Détail des cellules des états J
Cette page donne, état par état, le calcul de chaque ligne et de chaque colonne : une cellule est le calcul de sa colonne appliqué à la population de sa ligne. Le chapitre États EBA IRRBB explique les principes (vues, cellules vides, signes) et le chapitre Indicateurs les formules.
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- Libellés : ils sont repris tels quels des classeurs de l’EBA, en anglais, pour retrouver la ligne à l’écran.
- Colonnes : celles que le DPM de l’EBA déclare pour la ligne ; les autres cases de la grille n’existent pas dans la remise.
- Population : une ligne porte sa classification FINREP, et une ligne parente y ajoute celles de toutes ses lignes filles, visibles ou non sur l’état. Une opération n’a qu’une classification, donc aucun flux n’est compté deux fois.
- Devise : chaque état est rempli par devise, dans la devise des flux, sauf J 10.01 et J 11.01, remplis une fois pour l’établissement.
- Cellule vide : la cellule n’est pas calculée, ce qui n’est pas un 0 (cellules non calculées, RPT-025).
- Chiffre réel : pour un chiffre donné d’un reporting, le double-clic ouvre son détail du calcul.
J 01.00 Evaluation of the IRRBB: EVE/NII SOT and MV changes
Vue comportementale, une seule colonne (0010). Le niveau est le net du bilan, actif moins passif : aucune inversion de signe. σ désigne le scénario de la ligne. Les pires variations et ratios vides sont signalés par RPT-066.
| Ligne | Libellé EBA | Calcul |
|---|---|---|
| 0010 | EVE under worst scenario | min (EVE σ − EVE BASELINE) sur les six chocs prudentiels. Vide sans baseline ni aucun de ces chocs. |
| 0020 | EVE ratio under worst scenario | Ligne 0010 / capitalAmount (Tier 1). Vide si capitalAmount manque (RPT-005) ou vaut 0, ou sans ligne 0010. |
| 0030 | Level of EVE under baseline scenario | EVE BASELINE (§3.2). |
| 0040 | EVE under parallel shock up | EVE PARALLEL_UP − EVE BASELINE. |
| 0050 | EVE under parallel shock down | EVE PARALLEL_DOWN − EVE BASELINE. |
| 0060 | EVE under steepener shock | EVE STEEPENER − EVE BASELINE. |
| 0070 | EVE under flattener shock | EVE FLATTENER − EVE BASELINE. |
| 0080 | EVE under short rates shock up | EVE SHORT_UP − EVE BASELINE. |
| 0090 | EVE under short rates shock down | EVE SHORT_DOWN − EVE BASELINE. |
| 0100 | NII under worst scenario | min (NII σ − NII BASELINE) sur les deux chocs parallèles. Vide sans baseline ni aucun de ces chocs. |
| 0110 | NII ratio under worst scenario | Ligne 0100 / capitalAmount (Tier 1). Vide si capitalAmount manque ou vaut 0, ou sans ligne 0100. |
| 0120 | Level of NII under baseline scenario | NII à 12 mois BASELINE (§3.3). |
| 0130 | NII under parallel shock up | NII PARALLEL_UP − NII BASELINE. |
| 0140 | NII under parallel shock down | NII PARALLEL_DOWN − NII BASELINE. |
| 0150 | Level of market value under baseline scenario | MV BASELINE (§3.1). |
| 0160 | MV under parallel shock up | MV PARALLEL_UP − MV BASELINE. |
| 0170 | MV under parallel shock down | MV PARALLEL_DOWN − MV BASELINE. |
| 0180 | Parallel shock | Amplitude réglementaire du choc parallèle pour la devise (§1.2). Devise non calibrée : celle de l’EUR, avec RPT-056. |
| 0190 | Short rate shock | Amplitude réglementaire du choc court, même règle. |
| 0200 | Long rate shock | Amplitude réglementaire du choc long, même règle. |
J 02.00 Breakdown of sensitivity estimates
Vue comportementale. Le signe est celui du §5.3 : les lignes 0200 à 0520 sont inversées sur les colonnes 0030 à 0120, les lignes 0610 à 0640 sur les colonnes 0130 à 0150.
Colonnes
| Colonne | Libellé EBA | Calcul |
|---|---|---|
| 0010 | Carrying amount | Encours comptable de la population (§3.5). 0 pour une ligne sans position, vide si la devise n’a aucun encours. |
| 0020 | Duration | Duration modifiée de l’EVE de la ligne : −EV01 / (EVE × 0,0001), où EV01 = EVE(UP_1_BP) − EVE(BASELINE) (§3.5). Vide sans EVE ou sans le scénario UP_1_BP. |
| 0030 | Level of EVE - Baseline scenario | EVE BASELINE de la population (§3.2). |
| 0040 | EVE - Parallel shock up | EVE PARALLEL_UP − EVE BASELINE. |
| 0050 | EVE - Parallel shock down | EVE PARALLEL_DOWN − EVE BASELINE. |
| 0060 | EVE - Steepener shock | EVE STEEPENER − EVE BASELINE. |
| 0070 | EVE - Flattener shock | EVE FLATTENER − EVE BASELINE. |
| 0080 | EVE - Short rates shock up | EVE SHORT_UP − EVE BASELINE. |
| 0090 | EVE - Short rates shock down | EVE SHORT_DOWN − EVE BASELINE. |
| 0100 | Level of NII - Baseline scenario | NII à 12 mois BASELINE de la population (§3.3). |
| 0110 | NII - Parallel shock up | NII PARALLEL_UP − NII BASELINE. |
| 0120 | EVE - Parallel shock down | NII PARALLEL_DOWN − NII BASELINE. Le classeur de l’EBA écrit « EVE » dans ce libellé, sous l’en-tête NII : c’est bien la NII. |
| 0130 | Level of MV - Baseline scenario | MV BASELINE de la population (§3.1). |
| 0140 | MV - Parallel shock up | MV PARALLEL_UP − MV BASELINE. |
| 0150 | MV - Parallel shock down | MV PARALLEL_DOWN − MV BASELINE. |
Lignes
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | Total assets | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0030 + 0040 + 0050 + 0120 + 0140 + 0180. |
| 0020 | Of which: due to automatic optionality | 0030–0090 | Non calculée, rien ne modélise cette part : cellules vides. |
| 0030 | Central bank | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0040 | Interbank | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0050 | Loans and advances | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0070 + 0080 + 0100 + 0110. |
| 0060 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0050 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0070 | Of which: non-performing | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0080 | Retail | 0020–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0090. |
| 0090 | Of which: secured by residential real estate | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0100 | Wholesale non-financial | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0110 | Wholesale financial | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0120 | Debt securities | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0130 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0120 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0140 | Derivatives hedging assets | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0160 + 0170. |
| 0150 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0140 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0160 | Hedging debt securities | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0170 | Hedging other assets | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0180 | Other | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0190 | Off-balance sheet assets: contingent assets | 0020–0120 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0200 | Total liabilities | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0220 + 0230 + 0240 + 0270 + 0310 + 0350 + 0390 + 0420 + 0470 + 0510. |
| 0210 | Of which: due to automatic optionality | 0030–0090 | Non calculée, rien ne modélise cette part : cellules vides. |
| 0220 | Central bank | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0230 | Interbank | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0240 | Debt securities issued | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0250 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0240 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0260 | Of which: AT1 or T2 | 0020–0120 | Non calculée, rien ne modélise cette part : cellules vides. |
| 0270 | NMDs: Retail transactional | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0290 + 0300. |
| 0280 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0270 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0290 | Of which: core component | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0300 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0310 | NMDs: Retail non-transactional | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0330 + 0340. |
| 0320 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0310 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0330 | Of which: core component | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0340 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0350 | NMDs: Wholesale non-financial | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0370 + 0380. |
| 0360 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0350 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0370 | Of which: core component | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0380 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0390 | NMDs: Wholesale financial | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0410. |
| 0400 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0390 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0410 | Of which: operational deposits | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0420 | Term deposits | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0440 + 0450 + 0460. |
| 0430 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0420 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0440 | Retail | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0450 | Wholesale non-financial | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0460 | Wholesale financial | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0470 | Derivatives hedging liabilities | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0490 + 0500. |
| 0480 | Of which: fixed rate | 0020–0120 | Flux à taux fixe de la ligne 0470 et de ses lignes filles (règle d’un an du §3.6). |
| 0490 | Hedging debt securities | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0500 | Hedging other liabilities | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0510 | Other | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0520 | Off-balance sheet liabilities: Contingent liabilities | 0020–0120 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0530 | Other derivatives (Net asset/liability) | 0010–0150 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0540 | Net derivatives | 0030–0120 | Somme signée des dérivés : 0140 + 0470 + 0530 avec leurs lignes filles, avant inversion des signes. |
| 0550 | Net interest rate position without derivatives | 0030–0120 | Somme signée de toutes les positions (lignes 0010 à 0530) hors dérivés. |
| 0560 | Net interest rate position with derivatives | 0030–0120 | Somme signée de toutes les positions (lignes 0010 à 0530), dérivés compris. |
| 0570 | Total Assets with MV impact | 0130–0150 | Cumul : classification de la ligne + 0580 + 0590 + 0600. |
| 0580 | Debt securities | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0590 | Derivatives | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0600 | Other | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0610 | Total Liabilities with MV impact | 0130–0150 | Cumul : classification de la ligne + 0620 + 0630 + 0640. |
| 0620 | Debt securities issued | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0630 | Derivatives | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0640 | Other | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
Lignes mémo 0570–0640 : aucun calcul ne les déduit des autres lignes. Elles ne portent que les opérations que la classification range directement sur elles, et ces opérations sortent alors des lignes d’actif et de passif comme des positions nettes. Sans une telle classification, elles valent 0.
J 03.00 Breakdown of sensitivity estimates (simplified for ‘other’ institutions)
Vue comportementale. Le signe est celui du §5.3 : les lignes 0200 à 0520 sont inversées sur les colonnes 0030 à 0120, les lignes 0610 à 0640 sur les colonnes 0130 à 0150.
Colonnes
| Colonne | Libellé EBA | Calcul |
|---|---|---|
| 0010 | Carrying amount | Encours comptable de la population (§3.5). 0 pour une ligne sans position, vide si la devise n’a aucun encours. |
| 0020 | Duration | Duration modifiée de l’EVE de la ligne : −EV01 / (EVE × 0,0001), où EV01 = EVE(UP_1_BP) − EVE(BASELINE) (§3.5). Vide sans EVE ou sans le scénario UP_1_BP. |
| 0030 | Level of EVE - Baseline scenario | EVE BASELINE de la population (§3.2). |
| 0040 | EVE - Parallel shock up | EVE PARALLEL_UP − EVE BASELINE. |
| 0050 | EVE - Parallel shock down | EVE PARALLEL_DOWN − EVE BASELINE. |
| 0060 | EVE - Steepener shock | EVE STEEPENER − EVE BASELINE. |
| 0070 | EVE - Flattener shock | EVE FLATTENER − EVE BASELINE. |
| 0080 | EVE - Short rates shock up | EVE SHORT_UP − EVE BASELINE. |
| 0090 | EVE - Short rates shock down | EVE SHORT_DOWN − EVE BASELINE. |
| 0100 | Level of NII - Baseline scenario | NII à 12 mois BASELINE de la population (§3.3). |
| 0110 | NII - Parallel shock up | NII PARALLEL_UP − NII BASELINE. |
| 0120 | EVE - Parallel shock down | NII PARALLEL_DOWN − NII BASELINE. Le classeur de l’EBA écrit « EVE » dans ce libellé, sous l’en-tête NII : c’est bien la NII. |
| 0130 | Level of MV - Baseline scenario | MV BASELINE de la population (§3.1). |
| 0140 | MV - Parallel shock up | MV PARALLEL_UP − MV BASELINE. |
| 0150 | MV - Parallel shock down | MV PARALLEL_DOWN − MV BASELINE. |
Lignes
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | Total assets | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0030 + 0040 + 0050 + 0120 + 0140 + 0180. |
| 0030 | Central bank | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0040 | Interbank | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0050 | Loans and advances | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + « Of which: non-performing » + « Retail » + « Wholesale non-financial » + « Wholesale financial ». |
| 0120 | Debt securities | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0140 | Derivatives hedging assets | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0160 + 0170. |
| 0160 | Hedging debt securities | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0170 | Hedging other assets | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0180 | Other | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0190 | Off-balance sheet assets: contingent assets | 0020–0120 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0200 | Total liabilities | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0220 + 0230 + 0240 + 0270 + 0310 + 0350 + 0390 + 0420 + 0470 + 0510. |
| 0220 | Central bank | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0230 | Interbank | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0240 | Debt securities issued | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0270 | NMDs: Retail transactional | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + « Of which: core component » + « Of which: exempted from the 5Y cap ». |
| 0310 | NMDs: Retail non-transactional | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + « Of which: core component » + « Of which: exempted from the 5Y cap ». |
| 0350 | NMDs: Wholesale non-financial | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + « Of which: core component » + « Of which: exempted from the 5Y cap ». |
| 0390 | NMDs: Wholesale financial | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + « Of which: operational deposits ». |
| 0420 | Term deposits | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + « Retail » + « Wholesale non-financial » + « Wholesale financial ». |
| 0470 | Derivatives hedging liabilities | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + 0490 + 0500. |
| 0490 | Hedging debt securities | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0500 | Hedging other liabilities | 0020–0120 | Classification de la ligne. |
| 0510 | Other | 0010–0120 | Classification de la ligne. |
| 0520 | Off-balance sheet liabilities: Contingent liabilities | 0020–0120 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0530 | Other derivatives (Net asset/liability) | 0010–0150 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0540 | Net derivatives | 0030–0120 | Somme signée des dérivés : 0140 + 0470 + 0530 avec leurs lignes filles, avant inversion des signes. |
| 0550 | Net interest rate position without derivatives | 0030–0120 | Somme signée de toutes les positions (lignes 0010 à 0530) hors dérivés. |
| 0560 | Net interest rate position with derivatives | 0030–0120 | Somme signée de toutes les positions (lignes 0010 à 0530), dérivés compris. |
| 0570 | Total Assets with MV impact | 0130–0150 | Cumul : classification de la ligne + 0580 + 0590 + 0600. |
| 0580 | Debt securities | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0590 | Derivatives | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0600 | Other | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0610 | Total Liabilities with MV impact | 0130–0150 | Cumul : classification de la ligne + 0620 + 0630 + 0640. |
| 0620 | Debt securities issued | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0630 | Derivatives | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0640 | Other | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
Lignes mémo 0570–0640 : aucun calcul ne les déduit des autres lignes. Elles ne portent que les opérations que la classification range directement sur elles, et ces opérations sortent alors des lignes d’actif et de passif comme des positions nettes. Sans une telle classification, elles valent 0.
J 04.00 Breakdown of sensitivity estimates (simplified for SNCIS)
Vue comportementale. Le signe est celui du §5.3 : les lignes 0200 à 0520 sont inversées sur les colonnes 0030 à 0120, les lignes 0610 à 0640 sur les colonnes 0130 à 0150.
Colonnes
| Colonne | Libellé EBA | Calcul |
|---|---|---|
| 0010 | Carrying amount | Encours comptable de la population (§3.5). 0 pour une ligne sans position, vide si la devise n’a aucun encours. |
| 0020 | Duration | Duration modifiée de l’EVE de la ligne : −EV01 / (EVE × 0,0001), où EV01 = EVE(UP_1_BP) − EVE(BASELINE) (§3.5). Vide sans EVE ou sans le scénario UP_1_BP. |
| 0030 | Level of EVE - Baseline scenario | EVE BASELINE de la population (§3.2). |
| 0040 | EVE - Parallel shock up | EVE PARALLEL_UP − EVE BASELINE. |
| 0050 | EVE - Parallel shock down | EVE PARALLEL_DOWN − EVE BASELINE. |
| 0060 | EVE - Steepener shock | EVE STEEPENER − EVE BASELINE. |
| 0070 | EVE - Flattener shock | EVE FLATTENER − EVE BASELINE. |
| 0080 | EVE - Short rates shock up | EVE SHORT_UP − EVE BASELINE. |
| 0090 | EVE - Short rates shock down | EVE SHORT_DOWN − EVE BASELINE. |
| 0100 | Level of NII - Baseline scenario | NII à 12 mois BASELINE de la population (§3.3). |
| 0110 | NII - Parallel shock up | NII PARALLEL_UP − NII BASELINE. |
| 0120 | EVE - Parallel shock down | NII PARALLEL_DOWN − NII BASELINE. Le classeur de l’EBA écrit « EVE » dans ce libellé, sous l’en-tête NII : c’est bien la NII. |
| 0130 | Level of MV - Baseline scenario | MV BASELINE de la population (§3.1). |
| 0140 | MV - Parallel shock up | MV PARALLEL_UP − MV BASELINE. |
| 0150 | MV - Parallel shock down | MV PARALLEL_DOWN − MV BASELINE. |
Lignes
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | Total assets | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + « Central bank » + « Interbank » + « Loans and advances » + « Debt securities » + « Derivatives hedging assets » + « Other ». |
| 0190 | Off-balance sheet assets: contingent assets | 0020–0120 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0200 | Total liabilities | 0010–0120 | Cumul : classification de la ligne + « Central bank » + « Interbank » + « Debt securities issued » + « NMDs: Retail transactional » + « NMDs: Retail non-transactional » + « NMDs: Wholesale non-financial » + « NMDs: Wholesale financial » + « Term deposits » + « Derivatives hedging liabilities » + « Other ». |
| 0520 | Off-balance sheet liabilities: Contingent liabilities | 0020–0120 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0570 | Total Assets with MV impact | 0130–0150 | Cumul : classification de la ligne + 0580 + 0590 + 0600. |
| 0580 | Debt securities | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0590 | Derivatives | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0600 | Other | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0610 | Total Liabilities with MV impact | 0130–0150 | Cumul : classification de la ligne + 0620 + 0630 + 0640. |
| 0620 | Debt securities issued | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0630 | Derivatives | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
| 0640 | Other | 0130–0150 | Classification de la ligne. |
Lignes mémo 0570–0640 : aucun calcul ne les déduit des autres lignes. Elles ne portent que les opérations que la classification range directement sur elles, et ces opérations sortent alors des lignes d’actif et de passif comme des positions nettes. Sans une telle classification, elles valent 0.
J 05.00 Repricing cash flows
Deux onglets : .a en conditions contractuelles, .b en conditions comportementales. Tout est calculé sur les flux BASELINE du bilan en écoulement. L’onglet .a ne déclare que les colonnes d’échéancier ; la colonne « Colonnes » ci-dessous est celle de l’onglet .b. Le signe est celui du §5.3 : les lignes 0200 à 0520 et 0610 à 0640 sont inversées sur les colonnes d’échéancier.
Le bloc taux fixe occupe les colonnes 0010 à 0250, le bloc taux variable les colonnes 0260 à 0390 ; ils ne se mélangent pas.
Colonnes
| Colonne | Libellé EBA | Calcul |
|---|---|---|
| 0010 / 0260 | Notional amount | Principal restant dû de la population, positif ; jambe receveuse pour un dérivé (§3.6). 0 pour une ligne sans position. Onglet .b seulement. Une devise sans détail de notionnel lit 0 (RPT-053). |
| 0020 / 0270 | % With embedded or explicity automatic optionality : Bought | Non calculée : cellule vide. |
| 0030 / 0280 | % With embedded or explicity automatic optionality : Sold | Non calculée : cellule vide. |
| 0040 / 0290 | % Subject to behavioural modelling | Non calculée : cellule vide. |
| 0050 / 0300 | Weighted average yield | Rendement annuel de la période en cours, pondéré par le notionnel ; une classification sans rendement sort de la moyenne, poids compris (RPT-065). Vide sans position. |
| 0060 / 0310 | Weighted average maturity (contractual) | Maturité contractuelle en années, pondérée par le notionnel, sur les flux dont la maturité est connue (§3.6). Vide sans position. |
| 0070 / 0320 | Overnight | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0080 / 0330 | Greater than overnight up to 1 month | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0090 / 0340 | Greater than 1 month up to 3 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0100 / 0350 | Greater than 3 months up to 6 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0110 / 0360 | Greater than 6 months up to 9 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0120 / 0370 | Greater than 9 months up to 12 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0130 / 0380 | Greater than 12 months up to 1.5 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0140 / 0390 | Greater than 1.5 years up to 2 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0150 | Greater than 2 years up to 3 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0160 | Greater than 3 years up to 4 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0170 | Greater than 4 years up to 5 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0180 | Greater than 5 years up to 6 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0190 | Greater than 6 years up to 7 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0200 | Greater than 7 years up to 8 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0210 | Greater than 8 years up to 9 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0220 | Greater than 9 years up to 10 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0230 | Greater than 10 years up to 15 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0240 | Greater than 15 years up to 20 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0250 | Greater than 20 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
Lignes
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | Total assets | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0030 + 0040 + 0050 + 0120 + 0140 + 0180. |
| 0030 | Central bank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0040 | Interbank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0050 | Loans and advances | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0060 + 0070 + 0100 + 0110. |
| 0060 | Of which: non-performing | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0070 | Retail | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0090. |
| 0090 | Of which: secured by residential real estate | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0100 | Wholesale non-financial | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0110 | Wholesale financial | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0120 | Debt securities | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0140 | Derivatives hedging assets | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0160 + 0170. |
| 0160 | Hedging debt securities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0170 | Hedging other assets | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0180 | Other | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0190 | Off-balance sheet assets: contingent assets | 0010–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0200 | Total liabilities | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0220 + 0230 + 0240 + 0270 + 0310 + 0350 + 0390 + 0420 + 0470 + 0510. |
| 0220 | Central bank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0230 | Interbank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0240 | Debt securities issued | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0260 | Of which: AT1 or T2 | 0010–0390 | Non calculée, rien ne modélise cette part : cellules vides. |
| 0270 | NMD: Retail transactional | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0290 + 0300. |
| 0290 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0300 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0310 | NMDs: Retail non-transactional | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0330 + 0340. |
| 0330 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0340 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0350 | NMDs: Wholesale non-financial | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0370 + 0380. |
| 0370 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0380 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0390 | NMDs: Wholesale financial | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0410. |
| 0410 | Of which: operational deposits | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0420 | Term deposits | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0440 + 0450 + 0460. |
| 0440 | Retail | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0450 | Wholesale non-financial | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0460 | Wholesale financial | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0470 | Derivatives hedging liabilities | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0490 + 0500. |
| 0490 | Hedging debt securities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0500 | Hedging other liabilities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0510 | Other | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0520 | Off-balance sheet liabilities: contingent liabilities | 0010–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0530 | Other derivatives (Net asset/liability) | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0570 | Total Assets with MV impact | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0580 + 0590 + 0600. |
| 0580 | Debt securities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0590 | Derivatives | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0600 | Other | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0610 | Total Liabilities with MV impact | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0620 + 0630 + 0640. |
| 0620 | Debt securities issued | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0630 | Derivatives | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0640 | Other | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
Lignes mémo 0570–0640 : aucun calcul ne les déduit des autres lignes. Elles ne portent que les opérations que la classification range directement sur elles, et ces opérations sortent alors des lignes d’actif et de passif comme des positions nettes. Sans une telle classification, elles valent 0.
J 06.00 Repricing cash flows (simplified for ‘other’ institutions)
Deux onglets : .a en conditions contractuelles, .b en conditions comportementales. Tout est calculé sur les flux BASELINE du bilan en écoulement. L’onglet .a ne déclare que les colonnes d’échéancier ; la colonne « Colonnes » ci-dessous est celle de l’onglet .b. Le signe est celui du §5.3 : les lignes 0200 à 0520 et 0610 à 0640 sont inversées sur les colonnes d’échéancier.
Le bloc taux fixe occupe les colonnes 0010 à 0250, le bloc taux variable les colonnes 0260 à 0390 ; ils ne se mélangent pas.
Colonnes
| Colonne | Libellé EBA | Calcul |
|---|---|---|
| 0010 / 0260 | Notional amount | Principal restant dû de la population, positif ; jambe receveuse pour un dérivé (§3.6). 0 pour une ligne sans position. Onglet .b seulement. Une devise sans détail de notionnel lit 0 (RPT-053). |
| 0020 / 0270 | % With embedded or explicity automatic optionality : Bought | Non calculée : cellule vide. |
| 0030 / 0280 | % With embedded or explicity automatic optionality : Sold | Non calculée : cellule vide. |
| 0040 / 0290 | % Subject to behavioural modelling | Non calculée : cellule vide. |
| 0050 / 0300 | Weighted average yield | Rendement annuel de la période en cours, pondéré par le notionnel ; une classification sans rendement sort de la moyenne, poids compris (RPT-065). Vide sans position. |
| 0060 / 0310 | Weighted average maturity (contractual) | Maturité contractuelle en années, pondérée par le notionnel, sur les flux dont la maturité est connue (§3.6). Vide sans position. |
| 0070 / 0320 | Overnight | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0080 / 0330 | Greater than overnight up to 1 month | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0090 / 0340 | Greater than 1 month up to 3 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0100 / 0350 | Greater than 3 months up to 6 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0110 / 0360 | Greater than 6 months up to 9 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0120 / 0370 | Greater than 9 months up to 12 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0130 / 0380 | Greater than 12 months up to 1.5 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0140 / 0390 | Greater than 1.5 years up to 2 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0150 | Greater than 2 years up to 3 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0160 | Greater than 3 years up to 4 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0170 | Greater than 4 years up to 5 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0180 | Greater than 5 years up to 6 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0190 | Greater than 6 years up to 7 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0200 | Greater than 7 years up to 8 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0210 | Greater than 8 years up to 9 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0220 | Greater than 9 years up to 10 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0230 | Greater than 10 years up to 15 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0240 | Greater than 15 years up to 20 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0250 | Greater than 20 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
Lignes
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | Total assets | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0030 + 0040 + 0050 + 0120 + 0140 + 0180. |
| 0030 | Central bank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0040 | Interbank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0050 | Loans and advances | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + « Of which: non-performing » + « Retail » + « Wholesale non-financial » + « Wholesale financial ». |
| 0120 | Debt securities | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0140 | Derivatives hedging assets | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0160 + 0170. |
| 0160 | Hedging debt securities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0170 | Hedging other assets | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0180 | Other | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0190 | Off-balance sheet assets: contingent assets | 0010–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0200 | Total liabilities | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0220 + 0230 + 0240 + 0270 + 0310 + 0350 + 0390 + 0420 + 0470 + 0510. |
| 0220 | Central bank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0230 | Interbank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0240 | Debt securities issued | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0260 | Of which: AT1 or T2 | 0010–0390 | Non calculée, rien ne modélise cette part : cellules vides. |
| 0270 | NMD: Retail transactional | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0290 + 0300. |
| 0290 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0300 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0310 | NMDs: Retail non-transactional | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0330 + 0340. |
| 0330 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0340 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0350 | NMDs: Wholesale non-financial | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0370 + 0380. |
| 0370 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0380 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0390 | NMDs: Wholesale financial | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0410. |
| 0410 | Of which: operational deposits | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0420 | Term deposits | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0440 + 0450 + 0460. |
| 0440 | Retail | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0450 | Wholesale non-financial | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0460 | Wholesale financial | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0470 | Derivatives hedging liabilities | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0490 + 0500. |
| 0490 | Hedging debt securities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0500 | Hedging other liabilities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0510 | Other | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0520 | Off-balance sheet liabilities: contingent liabilities | 0010–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0530 | Other derivatives (Net asset/liability) | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0570 | Total Assets with MV impact | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0580 + 0590 + 0600. |
| 0580 | Debt securities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0590 | Derivatives | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0600 | Other | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0610 | Total Liabilities with MV impact | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0620 + 0630 + 0640. |
| 0620 | Debt securities issued | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0630 | Derivatives | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0640 | Other | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
Lignes mémo 0570–0640 : aucun calcul ne les déduit des autres lignes. Elles ne portent que les opérations que la classification range directement sur elles, et ces opérations sortent alors des lignes d’actif et de passif comme des positions nettes. Sans une telle classification, elles valent 0.
J 07.00 Repricing cash flows (simplified for SNCIS)
Deux onglets : .a en conditions contractuelles, .b en conditions comportementales. Tout est calculé sur les flux BASELINE du bilan en écoulement. L’onglet .a ne déclare que les colonnes d’échéancier ; la colonne « Colonnes » ci-dessous est celle de l’onglet .b. Le signe est celui du §5.3 : les lignes 0200 à 0520 et 0610 à 0640 sont inversées sur les colonnes d’échéancier.
Le bloc taux fixe occupe les colonnes 0010 à 0250, le bloc taux variable les colonnes 0260 à 0390 ; ils ne se mélangent pas.
Colonnes
| Colonne | Libellé EBA | Calcul |
|---|---|---|
| 0010 / 0260 | Notional amount | Principal restant dû de la population, positif ; jambe receveuse pour un dérivé (§3.6). 0 pour une ligne sans position. Onglet .b seulement. Une devise sans détail de notionnel lit 0 (RPT-053). |
| 0020 / 0270 | % With embedded or explicity automatic optionality : Bought | Non calculée : cellule vide. |
| 0030 / 0280 | % With embedded or explicity automatic optionality : Sold | Non calculée : cellule vide. |
| 0040 / 0290 | % Subject to behavioural modelling | Non calculée : cellule vide. |
| 0050 / 0300 | Weighted average yield | Rendement annuel de la période en cours, pondéré par le notionnel ; une classification sans rendement sort de la moyenne, poids compris (RPT-065). Vide sans position. |
| 0060 / 0310 | Weighted average maturity (contractual) | Maturité contractuelle en années, pondérée par le notionnel, sur les flux dont la maturité est connue (§3.6). Vide sans position. |
| 0070 / 0320 | Overnight | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0080 / 0330 | Greater than overnight up to 1 month | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0090 / 0340 | Greater than 1 month up to 3 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0100 / 0350 | Greater than 3 months up to 6 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0110 / 0360 | Greater than 6 months up to 9 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0120 / 0370 | Greater than 9 months up to 12 months | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0130 / 0380 | Greater than 12 months up to 1.5 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0140 / 0390 | Greater than 1.5 years up to 2 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0150 | Greater than 2 years up to 3 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0160 | Greater than 3 years up to 4 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0170 | Greater than 4 years up to 5 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0180 | Greater than 5 years up to 6 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0190 | Greater than 6 years up to 7 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0200 | Greater than 7 years up to 8 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0210 | Greater than 8 years up to 9 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0220 | Greater than 9 years up to 10 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0230 | Greater than 10 years up to 15 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0240 | Greater than 15 years up to 20 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
| 0250 | Greater than 20 years | Somme des flux de repricing de la population dont la date de repricing tombe dans la bande. 0 sans flux. |
Lignes
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | Total assets | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0030 + 0040 + 0050 + 0120 + 0140 + 0180. |
| 0030 | Central bank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0040 | Interbank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0050 | Loans and advances | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + « Of which: non-performing » + « Retail » + « Wholesale non-financial » + « Wholesale financial ». |
| 0120 | Debt securities | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0140 | Derivatives hedging assets | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Cumul : classification de la ligne + « Hedging debt securities » + « Hedging other assets ». |
| 0180 | Other | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0190 | Off-balance sheet assets: contingent assets | 0010–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0200 | Total liabilities | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0220 + 0230 + 0240 + 0270 + 0310 + 0350 + 0390 + 0420 + 0470 + 0510. |
| 0220 | Central bank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0230 | Interbank | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. |
| 0240 | Debt securities issued | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0270 | NMD: Retail transactional | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0290 + 0300. |
| 0290 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0300 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0310 | NMDs: Retail non-transactional | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0330 + 0340. |
| 0330 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0340 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0350 | NMDs: Wholesale non-financial | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0370 + 0380. |
| 0370 | Of which: core component | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0380 | Of which: exempted from the 5Y cap | 0010–0030, 0050, 0070–0280, 0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0390 | NMDs: Wholesale financial | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0410. |
| 0410 | Of which: operational deposits | 0010–0050, 0070–0300, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0420 | Term deposits | 0010–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0440 + 0450 + 0460. |
| 0440 | Retail | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0450 | Wholesale non-financial | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0460 | Wholesale financial | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0470 | Derivatives hedging liabilities | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Cumul : classification de la ligne + « Hedging debt securities » + « Hedging other liabilities ». |
| 0510 | Other | 0010–0390 | Classification de la ligne. |
| 0520 | Off-balance sheet liabilities: contingent liabilities | 0010–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0530 | Other derivatives (Net asset/liability) | 0010–0030, 0050–0280, 0300–0390 | Classification de la ligne. Hors du total de l’actif et du passif. |
| 0570 | Total Assets with MV impact | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0580 + 0590 + 0600. |
| 0580 | Debt securities | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0590 | Derivatives | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0600 | Other | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0610 | Total Liabilities with MV impact | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Cumul : classification de la ligne + 0620 + 0630 + 0640. |
| 0620 | Debt securities issued | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0630 | Derivatives | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
| 0640 | Other | 0010, 0070–0260, 0320–0390 | Classification de la ligne. |
Lignes mémo 0570–0640 : aucun calcul ne les déduit des autres lignes. Elles ne portent que les opérations que la classification range directement sur elles, et ces opérations sortent alors des lignes d’actif et de passif comme des positions nettes. Sans une telle classification, elles valent 0.
J 08.00 Relevant parameters
Le notionnel d’une catégorie de dépôts sans échéance vient de la vue comportementale. Tous les autres chiffres calculés ici se déduisent des paramètres déclarés dans nmdParameters, une entrée par catégorie : RETAIL_TRANSACTIONAL, RETAIL_NON_TRANSACTIONAL, WHOLESALE_NON_FINANCIAL, WHOLESALE_FINANCIAL. Sans cette clé, un avertissement RPT-050 le signale.
Onglet .a
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | NMDs: Retail transactional | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours comptable de la ligne 0270 de J 02.00. 0 sans dépôt, vide si la devise n’a aucun encours. Colonne 0020 : RETAIL_TRANSACTIONAL.behaviouralShare, tel que déclaré. |
| 0020 | Of which: core component | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × RETAIL_TRANSACTIONAL.coreShare. Vide sans ce paramètre. Colonne 0020 : vide. |
| 0030 | Of which: exempted from 5Y cap | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × RETAIL_TRANSACTIONAL.exemptedShare. Vide sans ce paramètre. Colonne 0020 : vide. |
| 0040 | NMDs: Retail non-transactional | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours comptable de la ligne 0310 de J 02.00. 0 sans dépôt, vide si la devise n’a aucun encours. Colonne 0020 : RETAIL_NON_TRANSACTIONAL.behaviouralShare, tel que déclaré. |
| 0050 | Of which: core component | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × RETAIL_NON_TRANSACTIONAL.coreShare. Vide sans ce paramètre. Colonne 0020 : vide. |
| 0060 | Of which: exempted from 5Y cap | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × RETAIL_NON_TRANSACTIONAL.exemptedShare. Vide sans ce paramètre. Colonne 0020 : vide. |
| 0070 | NMDs: Wholesale non-financial | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours comptable de la ligne 0350 de J 02.00. 0 sans dépôt, vide si la devise n’a aucun encours. Colonne 0020 : WHOLESALE_NON_FINANCIAL.behaviouralShare, tel que déclaré. |
| 0080 | Of which: core component | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × WHOLESALE_NON_FINANCIAL.coreShare. Vide sans ce paramètre. Colonne 0020 : vide. |
| 0090 | Of which: exempted from 5Y cap | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × WHOLESALE_NON_FINANCIAL.exemptedShare. Vide sans ce paramètre. Colonne 0020 : vide. |
| 0100 | NMDs: Wholesale financial | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours comptable de la ligne 0390 de J 02.00. 0 sans dépôt, vide si la devise n’a aucun encours. Colonne 0020 : WHOLESALE_FINANCIAL.behaviouralShare, tel que déclaré. |
| 0110 | Of which: operational deposits | 0010–0020 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × WHOLESALE_FINANCIAL.operationalShare. Vide sans ce paramètre. Colonne 0020 : vide. |
| 0160 | Loans and advances | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0170 | Of which: non-performing | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0180 | Retail | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0190 | Of which: secured by residential real estate | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0200 | Wholesale non-financial | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0210 | Wholesale financial | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0220 | Debt securities | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0300 | Term deposits | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0310 | Retail | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0320 | Wholesale non-financial | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0330 | Wholesale financial | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
Onglet .b
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | NMDs: Retail transactional | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0020 | Of which: core component | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0030 | Of which: exempted from 5Y cap | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0040 | NMDs: Retail non-transactional | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0050 | Of which: core component | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0060 | Of which: exempted from 5Y cap | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0070 | NMDs: Wholesale non-financial | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0080 | Of which: core component | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0090 | Of which: exempted from 5Y cap | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0100 | NMDs: Wholesale financial | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0110 | Of which: operational deposits | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0120 | NMDs: Retail transactional | 0050–0100 | Colonnes 0050 à 0100 : taux de répercussion déclaré RETAIL_TRANSACTIONAL.ptr.<scénario>, un par choc. |
| 0130 | NMDs: Retail non-transactional | 0050–0100 | Colonnes 0050 à 0100 : taux de répercussion déclaré RETAIL_NON_TRANSACTIONAL.ptr.<scénario>, un par choc. |
| 0140 | NMDs: Wholesale non-financial | 0050–0100 | Colonnes 0050 à 0100 : taux de répercussion déclaré WHOLESALE_NON_FINANCIAL.ptr.<scénario>, un par choc. |
| 0150 | NMDs: Wholesale financial | 0050–0100 | Colonnes 0050 à 0100 : taux de répercussion déclaré WHOLESALE_FINANCIAL.ptr.<scénario>, un par choc. |
| 0160 | Loans and advances | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0170 | Of which: non-performing | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0180 | Retail | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0190 | Of which: secured by residential real estate | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0200 | Wholesale non-financial | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0210 | Wholesale financial | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0220 | Debt securities | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0230 | Loans and advances | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0240 | Of which: non-performing | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0250 | Retail | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0260 | Of which: secured by residential real estate | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0270 | Wholesale non-financial | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0280 | Wholesale financial | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0290 | Debt securities | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0300 | Term deposits | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0310 | Retail | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0320 | Wholesale non-financial | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0330 | Wholesale financial | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0340 | Term deposits | 0030–0100 | Non calculée (taux de retrait anticipé) : cellules vides. |
| 0350 | Retail | 0030–0100 | Non calculée (taux de retrait anticipé) : cellules vides. |
| 0360 | Wholesale non-financial | 0030–0100 | Non calculée (taux de retrait anticipé) : cellules vides. |
| 0370 | Wholesale financial | 0030–0100 | Non calculée (taux de retrait anticipé) : cellules vides. |
J 09.00 Relevant parameters (simplified for SNCIS and ‘other’ institutions)
Le notionnel d’une catégorie de dépôts sans échéance vient de la vue comportementale. Tous les autres chiffres calculés ici se déduisent des paramètres déclarés dans nmdParameters, une entrée par catégorie : RETAIL_TRANSACTIONAL, RETAIL_NON_TRANSACTIONAL, WHOLESALE_NON_FINANCIAL, WHOLESALE_FINANCIAL. Sans cette clé, un avertissement RPT-050 le signale.
Onglet .a
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | NMDs: Retail transactional | 0010 | Colonne 0010 : encours comptable de la ligne 0270 de J 02.00. 0 sans dépôt, vide si la devise n’a aucun encours. |
| 0020 | Of which: core component | 0010 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × RETAIL_TRANSACTIONAL.coreShare. Vide sans ce paramètre. |
| 0030 | Of which: exempted from 5Y cap | 0010 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × RETAIL_TRANSACTIONAL.exemptedShare. Vide sans ce paramètre. |
| 0040 | NMDs: Retail non-transactional | 0010 | Colonne 0010 : encours comptable de la ligne 0310 de J 02.00. 0 sans dépôt, vide si la devise n’a aucun encours. |
| 0050 | Of which: core component | 0010 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × RETAIL_NON_TRANSACTIONAL.coreShare. Vide sans ce paramètre. |
| 0060 | Of which: exempted from 5Y cap | 0010 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × RETAIL_NON_TRANSACTIONAL.exemptedShare. Vide sans ce paramètre. |
| 0070 | NMDs: Wholesale non-financial | 0010 | Colonne 0010 : encours comptable de la ligne 0350 de J 02.00. 0 sans dépôt, vide si la devise n’a aucun encours. |
| 0080 | Of which: core component | 0010 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × WHOLESALE_NON_FINANCIAL.coreShare. Vide sans ce paramètre. |
| 0090 | Of which: exempted from 5Y cap | 0010 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × WHOLESALE_NON_FINANCIAL.exemptedShare. Vide sans ce paramètre. |
| 0100 | NMDs: Wholesale financial | 0010 | Colonne 0010 : encours comptable de la ligne 0390 de J 02.00. 0 sans dépôt, vide si la devise n’a aucun encours. |
| 0110 | Of which: operational deposits | 0010 | Colonne 0010 : encours de la catégorie × WHOLESALE_FINANCIAL.operationalShare. Vide sans ce paramètre. |
| 0160 | Loans and advances | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0220 | Debt securities | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0300 | Term deposits | 0010–0020 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
Onglet .b
| Ligne | Libellé EBA | Colonnes | Calcul |
|---|---|---|---|
| 0010 | NMDs: Retail transactional | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0020 | of which: core component | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0030 | of which: exempted from 5Y cap | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0040 | NMDs: Retail non-transactional | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0050 | of which: core component | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0060 | of which: exempted from 5Y cap | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0070 | NMDs: Wholesale non-financial | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0080 | of which: core component | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0090 | of which: exempted from 5Y cap | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0100 | NMDs: Wholesale financial | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0110 | of which: operational deposits | 0040–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0160 | Loans and advances | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0220 | Debt securities | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0230 | Loans and advances | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0290 | Debt securities | 0030–0100 | Non calculée (taux de remboursement anticipé) : cellules vides. |
| 0300 | Term deposits | 0030–0100 | Non calculée (date moyenne de repricing) : cellules vides. |
| 0340 | Term deposits | 0030–0100 | Non calculée (taux de retrait anticipé) : cellules vides. |
J 10.01 General qualitative information
Rien n’est calculé : chaque case reprend la réponse déclarée dans les données complémentaires, sous la clé irrbbDeclarations.general.<ligne>. Une réponse est un code de la liste EBA de la case, écrit avec son libellé ; un code hors liste laisse la case vide (RPT-026). La ligne 0200, quand l’état la porte, est du texte libre. Une question sans réponse reste vide.
| Ligne | Libellé EBA | Donnée lue |
|---|---|---|
| 0010 | Approach used for the purpose of the SOT (NII/EVE) | irrbbDeclarations.general.0010 |
| 0020 | Requirement from the Competent Authority (NII/EVE) | irrbbDeclarations.general.0020 |
| 0030 | Methodology (NII) | irrbbDeclarations.general.0030 |
| 0040 | Conditional Cash Flows (NII) | irrbbDeclarations.general.0040 |
| 0050 | Option Risk (NII) | irrbbDeclarations.general.0050 |
| 0060 | Basis Risk (NII) | irrbbDeclarations.general.0060 |
| 0070 | Methodology (EVE) | irrbbDeclarations.general.0070 |
| 0080 | Conditional Cash Flows (EVE) | irrbbDeclarations.general.0080 |
| 0090 | Option Risk (EVE) | irrbbDeclarations.general.0090 |
| 0100 | Basis Risk (EVE) | irrbbDeclarations.general.0100 |
| 0110 | Commercial margins/other spread components (EVE) | irrbbDeclarations.general.0110 |
| 0120 | Penalty fees from loan prepayments | irrbbDeclarations.general.0120 |
| 0130 | Pension obligations/pension plan assets | irrbbDeclarations.general.0130 |
| 0140 | Non-performing exposures | irrbbDeclarations.general.0140 |
| 0150 | Fixed rate loan committments | irrbbDeclarations.general.0150 |
| 0160 | Risk of prepayment | irrbbDeclarations.general.0160 |
| 0170 | Risk of early redemption | irrbbDeclarations.general.0170 |
| 0180 | General approach for NMD modelling | irrbbDeclarations.general.0180 |
| 0190 | Identification of core component NMD balances | irrbbDeclarations.general.0190 |
| 0200 | Relevant drivers for NMD balances | irrbbDeclarations.general.0200 |
| 0210 | NMD core component balances (slotting of core component balances) | irrbbDeclarations.general.0210 |
| 0220 | 5-year NMD repricing cap on IRRBB risk management | irrbbDeclarations.general.0220 |
| 0230 | Exemptions to the 5-year NMD repricing cap | irrbbDeclarations.general.0230 |
| 0240 | Modelling of operational NMDs from financial customers | irrbbDeclarations.general.0240 |
| 0250 | Changes in balance sheet structure due to interest rates | irrbbDeclarations.general.0250 |
| 0260 | IRRBB mitigation and hedging strategies (EVE) | irrbbDeclarations.general.0260 |
| 0270 | IRRBB mitigation and hedging strategies (NII) | irrbbDeclarations.general.0270 |
| 0280 | SOT on NII risk measure under the IMS Approach - PTR of Retail Term deposits | irrbbDeclarations.general.0280 |
| 0290 | SOT on NII risk measure under the IMS Approach - PTR of Fixed Retail Loans | irrbbDeclarations.general.0290 |
| 0300 | Basis risk | irrbbDeclarations.general.0300 |
| 0310 | CSRBB | irrbbDeclarations.general.0310 |
J 10.02 Qualitative information “currency by currency”
Rien n’est calculé : chaque case reprend la réponse déclarée dans les données complémentaires, sous la clé irrbbDeclarations.currencies.<devise>.<ligne>. Une réponse est un code de la liste EBA de la case, écrit avec son libellé ; un code hors liste laisse la case vide (RPT-026). La ligne 0200, quand l’état la porte, est du texte libre. Une question sans réponse reste vide. Une devise sans réponse est signalée par RPT-052.
| Ligne | Libellé EBA | Donnée lue |
|---|---|---|
| 0320 | Risk-free yield curve (discounting in EVE SOT) | irrbbDeclarations.currencies.<devise>.0320 |
| 0330 | Risk-free yield curve (internal risk measures of EVE) | irrbbDeclarations.currencies.<devise>.0330 |
| 0340 | Change of material assumptions (EVE) | irrbbDeclarations.currencies.<devise>.0340 |
| 0350 | Change of material assumptions (NII) | irrbbDeclarations.currencies.<devise>.0350 |
| 0360 | Post-shock interest rate floor (NII/EVE) | irrbbDeclarations.currencies.<devise>.0360 |
J 11.01 General qualitative information (simplified for SNCIS and ‘other’ institutions)
Rien n’est calculé : chaque case reprend la réponse déclarée dans les données complémentaires, sous la clé irrbbDeclarations.general.<ligne>. Une réponse est un code de la liste EBA de la case, écrit avec son libellé ; un code hors liste laisse la case vide (RPT-026). La ligne 0200, quand l’état la porte, est du texte libre. Une question sans réponse reste vide.
| Ligne | Libellé EBA | Donnée lue |
|---|---|---|
| 0010 | Approach used for the purpose of the SOT (NII/EVE) | irrbbDeclarations.general.0010 |
| 0020 | Requirement from the Competent Authority (NII/EVE) | irrbbDeclarations.general.0020 |
| 0030 | Methodology (NII) | irrbbDeclarations.general.0030 |
| 0040 | Conditional Cash Flows (NII) | irrbbDeclarations.general.0040 |
| 0050 | Option Risk (NII) | irrbbDeclarations.general.0050 |
| 0060 | Basis Risk (NII) | irrbbDeclarations.general.0060 |
| 0070 | Methodology (EVE) | irrbbDeclarations.general.0070 |
| 0080 | Conditional Cash Flows (EVE) | irrbbDeclarations.general.0080 |
| 0090 | Option Risk (EVE) | irrbbDeclarations.general.0090 |
| 0100 | Basis Risk (EVE) | irrbbDeclarations.general.0100 |
| 0110 | Commercial margins/other spread components (EVE) | irrbbDeclarations.general.0110 |
| 0120 | Penalty fees from loan prepayments | irrbbDeclarations.general.0120 |
| 0130 | Pension obligations/pension plan assets | irrbbDeclarations.general.0130 |
| 0140 | Non-performing exposures | irrbbDeclarations.general.0140 |
| 0150 | Fixed rate loan committments | irrbbDeclarations.general.0150 |
| 0160 | Risk of prepayment | irrbbDeclarations.general.0160 |
| 0170 | Risk of early redemption | irrbbDeclarations.general.0170 |
| 0180 | General approach for NMD modelling | irrbbDeclarations.general.0180 |
| 0190 | Identification of core component NMD balances | irrbbDeclarations.general.0190 |
| 0200 | Relevant drivers for NMD balances | irrbbDeclarations.general.0200 |
| 0210 | NMD core component balances (slotting of core component balances) | irrbbDeclarations.general.0210 |
| 0220 | 5-year NMD repricing cap on IRRBB risk management | irrbbDeclarations.general.0220 |
| 0230 | Exemptions to the 5-year NMD repricing cap | irrbbDeclarations.general.0230 |
| 0240 | Modelling of operational NMDs from financial customers | irrbbDeclarations.general.0240 |
| 0260 | IRRBB mitigation and hedging strategies (EVE) | irrbbDeclarations.general.0260 |
| 0270 | IRRBB mitigation and hedging strategies (NII) | irrbbDeclarations.general.0270 |
| 0280 | SOT on NII risk measure under the IMS Approach - PTR of Retail Term deposits | irrbbDeclarations.general.0280 |
| 0290 | SOT on NII risk measure under the IMS Approach - PTR of Fixed Retail Loans | irrbbDeclarations.general.0290 |
| 0300 | Basis risk | irrbbDeclarations.general.0300 |
| 0310 | CSRBB | irrbbDeclarations.general.0310 |
J 11.02 Qualitative information “currency by currency” (simplified for SNCIS and ‘other’ institutions)
Rien n’est calculé : chaque case reprend la réponse déclarée dans les données complémentaires, sous la clé irrbbDeclarations.currencies.<devise>.<ligne>. Une réponse est un code de la liste EBA de la case, écrit avec son libellé ; un code hors liste laisse la case vide (RPT-026). La ligne 0200, quand l’état la porte, est du texte libre. Une question sans réponse reste vide. Une devise sans réponse est signalée par RPT-052.
| Ligne | Libellé EBA | Donnée lue |
|---|---|---|
| 0320 | Risk-free yield curve (discounting in EVE SOT) | irrbbDeclarations.currencies.<devise>.0320 |
| 0330 | Risk-free yield curve (internal risk measures of EVE) | irrbbDeclarations.currencies.<devise>.0330 |
| 0360 | Post-shock interest rate floor (NII/EVE) | irrbbDeclarations.currencies.<devise>.0360 |