, et l’accord (qui, quand, nombres et codes) est enregistré. Voir Lancer un calcul malgré des erreurs d’import. L’accord est enregistré à la fois sur la génération de cash flows du run et sur sa génération de reporting, qui le restitue avec ses autres informations. Il constitue une réserve sur les chiffres du run : le dossier ALCO de ce reporting l’imprime dans une section « Réserves » (qui a accepté, quand, et les ERROR acceptées par code, chacune liée à la Référence des anomalies).

Détail d’une génération de Reporting

Cette page présente le résultat d’une génération de reporting réglementaire (IRRBB) lancée depuis une situation ALM. Elle donne accès aux métriques calculées, aux templates de reporting et aux logs de traitement.

Onglet Synthesis & Metrics

Cet onglet est affiché par défaut à l’ouverture de la page. Il présente, dans un tableau croisé, les métriques par opération calculées lors de la génération de reporting. C’est une vue de gestion, pas un chiffre réglementaire, et son libellé le dit : « VEF et VM : vue de gestion, bilan constant inclus, sans périmètre de classification, hors opérations sans FINREP. Les modèles IRRBB font foi. »

Un bouton Export Metrics (icône de fichier vert) permet d’exporter les métriques au format tableur.

Les métriques sont calculées par devise, pour le scénario de base et chacun des chocs prudentiels : valeur économique des fonds propres (EVE), marge nette d’intérêt à 12 mois (NII, la métrique NIM1Y, affichée « MNI 1A »), valeur de marché (MV) et leurs variations par rapport au scénario de base. Leur mode de calcul est détaillé dans le chapitre Indicateurs du guide méthodologique, qui explique aussi pourquoi ces chiffres peuvent différer des états et de l’onglet Metrics.

Le bouton Aide de l’onglet ouvre le récapitulatif des indicateurs à côté du tableau.

Détail d’une cellule

Double-cliquer sur un chiffre du tableau ouvre la page Détail de la cellule de synthèse. Elle liste les métriques que la cellule additionne, par opération et par ordre d’importance : l’opération, qui s’ouvre d’un clic si elle est encore dans le portefeuille, sa contribution et sa part du chiffre, puis, en dépliant la ligne, ses métriques. La somme des contributions redonne exactement le chiffre.

La cellule est définie par les membres de sa ligne et de sa colonne : un membre que la ligne ou la colonne ne précise pas vaut pour tous.

Ces chiffres sont des métriques par opération, hors périmètre réglementaire : ce ne sont pas les chiffres des templates, qui appliquent le run-off et le périmètre de classification. Pour ces derniers, voir Voir comment un chiffre est calculé.

Une cellule vide n’ouvre rien : c’est un regroupement que le tableau refuse d’additionner. Quand un filtre est posé sur le tableau, un message demande de le retirer, car les membres de la cellule ne décrivent plus le chiffre filtré.

Onglet IRRBB Templates

Cet onglet affiche le template réglementaire IRRBB généré lors du traitement, sous forme d’un tableur interactif intégré directement dans la page.

Les templates correspondent aux états EBA IRRBB (J 01.00 à J 11.02), remplis par devise. Le contenu de chaque état et la vue utilisée (contractuelle ou comportementale) sont décrits dans le chapitre États EBA IRRBB du guide méthodologique.

Le bouton Aide ouvre, à côté du tableur, le calcul de chaque ligne et de chaque colonne du template affiché (détail des cellules des états J).

Surcharger un chiffre

Le fichier généré par le moteur n’est jamais modifié. Un chiffre peut cependant être remplacé par celui que l’établissement souhaite déclarer : la surcharge est enregistrée à part, et le fichier ajusté est reconstruit à la volée à partir de l’original généré et de la liste des surcharges, à chaque lecture et à chaque export.

Au-dessus de la feuille, le sélecteur Original / Ajusté choisit le fichier affiché :

Original : le fichier tel que le moteur l’a produit, en lecture seule.
Ajusté : le même classeur avec les surcharges écrites dans leurs cellules. Seules les cellules blanches de données (à l’intersection d’un code de ligne et d’un code de colonne) acceptent une saisie ; les libellés, les codes et les cellules grisées restent verrouillés. Les cellules surchargées sont surlignées en jaune.

Dans la vue ajustée, saisissez le chiffre dans la cellule, puis cliquez sur Enregistrer les surcharges. La liste sous la feuille montre, pour chaque cellule surchargée, la feuille, la cellule, les codes DPM de ligne et de colonne, le chiffre généré, le chiffre saisi, un commentaire facultatif, et qui a enregistré la surcharge et quand. Le bouton de retour d’une ligne remet la cellule au chiffre généré ; Revenir à l’original supprime toutes les surcharges du template, après confirmation. Rien n’est enregistré avant l’enregistrement : changer de template ou de vue avec des saisies non enregistrées demande confirmation.

Le bouton de chaque template porte le nombre de chiffres surchargés.

L’export contient les fichiers générés inchangés, ainsi que, pour chaque template qui porte des surcharges, le classeur ajusté dans un dossier adjusted/ et la liste complète des surcharges dans overrides.csv (template, feuille, cellule, codes, chiffre généré, chiffre saisi, commentaire, utilisateur, date).

Points d’attention :

Une surcharge est une valeur littérale : les totaux, les ratios et les autres templates ne sont pas recalculés à partir d’elle.
Les surcharges appartiennent à la génération : un nouveau run repart des chiffres du moteur.
Les templates qualitatifs (J 10.01 à J 11.02) contiennent du texte et ne se surchargent pas.
Une génération encore en cours de traitement n’accepte pas de surcharge.

Voir comment un chiffre est calculé

Chaque chiffre que le moteur écrit dans un template IRRBB garde la trace de son calcul. Pour l’afficher :

double-cliquez sur le chiffre dans le fichier original ;
ou sélectionnez la cellule puis cliquez sur Détail du calcul, sur l’original comme sur l’ajusté (sur l’ajusté, le double-clic sert à saisir une surcharge).

Détail du calcul d’un chiffre de template

La page Détail du calcul montre :

la cellule : template, feuille, codes DPM de ligne et de colonne, devise ;
le chiffre du fichier généré, et la surcharge de la cellule s’il y en a une (valeur, auteur, date, commentaire) ;
la formule, en clair : somme sur la classe de la ligne et ses sous-classes, variation par rapport au scénario de base, pire variation du test des valeurs aberrantes, ratio aux fonds propres de catégorie 1, duration modifiée, moyenne pondérée par les notionnels, notionnel × part déclarée, ou paramètre déclaré ;
les chiffres du reporting utilisés : pour chacun, la mesure (EVE, NII, valeur de marché, valeur comptable, échéancier de refixation…), les conditions (contractuelles ou comportementales), la classe FINREP, le scénario ou la bande, le signe avec lequel il entre dans le calcul et sa valeur. Pour une somme ou une variation, la ligne Somme signée redonne exactement le chiffre de la cellule ;
les autres entrées qui ne viennent pas du portefeuille : fonds propres de catégorie 1, tailles réglementaires des chocs, parts et taux de répercussion NMD déclarés sur la situation.

Le fichier présente les passifs en positif (convention ITS) : quand le chiffre affiché a le signe inverse de celui du moteur, la page le signale.

Ce détail est enregistré par le moteur au moment où il remplit le template ; il n’est pas recalculé. Un reporting produit avant cette fonctionnalité n’en a pas : relancez le calcul pour l’obtenir. Les cellules que le moteur laisse vides et les réponses qualitatives (J 10, J 11) n’en ont pas non plus.

Contribution par opération

Sous les chiffres du reporting, la section Contribution par opération dit quelles opérations font le chiffre. Pour chacune, par ordre d’importance :

son identifiant, qui ouvre l’opération si elle est encore dans le portefeuille ;
quand la formule est une somme ou une variation, sa contribution au chiffre (ses chiffres du reporting, chacun avec le signe de son terme) et sa part du chiffre. Les contributions de toutes les opérations redonnent exactement le chiffre de la cellule ;
en dépliant la ligne, sa part de chaque terme.

Sur la page de l’opération, la ligne Source donne ensuite le fichier, la feuille et la ligne d’où elle vient.

Le notionnel des templates J 05 à J 07 nette les positions d’une classe avant d’en prendre la valeur absolue : une position courte y apparaît donc comme une contribution négative. Un encours comptable repris de la balance, et la duration modifiée (un ratio), ne se répartissent pas entre les opérations.

Le détail par opération est calculé par le moteur à chaque run IRRBB. Un reporting produit avant cette fonctionnalité n’en a pas : relancez le calcul.

Comptes, positions et flux

Pour une valeur comptable (colonne 0010 des templates J 02.00 à J 04.00), la page dit d’où vient le montant et pourquoi :

Balance comptable, quand la situation a une balance et une classification. Les comptes retenus sont listés avec leur solde et le signe de la ligne : leur somme signée redonne le chiffre de la cellule. Les opérations de la ligne apparaissent à part, pour rapprochement : elles ne composent pas le montant. L’écart affiché est celui que compare l’anomalie RPT-013, hors-bilan compris.
Opérations, sans balance ou sur demande : ce sont alors les opérations qui redonnent le chiffre, dans Contribution par opération.

Les comptes écartés sont listés avec leur raison : hors bilan, compte de résultat, hors périmètre de la valeur comptable, aucune ligne de classification, aucune ligne FINREP.

Pour toutes les mesures, Opérations écartées liste les positions que la mesure ne compte pas : aucune classe FINREP, hors périmètre de la mesure, ou renouvellement du bilan constant postérieur à la date d’arrêté. Ces renouvellements restent comptés dans le NII.

Dans Contribution par opération, le bouton Flux, sous la part d’une opération, ouvre ses flux pour ce terme : période, nature, certitude, montant, facteurs d’actualisation et contribution. La somme redonne la part de l’opération. Un flux écarté donne sa raison :

Mesure	Flux écarté
EVE	flux incertain ; un flux à plus d’un an reste compté
Valeur de marché	aucun, tous les flux sont retenus
NII	pas un flux d’intérêts, ou rien de couru sur l’horizon d’un an

Les notionnels détaillés, la valeur comptable et la duration ne sont pas des sommes de flux : la page l’indique. Un calcul produit avant cette fonctionnalité n’a ni comptes ni flux : relancez le calcul.

Détail d’un flux

Dans la liste des flux (onglet Flux d’un calcul, ou onglet des flux d’une opération, accessible depuis la Contribution par opération), le bouton d’information d’une ligne ouvre ce que le moteur a lu pour calculer ce flux. Ces valeurs sont enregistrées au moment du calcul, et non recalculées à l’affichage :

Change : la paire et le sens de lecture, la cotation lue sur la courbe de change à la date de fin de période du flux, la courbe, et le fixing appliqué (1 / cotation si la paire est lue dans le sens pivot/devise). Le montant en devise pivot vaut montant × fixing. Les courbes de change ne sont jamais choquées. Un flux déjà en devise pivot n’a pas de conversion ;
Actualisation : la courbe et sa cotation (ZERO ou PAR, une courbe PAR étant lue sur ses taux zéro issus du bootstrap), la formule 1 / (1 + z)^t avec t en EXACT_365 depuis la date d’évaluation, le taux zéro z lu et son origine : un pilier exact, une interpolation linéaire entre deux piliers, ou le taux plat du pilier le plus proche hors de la courbe (CFW-059, CFW-060). Sous un scénario, le taux de base au même point et le choc en points de base, plancher compris. Un flux à la date d’évaluation ou avant a un facteur de 1 ;
Actualisation à la date ajustée, quand la date ajustée diffère de la date contractuelle : la même lecture à cette date ;
Certitude : la règle qui a décidé CERTAIN ou UNCERTAIN (échange de capital, taux fixe, taux variable déjà fixé à la date d’évaluation ou refixé après, taux variable sans indice, coupon sans taux, opération non contractée ou production nouvelle) et, pour un capital à taux variable, pourquoi sa date a été ramenée : à la fin du dernier coupon certain, ou du premier coupon à venir si aucun n’est en cours ;
Taux du coupon : comment il a été obtenu quand il n’est pas le taux fixe de l’opération (forward lu sur la courbe, fixing connu, valeur préfixée, dernier fixing, taux porté par l’opération sans courbe) ;
Part acquise sur l’horizon NII, pour un flux d’intérêt : la part de sa période d’intérêt comprise dans l’année suivant la date d’évaluation. Part × montant est la contribution du flux au NII à 1 an ; le flux exporté garde son montant complet.

Un calcul produit avant cette fonctionnalité n’a pas ce détail : relancez le calcul pour l’obtenir.

Onglet Calculation Logs

Cet onglet regroupe les logs produits lors du traitement de la génération de reporting. Le nombre total de logs est affiché dans le libellé de l’onglet.

Les logs se lisent dans le journal des anomalies, comme ceux d’une génération de cash flows : compteurs par niveau, recherche, filtre par code ou type, vues Liste et Par code. Les types d’erreurs sont décrits dans la page Exécution des simulations.

Avertissements propres au reporting

Outre les anomalies de calcul des flux, une génération de reporting peut signaler les anomalies suivantes ; la Référence des anomalies les décrit toutes, domaine RPT :

Code	Message	Signification
RPT-028	`Cash flow generation finished with ERRORS status and handed no cash flow over; the reporting was not produced.`	Erreur : le calcul des flux s’est arrêté en erreur (paramètres de simulation invalides, contextes de taux rejetés, échec inattendu) et ne transmet aucun flux. Un rapport sur une partie des scénarios donnerait des chiffres faux, pas seulement incomplets : aucun template n’est produit. Les anomalies du calcul des flux (`WARNING` et `ERROR`) sont reprises dans les logs du reporting et en donnent la cause ; corrigez-la et relancez. Une opération écartée pendant le calcul (courbe manquante, conversion de devise impossible) n’arrête pas le calcul : elle est signalée et le rapport est produit sans elle.
RPT-006	`Floating rate repricing cash flows beyond two years have no column in J 05.00 - J 07.00 (… conditions) and are not reported: …`	Des flux variables tombent au-delà de 2 ans, où le bloc variable n’a pas de colonne : cas d’une jambe variable sans coupon pour refixer son principal. Le montant par devise est donné ; vérifiez la périodicité de refixing de l’opération (§3.6).
RPT-008	`n transaction(s) have no contractual maturity and are left out of the J 05.00 - J 07.00 weighted average maturity (columns 0060 / 0310), notional …`	Un seul avertissement par rapport : ces opérations (solde comptable à loi par buckets) sont exclues de la maturité moyenne pondérée, mais comptent toujours dans le notionnel et le rendement moyen (§3.6).
RPT-004	`n transaction(s) have no FINREP classification and are excluded from the whole report (J 01.00 - J 07.00 and the transaction metrics): …`	Un seul avertissement par rapport, qui compte et nomme les opérations : celles d’une catégorie comptable sans code FINREP (catégorie absente de `mapping_compta_irrbb` ou rejetée, voir Référence des imports) et celles dont des flux arrivent sans l’opération dans le portefeuille. Elles sortent de tout le reporting, comme l’annonce l’import : totaux EVE, NII et valeur de marché du J 01.00, lignes des J 02.00 – J 07.00, encours comptable, maturité et indicateurs par opération. Le J 01.00 reste ainsi la somme des lignes du J 02.00, et le rapport est produit. Corrigez la classification et relancez l’import pour les réintégrer.
CFW-014	`No rate on deposit '…'; treated as a non-interest-bearing deposit at a fixed 0 %`	Un dépôt sans échéance importé sans taux est traité comme un dépôt non rémunéré : intérêts nuls, capital dans le bloc taux fixe de J 05.00 – J 07.00 (§2.6).
RPT-025	`n of m datapoints of <onglet> have no mapped value and were left empty`	Un avertissement par onglet : ces cellules ne sont pas calculées par le moteur et restent vides, sans 0 (cellules non calculées). Le détail liste les lignes et colonnes.
RPT-005	Tier 1 absent	Sans fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) déclarés dans les données complémentaires, les ratios du J 01.00 (lignes 0020 et 0110) sont laissés vides.
RPT-013	`Row <ligne> (EUR): the balance carries …, the deals … of notional; gap … (…%), above the 5% tolerance.`	Rapprochement de l’encours comptable (colonne 0010) : le solde de la ligne dans la balance et le notionnel des opérations qui y sont classées diffèrent de plus de 5 %. Vérifiez la classification des comptes et des opérations de la ligne (§3.5).
RPT-015, RPT-016	`Balance account <compte> '<libellé>' (<solde>) is in no FINREP row of the carrying amount: …`	Un compte de la balance n’est rangé sur aucune ligne : aucune ligne de `mapping_compta` ne le couvre, ou sa catégorie n’a pas de ligne dans `mapping_compta_irrbb`. Son solde manque à l’encours comptable ; complétez la classification, ou typez le compte `PNL`, `OBS` ou `DERIVATIVE` dans le `accountingMapping` s’il n’est pas au bilan (Configuration client).
RPT-017	`Balance account <compte> '<libellé>' (<solde>) is filed on row <ligne> by the classification but typed <type> by the accounting mapping: …`	La classification range sur une ligne un compte que le `accountingMapping` type `PNL`, `OBS` ou `DERIVATIVE` : il est laissé hors de l’encours comptable. Corrigez celui des deux qui se trompe (§3.5).
RPT-027	`The filler of template <template> failed, so the template is not produced: <cause>`	Le moteur n’a pas pu remplir ce template, absent du rapport ; les autres templates sont produits. La cause est `the template file is not a readable Excel workbook` (fichier du template illisible), ou `internal error (details in the risk-engine log)` : signalez-la avec le nom du template. `Cannot open file …` reste réservé à un fichier de template que le moteur n’a pas.
RPT-010, RPT-011, RPT-012	`… J 02.00 - J 04.00 column 0010 reports the deals' notional …`	L’encours comptable est le notionnel des opérations, pas le montant au bilan du §27 de l’Annexe V FINREP : la situation n’a pas de balance, ou `carryingAmountSource` vaut `DEAL` (§3.5).

Dossier ALCO

Le dossier ALCO est le support du comité ALM. L’application le produit à partir d’une génération de reporting terminée, avec l’action Dossier ALCO, sous l’une de deux formes :

un PDF, organisé en sections numérotées ;
une présentation PowerPoint, où chaque tableau et chaque graphique occupe sa propre slide, titrée « section — devise ».

Quatre choix sont proposés :

Choix	Effet
Format	PDF ou PowerPoint.
Reporting de comparaison	Facultatif. Une autre génération de reporting (en général l’arrêté précédent) : chaque tableau gagne les colonnes « Arrêté précédent » et « Variation », et chaque graphique les barres de cet arrêté.
Langue	Français ou anglais.
Modèle	Standard (le modèle fourni avec l’application) ou l’un des modèles de l’établissement : voir Modèles du dossier ALCO.

Contenu

Section	Contenu
Page de titre	Titre, nom de la situation, date d’arrêté (et celle de l’arrêté de comparaison), date de génération.
Réserves	Seulement si le run a été lancé malgré des erreurs d’import (accord) : l’utilisateur qui a accepté, la date et l’heure (UTC), le nombre d’`ERROR`, puis un tableau des `ERROR` acceptées par code (code, type, nombre), chaque code renvoyant à sa fiche de la Référence des anomalies. Les `WARNING` n’y figurent pas.
Synthèse	Par devise : EVE du scénario central, pire variation d’EVE et son scénario, ratio au Tier 1 ; NII 12 mois du scénario central, pire variation de NII et son scénario, ratio au Tier 1 ; fonds propres Tier 1. Les seuils de 15 % (EVE) et 5 % (NII) sont rappelés dans une colonne à part.
Sensibilité de l’EVE	Par devise : un graphique en barres et un tableau des variations d’EVE par scénario, avec le ratio au Tier 1. Les six scénarios prudentiels sont marqués `SOT`.
Sensibilité de la NII	Même présentation pour la NII ; seuls les deux chocs parallèles sont marqués `SOT`.
Encours par ligne FINREP	Par devise, l’encours comptable de chaque ligne FINREP.
Rapprochement comptable	Le nombre de postes par statut, puis la liste des postes à examiner (`DIFFERENCE`, `UNCOVERED`, `ALM_ONLY`) avec solde balance, encours ALM et écart. Dans la présentation, la liste est limitée aux 10 premiers postes ; une ligne indique combien restent, à consulter dans l’application. Section absente si la situation n’a pas de rapprochement.
Notes	La génération de reporting et la version du moteur dont viennent les chiffres, et les règles de calcul ci-dessous.

Calculs

Les chiffres sont ceux que le moteur a enregistrés dans la génération de reporting, en vue comportementale uniquement : pour chaque devise, l’EVE et la NII par scénario (des niveaux), l’encours comptable par ligne FINREP et les fonds propres Tier 1 déclarés dans la situation (capitalAmount). Le dossier en tire, selon les règles du §3.4 de la méthodologie :

les variations : scénario moins scénario central (BASELINE) ;
le pire choc : la plus forte baisse parmi les six scénarios prudentiels pour l’EVE, parmi les deux chocs parallèles pour la NII ;
les ratios : variation divisée par le Tier 1. Sans Tier 1 déclaré, les ratios ne sont pas calculés et la synthèse le signale.

Les seuils de 15 % et 5 % du Tier 1 sont ceux du test des valeurs aberrantes ; ils sont rappelés à titre indicatif, aucune limite n’est appliquée.

Le rapprochement comptable est celui du sous-onglet Reconciliation de la situation, calculé avec la tolérance par défaut de 1.

Refus et erreurs

Cas	Effet
La génération de reporting (ou celle de comparaison) n’a pas encore de résultat	Refusé : le dossier ne peut pas être produit.
Le rapprochement comptable de la situation ne peut pas être calculé	Le dossier est produit sans cette section.
Le service de mise en page ne répond pas, ou échoue	Erreur : aucun fichier n’est produit. Réessayez, puis signalez-le si l’erreur persiste.

Quand le dossier est produit sans une section ou avec des tableaux vides (pas de rapprochement comptable, pas de vue comportementale), une notification le signale avant le téléchargement, avec le lien vers la fiche de chaque code (voir Où voir les avertissements).

Limites

La présentation utilise le gabarit PowerPoint par défaut, tant qu’aucun gabarit propre à l’établissement (masques, couleurs, polices) n’est installé.
Les montants ne sont pas convertis d’une devise à l’autre : chaque devise a ses propres tableaux.
Le dossier reprend les niveaux enregistrés dans la génération de reporting. Si le moteur a changé depuis (badge Calcul antérieur), relancez le reporting pour obtenir les chiffres du moteur actuel.

Modèles du dossier ALCO

Le contenu et la mise en page du dossier sont décrits par un modèle. L’application fournit le modèle Standard, qui produit le dossier décrit ci-dessus ; un établissement peut disposer de ses propres modèles, choisis au moment de télécharger le dossier.

Ce qu’est un modèle

Un modèle est un document Quarto (.qmd) : du texte Markdown, des titres, et des cellules Python exécutées au moment du rendu. Les cellules chargent le dossier et en impriment les blocs (tableaux, graphiques) ; elles peuvent aussi faire leurs propres calculs, avec pandas et matplotlib.

Exemple, une note d’une page :

---
format:
  typst:
    papersize: a4
---

```{python}
#| include: false
from alco import Dossier
d = Dossier.charger()          # le reporting, la situation, la langue et le format demandés
c = d.chiffres("EUR")          # les chiffres bruts de l'euro
```

# Note au comité

La pire variation d'EVE est de `{python} d.millions(c.eve_pire)`,
soit `{python} d.pourcent(c.eve_ratio)` du Tier 1.

```{python}
#| output: asis
print(d.graphique("EUR", "eve"))
print(d.tableau_sensibilite("EUR", "eve"))
```

Une cellule marquée #| include: false calcule sans rien afficher.
Une cellule marquée #| output: asis imprime du Markdown : c’est ainsi que les blocs entrent dans le document.
Une valeur entre `{python} …` s’insère dans une phrase.

Le modèle Standard suit le même principe : une cellule parcourt les devises et imprime la synthèse, les sensibilités, les encours, le rapprochement et les notes.

Ce que le modèle peut utiliser

`d.`	Contenu
`devises`, `arrete`, `arrete_precedent`, `situation`, `tier1`, `lang`, `deck`	Le dossier : devises présentes, dates, situation, Tier 1, langue, `True` pour la présentation.
`t`, `scenarios`	Les libellés dans la langue du dossier (`d.t.summary`…) et les noms des scénarios.
`chiffres(devise)`	Les chiffres bruts d’une devise : variations d’EVE et de NII par scénario, `eve_pire`, `eve_pire_scenario`, `eve_ratio`, les mêmes pour la NII, l’encours par ligne FINREP, et chacun en `…_precedent` pour l’arrêté de comparaison.
`snapshot`	Toutes les données reçues, telles quelles.
`entete()`	La ligne des dates sous le titre (vide dans la présentation).
`titre(section, sous_titre)`	Un titre de section dans le PDF, un titre de slide dans la présentation.
`tableau_synthese(devise)`, `graphique(devise, "eve" ou "nii")`, `tableau_sensibilite(devise, …)`, `tableau_encours(devise)`	Les blocs du dossier Standard.
`tableau_rapprochement()`, `postes_a_examiner()`, `notes()`	Les blocs du rapprochement et des notes.
`reserve`, `reserves()`	L’accord du run (`None` sans accord) et le bloc « Réserves » du dossier Standard.
`millions(v)`, `variation(v)`, `pourcent(v)`, `nombre(v, décimales)`	Les montants et taux mis en forme dans la langue du dossier.
`texte(libellé)`	Un libellé venant des données, rendu sûr pour le Markdown.

L’application renseigne elle-même le titre, le sous-titre (le nom de la situation, et les dates dans la présentation), la langue et, s’il est installé, le gabarit PowerPoint de l’établissement. Le modèle décide du reste : formats, marges, contenu.

PDF ou présentation. Le même modèle sert aux deux formats. Dans la présentation, chaque titre donné par titre() ouvre une nouvelle slide : donnez son propre titre à chaque tableau et à chaque graphique pour qu’ils ne partagent pas une slide.

Qui peut modifier un modèle

Tout utilisateur peut choisir un modèle au téléchargement du dossier. Seuls les éditeurs de modèles de MLAdvisory, désignés dans la configuration de l’application (application.alco.template-editors), peuvent en créer, modifier, supprimer ou prévisualiser un.

La raison : un modèle est du code Python exécuté sur le serveur au moment du rendu. Le confier à un utilisateur reviendrait à lui permettre d’exécuter n’importe quel programme sur l’infrastructure. Les administrateurs d’un établissement choisissent donc parmi les modèles, mais ne les écrivent pas ; demandez à MLAdvisory toute évolution.

Éditer et prévisualiser

Les modèles s’éditent dans Configuration › Modèles de dossier ALCO.

Élément	Rôle
Liste des modèles	Les modèles de l’établissement. Nouveau part du modèle Standard, Dupliquer copie le modèle choisi, la corbeille le supprime (après confirmation).
Nom du modèle	Le nom proposé au téléchargement du dossier, unique dans l’établissement.
Éditeur	Le document Quarto, avec sa coloration. Le panneau repliable Écrire un modèle rappelle le chargement du dossier, l’option `#\| output: asis` et les blocs disponibles.
Aperçu	Choisissez une Situation, l’un de ses Reportings calculés et le format, puis Prévisualiser : le modèle en cours est rendu sans être enregistré. Le PDF s’affiche dans la page ; la présentation est téléchargée.

Un utilisateur qui n’est pas éditeur de modèles voit la page en lecture seule, avec le message « Réservé aux éditeurs de modèles MLA ».

Si une cellule échoue, l’aperçu n’est pas produit et la page affiche le diagnostic : la cellule en cause, puis l’erreur Python. Exemple :

An error occurred while executing the following cell:
------------------
x = 1/0
------------------
ZeroDivisionError                         Traceback (most recent call last)
----> 1 x = 1/0
ZeroDivisionError: division by zero

La dernière ligne donne la cause ; la flèche ----> désigne la ligne fautive dans la cellule. La même erreur survient au téléchargement d’un dossier avec un modèle enregistré en erreur : corrigez le modèle, ou choisissez Standard.

Un rendu est interrompu au-delà de deux minutes.