Import : traitements et conversions

Cette page est la référence de tout ce que la solution fait des fichiers d’une situation : comment chaque fichier et chaque colonne sont lus, convertis (dates, nombres, taux, bases, sens, devises, fréquences), complétés par défaut ou déduits, et ce qui est signalé, rejeté, ignoré ou écarté. Elle décrit le format Fichiers Crédit Logement (CREDIT_LOGEMENT), le seul disponible aujourd’hui.

Elle complète, sans les répéter, Import d’une situation ALM (les écrans et la composition d’une situation), Import Crédit Logement (le mapping livré et les choix propres aux extractions du Crédit Logement) et Configuration client (le fichier de mapping). Les valeurs complétées par défaut sont toutes reprises, avec l’avertissement qui les signale, dans les Règles de valeurs par défaut.

Note

Comment lire cette page. Chaque section se termine par une mention Source qui nomme les classes du code où la règle est appliquée (risk-app et ses bibliothèques, dont risk-import), pour pouvoir tenir la page à jour. Une affirmation qui n’a pas pu être vérifiée dans le code est marquée (à confirmer). Les noms de colonnes donnés en exemple sont ceux du mapping livré mapping-credit-logement.json ; un autre mapping peut nommer d’autres colonnes, les règles restent les mêmes.

1. La chaîne de traitement

Tout l’import se fait dans risk-app : la lecture des fichiers, leur conversion et leurs contrôles sont ceux de la bibliothèque risk-import (com.mla.reglab:risk-import), le code de lecture qu’utilisait auparavant le moteur de calcul. Le moteur (risk-engine) ne reçoit plus aucun fichier : il calcule chaque run à partir de son entrée, que risk-app assemble au lancement (Entrée d’un run).

Étape	Où	Ce qui est fait	Ce qui est refusé
1. Dépôt	risk-app	Import par archive : chaque archive déposée devient une tâche d’import. Import guidé : chaque fichier est rangé dans son emplacement. Le fichier est enregistré dans le stockage objet (§1.6).	Fichier vide ; archive qui n’est pas un zip (contenu détecté sur les octets, pas sur le nom) ; fichier guidé dont le contenu n’est pas celui de l’emplacement (§1.1).
2. Décompression	risk-app	L’archive est décompressée avec des limites (§1.2).	Archive trop grosse, trop d’entrées, trop compressée, trop imbriquée.
3. Rôle de chaque fichier	risk-app (risk-import)	Rôle donné par la demande d’import : emplacement de l’import guidé, situation.json ou fileRoles de l’API (§1.3).	Fichier d’un rôle obligatoire non déclaré : l’import échoue (IMP-061).
4. Contrôle fichier par fichier (import guidé)	risk-app (risk-import), pendant le dépôt	Chaque fichier est lu seul avec la configuration client, dans la requête même du dépôt : la réponse porte son statut définitif, ses anomalies et son résumé (§1.4).	Rien n’est importé à ce stade.
5. Import	risk-app (risk-import), en tâche de fond	Ordre : contexte d’évaluation (courbes) → classification → flux préfixés → opérations → balance → postes modélisés. La tâche d’import en donne l’avancement (§1.5).	Voir les causes d’échec ci-dessous.
6. Contrôles de cohérence	risk-app (risk-import)	Validation du portefeuille, des opérations et du contexte (§10, type ConstraintViolation).	Rien : l’objet en défaut est conservé, l’anomalie est son seul signal.
7. Enregistrement	risk-app	Contexte, portefeuille et opérations sont enregistrés ensemble.	Échec d’enregistrement : la tâche passe FAIL.

Échec ou succès. Un import n’échoue (FAIL) que sur un problème qui empêche de construire la situation : archive vide ou illisible, arrêté absent de la demande (IMP-059), configuration sans classification ou sans modèles d’écoulement (IMP-055), fichier d’un rôle obligatoire non déclaré (IMP-061), index d’actualisation absent, fichier de taux ou de balance illisible, format des données inconnu. Une ligne rejetée, elle, ne fait pas échouer l’import : la situation est terminée avec des anomalies ERROR, et le nombre d’opérations importées le montre.

Avertissement

Le contrôle fichier par fichier de l’import guidé ne voit pas tout : il ne classe pas les opérations (la classification n’est pas lue avec elles), ne connaît pas les courbes ni la date d’arrêté, et ne lance pas les contrôles de cohérence de l’étape 6. Un fichier Valide peut donc encore produire, à l’import, des opérations rejetées faute de compte dans la classification, ou des anomalies ConstraintViolation.

Source : risk-app ImportService, ImportDraftService ; risk-import SituationImport, DataImportHelper, CLDataImporter.

1.1 Contrôles au dépôt

Contrôle	Import par archive	Import guidé
Fichier vide	Tâche FAIL « is empty »	Refusé (400)
Type détecté sur le contenu	Doit être un zip	model : JSON (text/plain ou application/json) et un objet JSON ; classification, flux préfixés : classeur .xlsx ; courbes, balance, opérations : .xlsx ou texte. Un .xls (ancien format Excel) est refusé.
Nom du fichier	—	Refusé si son nom le ferait prendre pour un autre fichier : un nom contenant model_ ou classification hors de l’emplacement correspondant.
Nom d’entrée dans l’archive envoyée	Tel que déposé	model et classification reçoivent le préfixe model_ ou classification_ s’ils ne le portent pas ; les autres gardent leur nom. Deux fichiers de même nom ne coexistent pas : le second remplace le premier.
Index d’actualisation	Doit être une clé de compoundCurve, une valeur de indexes, ou une clé de indexes (remplacée par sa valeur) ; sinon refus (400) avant tout envoi	Idem, au moment de la saisie et de nouveau au lancement
Classification et modèles d’écoulement	Lus dans la version choisie de la configuration client ; un classification… ou un model_… de l’archive est ignoré (IMP-056)	Idem : l’import guidé n’a plus d’emplacement pour eux
Informations de la situation	Données avec la requête (referenceDate, pivotCurrency, portfolioName, portfolioReference) ; un info_*.json de l’archive est ignoré (IMP-060)	Saisies dans le formulaire, enregistrées sur le brouillon ; pas d’emplacement de fichier

La taille maximale d’un envoi n’est pas fixée dans le code des applications mais dans leur configuration déployée (à confirmer).

Source : risk-app ImportService, ImportDraftService, ImportFileRole, DiscountFactorIndexes, ClassificationWorkbookService.

1.2 Décompression

risk-app décompresse avec les limites suivantes :

Limite	Valeur	Message
Taille totale décompressée	1 Gio	Archive rejected: its content inflates past the … -byte limit.
Taille d’une entrée	512 Mio	Archive rejected: entry '…' inflates past the … -byte limit per entry.
Nombre d’entrées	10 000	Archive rejected: it holds more than … entries.
Taux de compression d’une entrée	100 fois sa taille compressée (au-delà d’1 Mio) (seuil exact à confirmer)	Archive rejected: entry '…' inflates more than … times its compressed size.
Archives imbriquées	3 niveaux	Archive rejected: '…' nests archives more than … level(s) deep.

• Une archive contenue dans l’archive est décompressée à son tour (ses fichiers deviennent des fichiers de la situation), sauf un paquet de rapport XBRL (META-INF/reportPackage.json). Un .xlsx, détecté comme classeur, n’est pas décompressé.
• Les répertoires sont ignorés ; le nom d’un fichier garde son chemin dans l’archive.
• Le type de chaque fichier est détecté sur son contenu (bibliothèque Tika), pas sur son extension.
• Sont écartés : les fichiers dont le nom contient ~, .ds_store ou _macos (sans tenir compte de la casse), c’est-à-dire les fichiers temporaires d’Office et les métadonnées macOS.

Source : utils-library FileUtils, UnzipLimits ; risk-import DataImportHelper.

1.3 Rôle de chaque fichier

Rôle	Import guidé	Archive déposée à l’écran	Archive envoyée par l’API
Informations de la situation	Formulaire	Formulaire (après dépôt) ; situation.json pour une archive complète	Requête ; situation.json pour une archive complète
Modèle d’écoulement	—	Ignoré : vient de la configuration client (IMP-056)	Idem
Classification	—	Ignoré : vient de la configuration client (IMP-056)	Idem
Courbes, balance, flux préfixés	Emplacement	Emplacement, après dépôt ; files de situation.json pour une archive complète	fileRoles de la requête (nom exact de l’entrée) ; files de situation.json pour une archive complète
Opérations	Emplacement	Tous les autres fichiers	fileRoles.TRANSACTIONS, et tout fichier non listé

Avertissement

Dans une archive, tout fichier qui n’est pas reconnu est lu comme un fichier d’opérations : un Lisez-moi.txt ou un export en trop produit des anomalies de lecture sur ce fichier. Les noms de fichiers ne disent plus rien de leur rôle, hors model_ et classification : la balance, les flux préfixés et les courbes doivent être déclarés.

Source : risk-import DataImportHelper.buildDataModel.

1.4 Contrôle d’un fichier au dépôt

Le dépôt d’un fichier de l’import guidé (POST /api/v1/import/tasks/{id}/files?role=…) le contrôle dans la requête même : risk-app le lit seul avec la configuration client du brouillon et répond avec son statut définitif, VALID ou INVALID (à l’écran Valide ou n anomalie(s)), ses anomalies, le résumé de son contenu et la date du contrôle. Il n’y a plus d’attente : le résultat est connu quand le dépôt se termine. Seul un fichier déposé avant cette version peut encore porter le statut PENDING (Vérification…) : il est contrôlé à son tour à la réouverture du brouillon et au lancement de l’import.

Le chargement d’un classeur de classification dans la configuration client est contrôlé de la même façon : la réponse au dépôt porte le résultat de la lecture (statut PARSED, EMPTY ou UNREADABLE, message, anomalies), et l’enregistrement dans la configuration reste une seconde étape, possible pendant 2 heures après la lecture.

Source : risk-app ImportDraftService, ClassificationWorkbookService ; risk-import FileCheck, ClassificationParse.

1.5 La tâche d’import

Lancer l’import (bouton Lancer l'import de l’import guidé, POST /api/v1/import/tasks/{id}/submit, ou dépôt d’une archive) répond aussitôt : la tâche passe IN_PROGRESS (en cours). L’import se déroule ensuite en tâche de fond dans risk-app ; la tâche se termine DONE (terminé) ou FAIL (échec) avec ses anomalies, et une notification l’annonce. Quitter l’écran n’interrompt pas l’import. Plusieurs imports peuvent se dérouler en même temps (3 à la fois, les suivants attendent leur tour).

Avertissement

Un redémarrage de l’application pendant un import le laisse en cours sans qu’il reprenne. Si une tâche reste en cours anormalement longtemps, signalez-la au support.

L’écran suit la tâche en relisant son statut toutes les 3 secondes jusqu’à DONE ou FAIL (GET /api/v1/import/tasks/{id}?detailed=false : statut, nombre d’erreurs, message d’échec). Un outil qui appelle l’API fait de même.

Source : risk-app ImportService.

1.6 Stockage des fichiers déposés

L’archive et les fichiers de l’import guidé sont enregistrés dans le stockage objet (S3) du tenant, sous alm/<tenant>/imports/<tâche d'import>/<objet>/<nom du fichier>, à côté des runs (alm/<tenant>/runs/<run>/, voir Entrée d’un run). Ils y sont relus pour l’import, pour le téléchargement de l’archive complète de la situation, et supprimés avec la tâche d’import ou par la purge des brouillons. Chaque dépôt crée son propre objet (le segment <objet>) : un fichier remplacé par un autre de même nom, ou une archive recomposée à la nouvelle soumission d’un brouillon rouvert, ne réutilise jamais l’objet précédent. Les fichiers déposés avant cette version restent en base de données et se lisent de la même façon.

Source : risk-app ImportFileStore.

1.7 Classification à l’import et au lancement d’un run

La classification (§5) est appliquée deux fois :

• à l’import : chaque opération reçoit son compte et son classement (§5.4), avec les anomalies CLS qui en découlent ; c’est ce que montrent le portefeuille et le journal des anomalies de la situation ;
• au lancement d’un run : risk-app reclasse chaque opération du portefeuille, avec le même classificateur de risk-import, au moment d’assembler l’entrée du run, avec la configuration client que porte cette entrée, selon les mêmes règles qu’à l’import (famille de produit, seconde jambe, rôle de couverture). Un deal ajouté ou modifié dans la situation depuis l’import est ainsi classé comme s’il avait été importé. Un deal sans Instrument Type et sans ligne histo garde le classement qu’il a déjà.

Source : risk-app CashFlowGenerationService.runInputOf, DealReclassification ; risk-import CLClassificationEngine.

2. Règles communes

2.1 Classeurs Excel

• Seul le format .xlsx (Office Open XML) est lu. Le classeur est lu en flux, sans être chargé en mémoire ; en cas d’échec de cette lecture, il est relu en mémoire.
• Une cellule numérique au format date est lue comme une date ; une autre cellule numérique comme un nombre ; une cellule texte comme du texte ; un booléen comme un booléen.
• Une formule donne sa valeur calculée, mais une formule qui produit une date arrive comme un nombre (le numéro de série Excel) : les opérations le convertissent (§2.3), les autres fichiers non.
• Une ligne entièrement vide est sautée partout, sans anomalie.
• Choix de l’onglet : voir chaque fichier. Quand plusieurs onglets conviennent, ils sont départagés par ordre alphabétique de leur nom, jamais par leur position dans le classeur.

Source : poi-library ExcelStreamingReader ; risk-import CLDataImporter, CLCurveImporter.

2.2 Nombres

Les montants, nominaux et taux des opérations, et les montants de la balance, sont lus ainsi (les courbes et les flux préfixés ont leur propre règle, voir leurs sections) :

Écriture	Valeur	Remarque
Cellule numérique Excel	telle quelle
1500.25, 1500,25	1 500,25	un seul séparateur : c’est le séparateur décimal
1 234,56, 1 234.56	1 234,56	espaces de milliers, y compris insécables (U+00A0, U+202F, U+2009)
1.234,56, 1,234.56	1 234,56	les deux séparateurs : le plus à droite est décimal
1.234 ou 1,234	1,234	un seul séparateur suivi de trois chiffres reste décimal
1.234.567, 1,234,567	1 234 567	séparateurs de milliers répétés, sans décimale
4.5621405013E8, 4,56E8	456 214 050,13…	notation scientifique
-12,5, +12,5	signé	signe en tête uniquement ; (12,5) ou 12,5- ne sont pas des nombres
vide	absent	jamais lu comme 0 (voir chaque colonne)
autre (1 234,5,6, n/a)	rejet	'…' is not a number

Source : risk-import BaseImporter.parseDouble, TransactionParser.parseDouble.

2.3 Dates

Chaque fichier a sa propre règle :

Fichier	Cellule date Excel	Texte accepté	Date illisible
Opérations	oui ; aussi un nombre (numéro de série, système 1900)	yyyy-MM-dd, dd/MM/yyyy, MM/dd/yyyy, dd-MM-yyyy, MM-dd-yyyy, yyyyMMdd, dd.MM.yyyy, yyyy/MM/dd, dd/MM/yy, MM/dd/yy, dd-MM-yy, MM-dd-yy, dd.MM.yy, essayés dans cet ordre	rejet de l’opération (Cannot parse '<clé>' with value '…')
Balance	oui (avant le 31/12/1910 : absente)	ddMMyyyy uniquement (30062025)	rejet de la ligne
Courbes (CSV)	—	dd/MM/yyyy HH:mm uniquement	ligne ignorée, avertissement
Courbes (Excel)	oui, obligatoire	—	l’import échoue (§6)
Flux préfixés	oui	yyyy-MM-dd uniquement	ligne écartée, erreur
Date de référence de la situation	—	yyyy-MM-dd (formulaire ou requête)	refusée avant l’import

Règles propres aux opérations :

• 01/02/2025 est le 1er février : dd/MM est essayé avant MM/dd, qui ne sert que si le jour dépasse 12.
• Une année sur deux chiffres est lue entre 2000 et 2099 : une date du XXᵉ siècle doit s’écrire sur quatre.
• Une date texte ou numéro de série antérieure au 01/01/1950 est lue comme absente (c’est le cas d’une formule vide, 1899-12-30) ; une vraie cellule date antérieure est conservée.
• Une date absente sur une colonne obligatoire n’empêche pas l’import de l’opération, mais produit une anomalie ConstraintViolation (§10).

Les cellules date Excel sont converties dans le fuseau du serveur, celui dans lequel Excel les a construites : le jour lu est le jour affiché.

Source : risk-import TransactionParser.parseDate, BaseImporter.parseDate, CLCurveImporter, CLDataImporter.buildCashFlows.

2.4 Taux et pourcentages

Tous les taux des fichiers sont des pourcentages (2,40 pour 2,40 %) et sont divisés par 100 à la lecture :

Fichier	Colonnes (clés de mapping)
Opérations	interestRate, interestMargin, liquidityMargin, commercialMargin (prêts, comptes à terme) ; couponRate, couponMarginRate (titres) ; interestRate, rateLeg1 (pensions) ; payBaseRate, recBaseRate, payMargin, recMargin (swaps)
Courbes	offer
Flux préfixés	7ᵉ colonne (taux)

Ne sont pas des taux : les taux du modèle d’écoulement (model_*.json), déjà décimaux (0.015 pour 1,5 %).

Source : risk-import LoanParser, TermDepositParser, SecurityTransactionParser, RepoParser, SwapParser, CLCurveImporter, CLDataImporter.

2.5 Fréquences et ténors

Valeur lue	Fréquences de paiement et de révision (opérations)
MONTHLY	mois
QUARTERLY	trimestre
SEMI ANNUAL	semestre
ANNUAL	année
AT MATURITY, NONE	à l’échéance
autre	paiement : rejet de l’opération (Cannot parse 'Frequency' …) ; révision : laissée vide, message INFO

Les valeurs sont comparées exactement (majuscules, une espace) ; les sections frequency et rateType du mapping ne sont pas lues (Configuration client). Une fréquence de paiement vide vaut une année sur un prêt ou un compte à terme, et reste vide sur un titre ou une jambe de swap (ce qui produit une anomalie ConstraintViolation).

Les ténors d’index (colonnes mappées sous payIndexTenor, rateBasisTenor, payRateBasisTenor, recRateBasisTenor) sont normalisés avant comparaison : O/N, ON, OVERNIGHT, OVER NIGHT → 1D ; <n> D|DAY(S)|W|WEEK(S)|M|MONTH(S)|Y|YEAR(S) (au plus trois chiffres, points et tirets ignorés) → nD, nW, nM, une année valant 12 mois (1Y = 12M = 1 YEAR). Toute autre valeur n’est pas un ténor : la clé sans ténor s’applique (§7.7).

Les fréquences des flux préfixés et les maturités des courbes ont leur propre écriture (voir §6 et §8).

Source : risk-import TransactionParser.parseFrequency, TransactionParser.normaliseTenor.

2.6 Bases de calcul

Produit	Colonne	Règle
Prêt, compte à terme	payConvention	valeur cherchée telle quelle dans rateBase ; vide → rateBase.default ; absente de la table → rejet (Cannot parse 'RateBase' …)
Titre	dayConvention	idem
Pension	interestConvention	idem
Jambe de swap	payDaysConvention / recDaysConvention (facultatives)	1. valeur de rateBase (hors default) ; 2. écriture usuelle ; 3. convention de marché ; jamais de rejet (§7.6)

La valeur de rateBase doit être une base du moteur : EXACT_EXACT, EXACT_365, EXACT_360, ABB_30_360 (Cadre de calcul, §1.6).

Source : risk-import TransactionParser.parseBase, SwapParser.resolveDayCount.

2.7 Sens et signes

L’import enregistre chaque opération BUY ou SELL ; c’est ce sens, avec le produit, qui donne le signe des flux (Cadre de calcul, §1.10).

Produit	BUY signifie	Source du sens
Prêt	prêt accordé (actif)	nature : INVESTMENT → BUY, BORROWING → SELL ; sinon déduit du type d’instrument
Compte à terme	dépôt reçu (passif)	nature : INVESTMENT → SELL, BORROWING → BUY ; sinon déduit
Titre	titre acheté	nature : INVESTMENT → BUY, BORROWING → SELL ; sinon déduit du type d’instrument
Pension	prise en pension (prêt d’espèces)	nature : INVESTMENT → BUY, BORROWING → SELL ; sinon déduit du type d’instrument
Swap	—	toujours BUY ; le côté de chaque jambe vient de son préfixe (pay payée, rec reçue)
Poste de balance modélisé	—	toujours BUY ; le signe est celui du montant de la balance

La comparaison ignore la casse ; la déduction du type d’instrument, propre à chaque produit, est décrite dans Import Crédit Logement. Une valeur qui n’est ni INVESTMENT ni BORROWING, ou une cellule vide sur un type d’instrument qui ne dit pas le sens, donne BUY avec un avertissement (TRX-024 à TRX-027) ; l’opération n’est jamais rejetée pour son sens.

Source : risk-import TransactionParser.parseDirection, TransactionParser.parseTransactionType, SwapParser, CLDataImporter.buildModelTransactions.

2.8 Devises

Objet	Devise
Prêt, compte à terme, titre, swap	La colonne nommée currency (casse ignorée, donc aussi Currency), sans espaces autour ; EUR si la colonne manque ou si la cellule est vide. Une valeur qui n’est pas un code ISO 4217 rejette l’opération (Currency '…' is not an ISO-4217 code).
Pension	toujours EUR (la colonne est contrôlée mais pas utilisée)
Poste de balance modélisé	toujours EUR
Courbe du fichier de taux	colonne currency du fichier
Courbe composée, courbe de spread de liquidité	EUR
Situation (pivotCurrency)	valeur saisie à l’écran ou donnée par la requête, 3 caractères au plus

Pour que la colonne serve, le mapping doit associer la clé currency à currency (c’est le cas du mapping livré) : l’import range la devise retenue sous ce nom avant de lire l’opération.

Source : risk-import CLDataImporter.currencyOf, CLDataImporter.checkCurrency, RepoParser, CLCurveImporter.

2.9 Références, contreparties, étiquettes

• Référence : <préfixe>_<numéro d'opération>, avec LO (prêt), TD (compte à terme), SE (titre), RE (pension), SW (swap). Un numéro lu dans une cellule numérique perd sa partie décimale (6443.0 → 6443). L’unicité n’est pas contrôlée : deux lignes de même numéro donnent deux opérations de même référence.
• Postes modélisés : <PRODUIT>_<référence de la stratégie>_<compte>, par exemple ACCOUNTING_291200**_29120005.
• Contrepartie : la valeur de la colonne ; vide → DEFAULT_NAME. Elle est créée de type RETAIL, notée A. Les postes modélisés ont la contrepartie DEFAULT, de type CORPORATE.
• Étiquettes (tags) : pour chaque colonne listée (nom comparé sans casse), sa valeur est recopiée. Une cellule vide d’un classeur fait rejeter la ligne (Tag column '<colonne>' is blank., Import Crédit Logement).
• Données brutes : la ligne lue est conservée telle quelle avec l’opération (onglet Transaction Data de la situation), y compris les colonnes non mappées.

Source : risk-import TransactionParser.getReference, TransactionParser.findOrCreateCounterparty, CLDataImporter.parseTransaction, CLDataImporter.buildModelTransactions.

3. Informations de la situation

L’arrêté ne vient plus d’un info_*.json : il est saisi à l’écran d’import, lu dans le situation.json d’une archive complète, ou donné dans la requête de l’API. risk-app l’enregistre sur la tâche et le donne à l’import.

Champ	Lecture	Si absent ou vide
client	celui de la configuration client ; plus saisi	—
portfolioName	texte, 100 caractères au plus	avertissement ; nom default_name (IMP-030)
portfolioReference	texte, 100 caractères au plus, et moins selon le client (voir ci-dessous)	avertissement ; référence default_reference (IMP-029)
referenceDate	date yyyy-MM-dd ; date d’arrêté et d’évaluation	l’import échoue (IMP-059)
discountFactorIndex	une clé de compoundCurve ou une valeur de indexes ; une clé de indexes devient sa valeur	l’import échoue (IMP-059)
pivotCurrency	texte, 3 caractères au plus	l’import échoue (IMP-059)

• Les longueurs sont contrôlées dès la réception : le formulaire ou la requête est refusé (erreur 400 sur le champ), par exemple « portfolioName is 101 characters long, at most 100 are allowed. ».
• La référence du contexte, [<client> - <referenceDate>] Context <portfolioReference>, tient en 100 caractères : le client de la configuration et portfolioReference réunis en ont donc 76 au plus (61 pour la référence avec le client credit logement). Une archive envoyée par l’API qui dépasse donne une tâche FAIL (IMP-007).
• Par l’API, une archive sans situation.json donne aussi le rôle de ses fichiers : "fileRoles": {"RATE_CURVES": ["RT_indices.txt"], "ACCOUNTING": ["COMPTA.xlsx"], "CASHFLOWS": ["cashflows.xlsx"]}, par nom exact d’entrée ; un fichier non listé est un fichier d’opérations.
• L’index d’actualisation retenu doit nommer une courbe du contexte (sans tenir compte de la casse) ; sinon une anomalie ERROR MissingCurve (CRV-018) le signale : aucun autre index ne le remplace, et au calcul chaque flux postérieur à la date d’arrêté reste sans facteur d’actualisation.

Source : risk-app ImportService, ImportDraftService, ImportInfoLimits ; risk-import DataImportHelper, ImportDataModel, CLDataImporter.buildContextModel.

4. Modèle d’écoulement (model_*.json)

Clé	Contenu
outflowStrategies[]	Liste des stratégies. @type : LinearOutflowStrategy, BucketOutflowStrategy ou ScriptOutflowStrategy ; un autre type rend le fichier illisible.
…productName	Produit de la stratégie ; mis en majuscules pour la référence du poste (accounting → ACCOUNTING).
…reference	Préfixe de compte suivi d’étoiles (291200**) ; les étoiles sont retirées pour la comparaison.
…rate	Taux du poste, en décimal : type (FIXED/FLOATING), value, spread, index, base, interestMode (SIMPLE/COMPOUND).
…frequency, …timeHorizon	Loi linéaire : fréquence (MONTH, QUARTER, SEMESTER, YEAR, AT_MATURITY) et horizon (6Y).
…curve	Loi par buckets : maturité → part.
…language, …scriptName, …function	Loi par script.
…strategyType	Origines (vue contractuelle, comportementale) auxquelles la loi s’applique.
balanceSheetEvolutionStrategy	Facultatif : ConstantBalanceSheetStrategy (rollHorizon), GrowthBalanceSheetStrategy (rollHorizon, annualGrowthPct), RunOffBalanceSheetStrategy.

Le sens de ces lois est décrit dans Bilan constant et comportemental.

4.1 Rattachement des lignes de balance

1. Chaque ligne de la balance est rattachée à une seule stratégie : celle dont le préfixe (référence sans étoiles) est le plus long préfixe de son compte. Une ligne que plusieurs préfixes couvrent fait l’objet d’un avertissement nommant la stratégie retenue.
2. Deux stratégies au même préfixe : la première listée s’applique, les autres sont ignorées, avec un avertissement.
3. Une ligne qu’aucun préfixe ne couvre n’est pas modélisée, sans anomalie.
4. Chaque ligne rattachée devient une opération : produit « solde comptable », montant de la ligne (signe compris) en EUR, libellé du compte sans espaces autour, loi et taux de la stratégie, date de transaction et de règlement = date d’arrêté, sens BUY.
5. Son compte de classification est le préfixe de la stratégie, pas le compte de la ligne (Import Crédit Logement) ; s’il ne figure pas une fois exactement dans mapping_compta, la ligne est écartée en erreur.

Source : risk-model OutflowStrategyModel ; risk-import CLDataImporter.assignOutflowStrategies, CLDataImporter.buildModelTransactions, CLClassificationEngine.

5. Classification (classification*.xlsx)

Ce classeur se charge dans la section Classification de la configuration client, qui en exporte un au même format ; l’import lit la classification dans la configuration. Les règles ci-dessous sont celles de sa lecture.

Trois onglets, cherchés par leur nom exact. mapping_compta et mapping_compta_irrbb sont obligatoires (sinon : erreur nommant les onglets présents, et aucune opération n’est classée) ; histo est facultatif.

5.1 Onglet mapping_compta : comptes

Deux lignes d’en-tête ; les données commencent à la troisième ligne. Les colonnes sont lues par position.

Col.	En-tête (classeur généré)	Lecture	En cas de problème
A	Poste Comptable	cellule numérique, partie entière ; ou texte fait de lettres puis de chiffres (H96…), tel quel	autre texte (un numéro au format Texte) → ligne écartée (ERROR, ClassCastException, CLS-009)
B	Bilan	côté : Actif, A, Asset → actif ; Passif, P, L, Liability → passif ; HB, Hors bilan → hors bilan (casse ignorée, sans espace superflu)	vide → ligne ignorée (WARNING) ; autre valeur → ligne écartée (ERROR)
C	Contrepartie	texte	vide → ligne ignorée (WARNING)
D	Map	non lue
E	Operation Financiere	booléen
F	Actif Modelise	booléen
G	Gross Carrying Amount	booléen
H	Nominal	booléen
I	EVE	booléen
J	MNI	booléen
K	Sensible Taux	booléen
L	Signe	entier ; vide → 0	texte non numérique → ligne écartée
M	MV	booléen

Booléens : vide, false, 0, no, n, non → faux ; true, 1, yes, y, oui, o, x → vrai (casse ignorée) ; un nombre est vrai s’il est positif ; tout autre texte écarte la ligne en erreur.

La catégorie d’un compte est la chaîne <Bilan> <Contrepartie>, formée des cellules telles qu’écrites ; c’est elle qui est cherchée dans mapping_compta_irrbb.

5.2 Onglet mapping_compta_irrbb : catégories

Une ligne d’en-tête ; données à partir de la deuxième ligne.

Col.	En-tête	Lecture	En cas de problème
A	Map	catégorie <Bilan> <Contrepartie>, texte, comparée exactement à celle de mapping_compta
B	FINREP	nom d’une ligne FINREP du moteur (A_LOANS_AND_ADVANCES…), casse respectée	inconnu → WARNING, la catégorie n’a pas de code FINREP
C	Row Code (facultative, repérée par son en-tête)	numéro de ligne J 02.00 (270, 270.0, "0270")	différent du code FINREP choisi → la ligne est rejetée (ERROR)
D	Hedge Role (facultative)	MACRO, MICRO, INDEX, NONE, UNSPECIFIED (casse ignorée)	autre → WARNING, rôle non précisé

Contrôle de côté : une catégorie d’actif (Bilan Actif…) rattachée à une ligne FINREP de passif (L_…), ou l’inverse, est rejetée en erreur ; ses opérations n’ont pas de code FINREP et sortent de tout le reporting. Les catégories hors bilan et les lignes FINREP sans côté (OFF_BS_…, OTHER_DERIVATIVES) ne sont pas comparées.

Une catégorie de mapping_compta sans ligne ici fait l’objet d’un avertissement, avec son nombre de comptes ; ses opérations seront exclues de tout le reporting, totaux du J 01.00 compris (avertissement MissingClassification).

Le rôle de couverture n’est appliqué qu’aux opérations classées sur une ligne de dérivés (A_DERIVATIVE_HEDGING…, L_DERIVATIVE_HEDGING…, OTHER_DERIVATIVES) : UNSPECIFIED si la catégorie ne dit rien ; toute autre opération a le rôle NONE.

5.3 Onglet histo : compte de chaque opération

Une ligne d’en-tête (N° histo, Poste comptable, Instrument / Line ID).

Col.	Lecture	En cas de problème
A	numéro d’opération, cellule numérique	non numérique → ligne écartée (ERROR)
B	compte, cellule numérique	non numérique → ligne écartée (ERROR) ; compte absent de mapping_compta → ligne ignorée (WARNING)
C	libellé, pour mémoire	non lu

Une opération listée deux fois sur le même compte : avertissement. Sur deux comptes différents : erreur, et l’opération prend le compte du mapping instrumentAccounts.

5.4 Compte et classement d’une opération

Objet	Compte retenu
Poste de balance modélisé	préfixe de sa stratégie
Opération présente dans histo	compte de histo (numéro d’opération = référence sans son préfixe)
Autre opération	règle instrumentAccounts de la configuration (Compte comptable des opérations) : type d’instrument (Instrument Type, comparé sans casse ni espaces autour), puis sous-famille, puis famille (valeur du mapping products, security pour le fichier des titres)
Opération qu’aucune règle ne couvre	aucun compte : importée sans classement

Un compte exact doit figurer exactement une fois dans mapping_compta ; un compte étoilé (9431**) doit couvrir au moins un compte, et tous ceux qu’il couvre doivent avoir la même ligne FINREP. Sinon, une ligne de balance modélisée est rejetée (Mapping for 'Classification' 'account' and reference '…' is missing) ; une opération est importée sans classement. Chaque fichier d’opérations signale, par un avertissement Classification / Account, ses opérations sans compte (par type d’instrument) et celles dont le compte ne peut pas être classé (avec la raison).

Avertissement

Une classification illisible (classeur corrompu, onglet manquant : CLS-003, CLS-004) ne rejette aucune opération : les opérations et les lignes de balance modélisées sont importées sans ligne FINREP, et leurs flux sont calculés (CLS-002, CLS-018). Corrigez le classeur et réimportez pour les classer.

Source : risk-import CLDataImporter.buildClassification, CLDataImporter.buildHistoAccounts, CLDataImporter.hedgeRoleOf, CLClassificationEngine, DataMapper ; risk-app ClassificationAccountSheet, ClassificationCategorySheet, ClassificationHistoSheet.

6. Courbes de taux

Le fichier est accepté en classeur Excel ou en texte (.csv, .txt). Le format de chaque colonne est donné dans Import d’une situation ALM ; voici comment il est lu.

	Fichier texte	Classeur Excel
Séparateur, encodage	; uniquement ; UTF-8, marque BOM tolérée	—
En-tête	première ligne	première ligne d’au moins 8 cellules remplies de l’onglet retenu
Onglet	—	celui dont l’en-tête porte les cinq colonnes ; s’il y en a plusieurs, le premier par ordre alphabétique (avertissement) ; s’il n’y en a aucun, le premier onglet par ordre alphabétique
Lignes lues	toutes	seulement celles d’au moins 8 cellules remplies ; les autres sont ignorées sans anomalie
Noms de colonnes	offer, ratedate, currency, ratename, timeband, en minuscules, exacts	idem ; une colonne manquante → erreur, aucune courbe lue
offer	nombre, virgule ou point décimal, sans séparateur de milliers ; ÷ 100	cellule numérique ÷ 100, ou texte comme en CSV
ratedate	dd/MM/yyyy HH:mm ; l’heure est ignorée	cellule date obligatoire
timeband	voir ci-dessous	idem
Ligne invalide	ignorée, avertissement Unable to parse index…	cellule manquante ou valeur invalide : ignorée, avertissement

timeband : ACTUAL → 0 jour (point spot) ; OVERNIGHT → 1 jour ; <n> WEEK(S), <n> MONTH(S), <n> YEAR(S) (casse ignorée, une espace) → n semaines, mois, années. Autre → ligne ignorée.

6.1 Construction des courbes

1. Une courbe par couple (ratename, date de cotation) : un fichier qui couvre un mois de cotations donne autant de courbes par index que de jours. Deux points de même maturité dans une même courbe : le dernier lu l’emporte, sans anomalie.
2. Chaque point est marqué swap si le nom de l’index contient SWAP (casse ignorée), monétaire sinon ; la cotation (ZERO ou PAR) vient de curveQuotations (Configuration client).
3. La période de refixation d’un index se lit dans son nom : ESTR, EONIA ou O/N → 1 jour ; 12M/1Y → 12 mois ; 6M, 3M, 1M → 6, 3, 1 mois ; sinon aucune (le moteur supposera 3 mois, avec un avertissement au calcul).
4. Une courbe datée à plus de 50 jours de la date d’arrêté, avant ou après, fait l’objet d’un avertissement.
5. Une courbe de spread de liquidité nulle (LIQUIDITY_SPREAD, EUR, points 1 jour, 1 mois, 10 ans) est toujours ajoutée.
6. Contrôle du mapping : chaque valeur de indexes et chaque courbe élémentaire de compoundCurve doit exister dans le fichier (casse et espaces superflus ignorés) ; sinon erreur sur le fichier de taux, qui nomme les libellés concernés.

Une erreur imprévue pendant la lecture (type de fichier non reconnu, ratedate texte dans un classeur…) fait échouer l’import : Unable to build the evaluation context from '<fichier>'.

6.2 Courbes composées

Pour chaque entrée de compoundCurve ("DISCOUNT_EUR": {"1d": "ESTR", "1Y": "EURIBOR", "100y": "ESTR SWAP"}) :

1. les seuils (1d, 1Y, 100y…) sont triés du plus court au plus long ;
2. pour chaque seuil, la courbe élémentaire retenue est celle dont la date de cotation est la plus proche de la date d’arrêté (la plus récente lors du contrôle d’un fichier seul) ;
3. elle apporte ses points de maturité inférieure ou égale au seuil ; un point de même maturité apporté par un seuil plus long remplace le précédent ;
4. la courbe composée prend le nom de l’entrée, la devise EUR et la date d’arrêté ;
5. si une courbe élémentaire manque, la courbe composée n’est pas construite (l’erreur est portée par le contrôle du mapping) ;
6. un seuil fautif laisse la courbe composée de côté avec une erreur CompoundCurve, dont l’objet est le nom de la courbe : Compound curve '<nom>' is not built: its threshold '<clé>' is not a tenor such as 3m or 10y., … its threshold '<clé>' names no index., ou … its thresholds '<clé>' and '<clé>' are the same tenor. (1y et 1Y). Tout autre échec se lit Compound curve '<nom>' is not built: <cause>.

Source : risk-import CLCurveImporter, RateCurveHelper.determineFixingPeriod.

7. Opérations

7.1 Lecture des fichiers

	Fichier texte (.csv, .txt)	Classeur Excel
Séparateur, encodage	; uniquement ; UTF-8, marque BOM tolérée ; guillemets à la norme CSV	—
En-tête	première ligne ; noms exacts, espaces compris	dans chaque onglet, la première ligne de plus de 5 cellules remplies ; les lignes au-dessus sont sautées
Onglets lus	—	ceux dont l’en-tête porte Instrument Type ; les autres sont ignorés (avertissement si l’onglet a un en-tête, information sinon) ; aucun onglet de ce type → erreur
Fin de lecture	une ligne malformée arrête la lecture du fichier, les lignes déjà lues sont gardées, une erreur dit où
Synthèse	Imported n lines from m par fichier (INFO), ou …: k line(s) rejected (ERROR)	idem, par onglet

Une colonne nommée par une clé obligatoire du mapping doit exister dans le fichier, même vide ; sinon chaque ligne est rejetée (Record does not contain field '…'). Une clé facultative peut manquer au mapping comme au fichier. Une ligne rejetée produit deux anomalies : la cause, sur la référence de l’opération quand elle est connue, et Cannot import the transaction at row <n> of sheet '<onglet>' of '<fichier>' (ou line <n>) avec la ligne brute.

7.2 Choix du produit

1. La valeur de la colonne Instrument Type est cherchée exactement dans la section products du mapping.
2. Un fichier dont le nom contient securities (casse ignorée) est lu comme des titres, quelle que soit la valeur : la colonne y porte l’ISIN.
3. Le produit doit être loan, term_deposit, security, repo ou swap. nantissement n’a pas de lecteur : la ligne est rejetée. Une valeur absente de products rejette la ligne (Cannot parse 'ProductMapping' with value '…'). Une valeur de products qui n’est aucun des produits du moteur la rejette aussi : Instrument type '<type>' is mapped to product '<valeur>', which is not a product of the engine (expected one of […]). Un Instrument Type vide la rejette avec 'Instrument Type' is blank, so the deal cannot be matched to a product. Le produit, donc le préfixe, n’étant pas encore connu, ces deux anomalies sont localisées sur <fichier> / Deal Number <numéro>.
4. Ordre des contrôles d’une ligne : produit, lecture des colonnes, devise, étiquettes, puis (à l’import seulement) classement.

Dans les tableaux ci-dessous, Obl. indique une clé obligatoire du mapping ; « vide » désigne une cellule vide ou absente. Une cellule vide sur une colonne obligatoire n’est pas un rejet en soi : selon la colonne, elle donne une valeur par défaut, un rejet, ou une anomalie ConstraintViolation sur une opération conservée.

7.3 Prêts et comptes à terme (loan, term_deposit)

Clé	Colonne CL	Obl.	Lecture	Si vide / invalide
reference	Deal Number	oui	référence LO_… / TD_…
instrumentType	Instrument Type	oui	contient Capitalise (casse ignorée) → intérêts composés ; sur un compte à terme, coupon unique à l’échéance	vide → rejet (Instrument type (column '…') is blank, so whether its interest is capitalised cannot be read.)
counterparty	Counterparty	oui	§2.9	DEFAULT_NAME
currency	currency	oui	§2.8	EUR
dealDate	Deal Date	oui	date de transaction	ConstraintViolation
settlementDate	Settlement Date	oui	date de début	ConstraintViolation (prêt)
maturityDate	Effective Maturity Date	oui	échéance	ConstraintViolation
callDate	DateCall	oui	date de call	aucun call
nominal	Original Face Value	oui	nombre	ConstraintViolation ; non numérique → rejet
remainingNominal	Remaining Face Value	non	encours retenu à la place du nominal, 0 compris ; écart de plus de 0,005 → avertissement	nominal d’origine
rateType	Fixed or Floating	oui	FIXED / FLOATING, casse ignorée	autre → rejet (Rate type '…' (column '…') is neither 'Fixed' nor 'Floating'.) ; vide → rejet (Rate type (column '…') is blank; it must be 'Fixed' or 'Floating'.)
interestRate	Interest Rate	oui	% ÷ 100 ; sur un taux variable, 0 = fixing inconnu (taux lu sur la courbe)	vide : pas de taux
interestMargin	Interest Rate Margin	oui	% ÷ 100 → spread	pas de spread
payIndex	Basis	oui	libellé de taux → index (§7.7)	taux sans index
payIndexTenor	Basis Rate Frequency Time Band	non	ténor (§2.5)	clé sans ténor
payConvention	Days Convention	oui	base (§2.6)	rateBase.default ; inconnue → rejet
paymentFrequency	Payment Frequency	oui	§2.5	année ; inconnue → rejet
reviewFrequency	Review Frequency	non	taux variable seulement ; enregistrée, pas encore utilisée	inconnue → vide, INFO
nature	(absente de la vue IRRBB_MM)	non	sens (§2.7)	déduit du type d’instrument
liquidityMargin, commercialMargin	—	non	prêt seulement ; % ÷ 100	spread de liquidité du contexte
liquidityCurveIndex	—	non	prêt seulement ; résolu comme un libellé de taux	aucun

Source : risk-import LoanParser, TermDepositParser, TransactionParser.

7.4 Titres (security)

Clé	Colonne CL	Obl.	Lecture	Si vide / invalide
reference	Deal Number	oui	référence SE_…
isin	Instrument Type	oui	ISIN
nature	Borrow or Invest	oui	INVESTMENT → BUY, BORROWING → SELL	déduit du type d’instrument, sinon BUY (§2.7)
counterparty	Counterparty Name	oui		DEFAULT_NAME
currency	currency	oui	§2.8	EUR
dealDate	Deal Date	oui	date de transaction	ConstraintViolation
settlementDate	Settlement Date	oui	date de règlement et de début	ConstraintViolation
maturityDate	Effective Maturity Date	oui	échéance	ConstraintViolation
callDate, issuerCallDate	DateCall, DtCallEmet	non	la première renseignée ; les deux et différentes → la plus proche, avec avertissement	aucun call
nominal	Original Face Value	oui	nombre	ConstraintViolation
remainingNominal	Remaining Face Value	non	encours retenu, avec avertissement en cas d’écart	nominal d’origine
rateType	Fixed or Floating	oui	FIXED / FLOATING, casse ignorée	autre ou vide → rejet
couponRate	Coupon Rate	oui	% ÷ 100 → taux du titre fixe	0 %, avertissement si le titre est fixe
couponMarginRate	Coupon Margin Rate	oui	% ÷ 100 → marge du titre variable	0 %, avertissement si le titre est variable
rateBasis	Basis	oui	libellé de taux → index	taux sans index
rateBasisTenor	Basis Rate Frequency Time Band	non	ténor	clé sans ténor
dayConvention	Convention de calcul	oui	base	rateBase.default ; inconnue → rejet
frequency	Coupon Frequency	oui	§2.5	ConstraintViolation ; inconnue → rejet
reviewFrequency	Review Frequency	non	comme les prêts
rate, marginRate, issuer, entity, product	divers	non	non lues (gardées dans les données brutes)

Pour couponRate et couponMarginRate, une valeur non numérique vaut 0 % comme une cellule vide, au lieu de rejeter le titre ; une colonne absente du fichier rejette en revanche chaque ligne.

Source : risk-import SecurityTransactionParser, TransactionParser.

7.5 Pensions (repo)

Clé	Colonne CL	Obl.	Lecture	Si vide / invalide
reference	Deal Number	oui	référence RE_…
instrumentType	Instrument Type	oui	conservé sur le produit	ConstraintViolation
nature	Borrowing Investing (deux espaces)	oui	INVESTMENT → BUY (prise en pension), BORROWING → SELL	déduit du type d’instrument, sinon BUY (§2.7)
counterparty	Counterparty	oui		DEFAULT_NAME
panier	Panier	oui	ISIN du panier
dealDate, settlementDate, maturityDate	Deal Date, Settlement Date, Effective Maturity Date	oui	dates	ConstraintViolation
callDate	DateCall	non	date de dénouement en vue comportementale	aucun call
interestRate	Interest Rate	oui	% ÷ 100, taux fixe, intérêts simples, spread 0	pas de taux
rateLeg1	Interest Rate Leg 1	oui	% ÷ 100, même base	pas de taux
interestConvention	Interest Days Convention	oui	base des deux taux	rateBase.default ; inconnue → rejet
originalFaceValue	Original Face Value	oui	nominal	montant vide
leg2FaceValue	Leg Two Original Face Value	oui	nominal de la jambe 2	montant vide
interestAmount	Interest Amount	oui	montant d’intérêts	montant vide

Tous les montants d’une pension sont en EUR.

Source : risk-import RepoParser, TransactionParser.

7.6 Swaps (swap)

Une jambe payée (préfixe pay) et une jambe reçue (préfixe rec), lues avec les mêmes règles ; le tableau nomme les clés pay….

Clé	Colonne CL	Obl.	Lecture	Si vide / invalide
reference	Deal Number	oui	référence SW_…
counterparty	Counterparty	oui		DEFAULT_NAME
currency	currency	oui	devise des deux jambes	EUR
nominal	Original Face Value	oui	nominal des deux jambes ; l’encours restant n’est pas lu	ConstraintViolation
settlementDate, maturityDate	Settlement Date, Effective Maturity Date	oui	début et échéance	ConstraintViolation
dealDate	Deal Date	non	date de transaction	date de règlement
callDate	DateCall	non		aucun call
payBaseRate	Pay base rate	oui	% ÷ 100 ; taux fixe, ou dernier fixing pour information	vide → rejet (The pay leg has no base rate: column '…' is blank.) ; non numérique → rejet (Cannot parse 'payBaseRate'…)
payMargin	Pay margin	oui	% ÷ 100 → spread	pas de spread
payRateBasis	Pay Rate Basis	oui	libellé de taux → index	jambe fixe (si pas de type)
payRateBasisTenor	Pay Rate Basis Freq Time Band	non	ténor	clé sans ténor
payRateType	Pay Fixed/Floating	non	FIXED / FLOATING (casse ignorée) décide du type	autre ou vide : variable si un libellé de taux est donné, fixe sinon
payFrequency	Pay Frequency	oui	§2.5	ConstraintViolation ; inconnue → rejet
payDaysConvention	Days Convention	non	voir ci-dessous	convention de marché
payReviewFrequency	Pay Review Frequency	non	comme les prêts
pay1stPaymentDate	Pay 1st Payment Date	non	contrôle seulement : écart de plus de 4 jours avec l’échéancier → avertissement

Type de la jambe : déclarée variable sans libellé → valorisée à son taux actuel, avertissement ; déclarée fixe avec un libellé → fixe, libellé conservé pour information, avertissement. L’échéancier est construit à rebours depuis l’échéance, toujours en intérêts simples.

Base de la jambe, dans cet ordre (Import Crédit Logement) :

1. une valeur de rateBase, sauf default, et sauf une règle de jour ouvré ;
2. une écriture usuelle, comparée après passage en majuscules, ACTUAL → ACT, espaces et parenthèses retirés : 30/360, 30E/360, 30U/360, 360/360, BONDBASIS, EUROBONDBASIS → 30/360 ; ACT/360, A/360, A360 → ACT/360 ; ACT/365, ACT/365F, ACT/365FIXED, A/365, A365 → ACT/365 ; ACT/ACT, ACT/ACTISDA, ACT/ACTICMA, A/A → ACT/ACT ;
3. sinon la convention de marché : jambe fixe en EUR → 30/360 ; jambe variable en EUR dont le libellé cite EURIBOR, €STR (ESTR, ESTER, IESTR, IESTER, €STR, EURO SHORT-TERM RATE) ou EONIA (EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE) → ACT/360 ; autre → rateBase.default.

Est une règle de jour ouvré toute valeur contenant FOLLOWING, PRECEDING ou BUSINESS DAY, ou valant exactement ACTUAL DATE, UNADJUSTED ou NO ADJUSTMENT. Chaque fichier dit une fois combien de jambes ont pris la convention de marché, et pourquoi.

Source : risk-import SwapParser, TransactionParser, CLDataImporter.reportDayCountFallbacks.

7.7 Résolution des libellés de taux

Pour un libellé de taux (Basis, Pay Rate Basis…) :

1. avec un ténor reconnu, une clé libellé|ténor de indexes (libellé exact, ténor normalisé) ;
2. sinon la clé libellé exacte ;
3. sinon le libellé n’est pas mappé : l’opération est conservée avec un avertissement, et :
   • taux fixe : rien ne change ;
   • taux variable dont le libellé est le nom d’une courbe du fichier (casse ignorée) : cette courbe ;
   • sinon : pas d’index, l’opération est valorisée à son taux actuel et ne réagit pas aux chocs.

Lors du contrôle d’un fichier seul, les courbes ne sont pas connues : seul l’avertissement est émis. Le libellé d’origine reste toujours enregistré sur le taux.

Source : risk-import TransactionParser.lookupIndex.

8. Flux préfixés

	Règle
Format	classeur .xlsx uniquement
Onglet	celui qui contient une cellule Deal No ou action_dt (casse ignorée) ; plusieurs → le premier par ordre alphabétique, avertissement ; aucun → le premier onglet, avertissement, données lues à partir de la 3ᵉ ligne
Données	à partir de la ligne qui suit l’en-tête ; colonnes lues par position
Ligne invalide	écartée, erreur nommant la ligne
Fichier illisible	erreur ; l’import continue sans préfixing, avec une anomalie Missing par fichier d’opérations

Col.	Contenu	Lecture
1	numéro d’opération	cellule numérique → partie entière ; texte tel quel
2	instrument	texte
3	base (index)	texte
4	fréquence du taux de base	<n> <unité>, unité contenant year, month, week ou day (3 months) ; texte vide accepté (pas de fréquence) ; autre → ligne écartée
5	composante	texte
6	date de fixation	cellule date, ou texte yyyy-MM-dd
7	taux	% ÷ 100 ; nombre au point décimal

Une cellule absente (vide dans le classeur) dans l’une des sept colonnes écarte la ligne (déduit du code).

Au calcul, une ligne s’applique à l’opération dont la référence, coupée au premier _, a ce numéro pour deuxième partie ; elle ne s’applique que jusqu’à date de fixation + fréquence — sans fréquence, elle ne s’applique jamais. Plusieurs lignes pour une même opération : erreur, aucune n’est utilisée (§4.5 de la méthodologie).

Source : risk-import CLDataImporter.buildCashFlows, RateCurveHelper, PrefixingLines.

9. Balance comptable

	Classeur Excel	Fichier texte (.txt, .csv)
Où	onglet i1-balance (absent → l’import échoue) ; ligne 1 = en-tête	pas d’en-tête : la première ligne est une ligne de compte
Séparateur	—	le plus fréquent de ;, tabulation, ,, \| sur la première ligne (à égalité, dans cet ordre)
Encodage	—	UTF-8
Colonnes	A date, B compte, C libellé, D montant	1 compte, 2 libellé, 3 montant, 4 date ; les suivantes sont ignorées ; une ligne plus courte est complétée de cellules vides
Compte	cellule numérique → entier ; texte (H96…) tel quel ; vide → ligne écartée	tel quel
Libellé	texte ; vide → ligne écartée	texte, espaces autour retirés à la modélisation
Montant	§2.2 ; vide → ligne écartée	idem
Date	cellule date, vide, ou texte ddMMyyyy ; autre → ligne écartée	texte ddMMyyyy obligatoire ; vide ou autre → ligne écartée
Autre extension	l’import échoue

Une ligne écartée est signalée avec son numéro et son contenu brut. Les lignes de balance ne deviennent des opérations que si une stratégie du modèle d’écoulement les couvre (§4.1).

Avertissement

Un fichier texte enregistré en « UTF-8 avec BOM » garde la marque BOM devant le premier compte, qui ne commence alors plus par le préfixe d’une stratégie et n’est pas modélisé, sans anomalie (déduit du code). Enregistrez la balance en UTF-8 sans BOM.

Source : risk-import CLDataImporter.parseAccountingData, DataImportHelper.readTxtFile, DataImportHelper.detectSeparator, BaseImporter.

10. Anomalies émises à l’import

Le type est celui du filtre Code ou type du journal des anomalies. Chaque anomalie porte aussi un code, décrit dans la Référence des anomalies : domaines IMP, VAL, CRV, TRX, CLS et BAL pour l’import, émises par risk-app, pour la plupart par la bibliothèque risk-import (Service émetteur).

Type	Niveau	Émise quand
Upload	ERROR	archive vide, qui n’est pas un zip, ou refusée (risk-app)
BadContent	ERROR	archive ou fichier JSON illisible, limite de décompression dépassée
MissingInput	ERROR	fichier obligatoire introuvable, nom déclaré vide
UnknownDataFormat	ERROR	aucun lecteur pour le format de la configuration
Missing	ERROR	donnée indispensable absente (client, pivotCurrency, flux préfixés illisibles…), répétée pour chaque fichier d’opérations
Index	WARNING / ERROR	courbe à plus de 50 jours de l’arrêté (WARNING) ; index du mapping absent du fichier de taux, index d’actualisation non mappé (ERROR)
RateCurveParsing	WARNING / ERROR	ligne de courbe ignorée, plusieurs onglets de courbes (WARNING) ; colonne de courbe manquante (ERROR)
CompoundCurve	ERROR	courbe composée impossible à construire
MissingCurve	ERROR	l’index d’actualisation ne désigne aucune courbe du contexte
EvaluationContext, Accounting	ERROR	fichier de taux ou de balance illisible : l’import échoue
Accounting / AccountType	WARNING	comptes de la balance que ni la classification ni accountingMapping ne type, par classe (nombre, solde)
Classification	WARNING / ERROR	ligne ou onglet de classification (§5), opérations sans compte (§5.4)
CashFlows	WARNING / ERROR	flux préfixés (§8)
Parsing	WARNING / ERROR	valeur illisible (Cannot parse '…' with value '…'), coupon vide d’un titre, deux dates de call
Mapping	INFO / WARNING / ERROR	libellé de taux non mappé, sens par défaut, encours différent, compte de classification manquant
Import	INFO / WARNING / ERROR	fichier d’opérations illisible, onglet ignoré, lecture interrompue
ImportTransaction	ERROR	ligne d’opération rejetée, avec la ligne brute
ImportSynthesis	INFO / ERROR	bilan Imported n lines from m de chaque fichier ou onglet
Direction, DayCount	WARNING	sens déduits, bases par défaut, une fois par fichier
ConstraintViolation	ERROR	valeur obligatoire manquante sur une opération, le portefeuille ou le contexte ; l’objet est conservé
UnexpectedError	ERROR	erreur imprévue ; l’import échoue
Persistence	ERROR	risk-app n’a pas pu enregistrer le résultat

Toute opération rejetée pour une cause que l’import sait nommer termine son message par The deal is not imported., sur la référence de l’opération. Une opération rejetée par une erreur imprévue garde le message générique Cannot parse a transaction of '<fichier>': …, sur le fichier.

Source : risk-import SituationImport, DataImportHelper, CLDataImporter, CLCurveImporter, TransactionParser ; risk-app ImportService.

11. Limites connues

• Un seul format : CREDIT_LOGEMENT. Les vues IRRBB_MM, Swaps_IRRBB, Securities_IRRBB et REPO sont les seules lues ; les nantissements (NANT-…) sont rejetés.
• Numéros d’opération : un numéro lu dans une cellule numérique est converti en entier 32 bits ; au-delà de 2 147 483 647 il est faussé, et ses décimales sont perdues (même règle dans l’onglet histo). Les doublons ne sont pas détectés. Un numéro contenant _ ne peut pas être rapproché d’un flux préfixé.
• Courbes en Excel : une ligne de moins de 8 cellules remplies est ignorée sans anomalie ; un classeur qui ne porte que les cinq colonnes requises ne donne aucune courbe. Le fichier texte n’a pas cette limite.
• Devise des pensions et des postes modélisés : toujours EUR.
• Fréquence de révision : enregistrée mais pas utilisée ; le taux variable est révisé à chaque échéance de paiement.
• Sections frequency et rateType du mapping : non lues.
• Date de la balance : obligatoire et au format ddMMyyyy dans un fichier texte, alors qu’elle ne sert pas au calcul (à confirmer).
• Contrôle fichier par fichier : sans classification, sans courbes, sans date d’arrêté et sans contrôles de cohérence (§1).
• Mapping de production : les extractions réelles et leur mapping de production ne sont pas dans le dépôt ; cette page décrit les règles du code, valables quel que soit le mapping, et les colonnes du mapping livré.